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Montag, 23. Januar 2012, 16:54
Collective2 - German Index Future (FDAX)
Das hier beschriebene und auf Collective2 "C2" gehandelte Handelssystem wurde mit
Investox 6 entwickelt und auf IB Daten getestet.
Beschreibung:
- Underlying FDAX (Eurex)
- Intraday Handelssystem
- Candlestick (3 Minuten)
- Handelszeit 9.00 - 12.00Uhr
- IB Daten (5 Jahre)
Falls jemand das Handelssystem beobachten möchte, hier der Link:
Bitte beachten:
Die unter dem Namen - German Index Future (FDAX) - auf Collective2 geposteten
Handelssignale sind rein hypothetisch und stellen keinerlei Handelsempfehlung
dar!
Investox 6 entwickelt und auf IB Daten getestet.
Beschreibung:
- Underlying FDAX (Eurex)
- Intraday Handelssystem
- Candlestick (3 Minuten)
- Handelszeit 9.00 - 12.00Uhr
- IB Daten (5 Jahre)
Falls jemand das Handelssystem beobachten möchte, hier der Link:
Bitte beachten:
Die unter dem Namen - German Index Future (FDAX) - auf Collective2 geposteten
Handelssignale sind rein hypothetisch und stellen keinerlei Handelsempfehlung
dar!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DAX Future Trading« (24. Januar 2012, 10:45)
Montag, 23. Januar 2012, 20:51
hmm,
it's show time
Wenn ich das HS richtig analysiert habe, dann beträgt der Profit bei einem (1) Future im Mittel USD 516,-- pro Trade.
Weshalb die Angabe in USD ist ... ?
Aber, da nun die Bühne frei gegeben ist, hier die Resultate eines FDAX-HS für einen (1) Future für das Jahr 2011.
Wer bietet mehr ...
it's show time
Wenn ich das HS richtig analysiert habe, dann beträgt der Profit bei einem (1) Future im Mittel USD 516,-- pro Trade.
Weshalb die Angabe in USD ist ... ?
Aber, da nun die Bühne frei gegeben ist, hier die Resultate eines FDAX-HS für einen (1) Future für das Jahr 2011.
Wer bietet mehr ...
Mittwoch, 25. Januar 2012, 19:26
Die hier veröffentlichen Screenshot´s u. Informationen beziehen sich auf Backtestdaten von
Handelssystemen die aktuell unter dem Namen - German Index Future (FDAX) - auf Collective2
Realtime laufen.
Ich möchte an dieser Stelle nochmals darauf hinweisen, dass die hier veröffentlichten Informationen
keinerlei Handelsempfehlungen darstellen sollen, sondern lediglich aus rein hypothetischer
Betrachtungsweise gesehen werden sollten.
1.Wen der aufgeklärten Investoxler interessieren bloße Backtestdaten ohne signifikante Out-of-sample -Bestätigung?
2. Für eine hypothetische Betrachtungsweise bei C2 runde 500;- pro Monat berappen?
Mit Speck fängt man Mäuse
Donnerstag, 26. Januar 2012, 03:33
Hallo Nora,
Man nehme 10 Handelsysteme, optimiere bzw. robuste diese. Suche sich die schönste KK mit entsprechendem Out-of-Sample Bereich aus und poste diese dann. Da glaubt doch heutzutage keiner mehr dran
. Sicherlich ist ein entsprechender Out-of-Sample Bereich bei der Auswahl eines Handelssystems hilfreich. Letztendlich ist aber entscheidend was nach dem Out-of-Sample Bereich raus kommt, den denn Out-of-Sample Bereich kann man nicht handeln. Für mich ist die C2 Performance zumindest mehr Wert als ein "signifikanter Out-of-Sample Bereich" der schön aussieht! Oder wie siehst Du das? Und übrigens, in den Screenshots sind die letzten 3 Monate Out-of-Sample. Ist mein normaler Rhythmus, denn zu jedem Kontraktwechsel gibt es neue Handelssysteme.
Naja, der erste Monat kostet ja "nur" 100$, und ob es sich lohnt muss jeder für sich entscheiden. Für mich zumindest ist C2 die
ideale Plattform um einen hieb und stichfesten Performancenachweis zu erbringen, deshalb mache ich das. Sollte es jemand geben
der die Signale abonniert, habe ich natürlich auch nichts dagegen. Aber vielleicht geht ja mein Performancenachweis in die Hose
und Du kannst Dir dann in´s Fäustchen lachen
1.Wen der aufgeklärten Investoxler interessieren bloße Backtestdaten ohne signifikante Out-of-sample -Bestätigung?
Man nehme 10 Handelsysteme, optimiere bzw. robuste diese. Suche sich die schönste KK mit entsprechendem Out-of-Sample Bereich aus und poste diese dann. Da glaubt doch heutzutage keiner mehr dran
. Sicherlich ist ein entsprechender Out-of-Sample Bereich bei der Auswahl eines Handelssystems hilfreich. Letztendlich ist aber entscheidend was nach dem Out-of-Sample Bereich raus kommt, den denn Out-of-Sample Bereich kann man nicht handeln. Für mich ist die C2 Performance zumindest mehr Wert als ein "signifikanter Out-of-Sample Bereich" der schön aussieht! Oder wie siehst Du das? Und übrigens, in den Screenshots sind die letzten 3 Monate Out-of-Sample. Ist mein normaler Rhythmus, denn zu jedem Kontraktwechsel gibt es neue Handelssysteme.2. Für eine hypothetische Betrachtungsweise bei C2 runde 500;- pro Monat berappen?
Naja, der erste Monat kostet ja "nur" 100$, und ob es sich lohnt muss jeder für sich entscheiden. Für mich zumindest ist C2 die
ideale Plattform um einen hieb und stichfesten Performancenachweis zu erbringen, deshalb mache ich das. Sollte es jemand geben
der die Signale abonniert, habe ich natürlich auch nichts dagegen. Aber vielleicht geht ja mein Performancenachweis in die Hose
und Du kannst Dir dann in´s Fäustchen lachen
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »DAX Future Trading« (26. Januar 2012, 10:05)
Donnerstag, 26. Januar 2012, 15:15
hmm,
„ ... zu jedem Kontraktwechsel gibt es neue Handelssysteme.“
Bei dem geposteten FDAX-HS gibt es das NICHT.
Anbei noch die Trades aus 2011.
Wenn es in 2012 gute (fette) Profits gibt , werde ich (vielleicht) zum Quartalsende wieder posten.
Gruß,
hajo
Nachtrag am 7. Februar 2012: Das LONG_FDAX_HS
„ ... zu jedem Kontraktwechsel gibt es neue Handelssysteme.“
Bei dem geposteten FDAX-HS gibt es das NICHT.
Anbei noch die Trades aus 2011.
Wenn es in 2012 gute (fette) Profits gibt
, werde ich (vielleicht) zum Quartalsende wieder posten.Gruß,
hajo
Nachtrag am 7. Februar 2012: Das LONG_FDAX_HS
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hajo« (7. Februar 2012, 18:06)
Montag, 30. Januar 2012, 03:04
Sieht gut aus, vor allem für Leute, die gerne automated traden. Hat der neu angemeldete Anbieter, wenn man das indiskret fragen darf, etwas mit Investoxlern zu tun, die ähnliche Projekte schon einmal vorstellten und dann leider versanden ließen bzw. sich im Forum abmeldeten?
Freitag, 10. Februar 2012, 11:06
War heute nichts für Weicheier! Nach dem Longsignal gleich mal 20 Punkte in´s Minus. Kurz darauf wieder in´s Plus. Leider nicht weit genug, ein paar Punkte mehr und der Gewinn bzw. Breakevenstop wäre aktiviert worden. So ging es dann mehr als 30 Punkte in´s Minus 
danach erholte sich der FDAX langsam aber stetig. Kurz nachdem die Gewinnzone erneut erreicht wurde kam der Exit.
danach erholte sich der FDAX langsam aber stetig. Kurz nachdem die Gewinnzone erneut erreicht wurde kam der Exit. 
Freitag, 10. Februar 2012, 15:14
Ich persönlich finde es spannend, wenn jemand seine Signale so exponiert. Zumal ja Investox und C2 im Spiel ist, eine Schnittstelle, die wir Investoxies seit Jahren haben wollten.
Ich denke schon, wenn Griechenland Geblubber hier im Forum Platz hat, dann auch erst recht ein bisschen Hitergrund-Info zu einem Life laufenden Investox Handelssystem
DAX Future Trading, erzeugst Du die Signale aus der Life Maschine heraus oder hast Du parallel zu Deinem Eigenhandel nochmal eine Maschine für die C2 Signale am Start? Ich frage, weil die C2 Schnittstelle einen Wait-State erzeugt bei der Signal Übermittlung, soweit ich weiss. Und diesen Wait wird man wohl nicht auf dem eigenen Konto in der Trade-Umsetzung haben wollen? Wie sind da Deine Erfahrungen bisher?
Ich denke schon, wenn Griechenland Geblubber hier im Forum Platz hat, dann auch erst recht ein bisschen Hitergrund-Info zu einem Life laufenden Investox Handelssystem
DAX Future Trading, erzeugst Du die Signale aus der Life Maschine heraus oder hast Du parallel zu Deinem Eigenhandel nochmal eine Maschine für die C2 Signale am Start? Ich frage, weil die C2 Schnittstelle einen Wait-State erzeugt bei der Signal Übermittlung, soweit ich weiss. Und diesen Wait wird man wohl nicht auf dem eigenen Konto in der Trade-Umsetzung haben wollen? Wie sind da Deine Erfahrungen bisher?
Gruss
Bernd
Bernd
Freitag, 10. Februar 2012, 19:25
Hallo Bernd,
Falls Du mit Waitstate wie hier beschrieben einen Wartezyklus meinst dann ist dies korrekt. Ich hätte jetzt einfach Delay gesagt
. Die Dauer des Delay (bis die Order als ausgeführt angezeigt wird) ist je nach Stopart teilweise sehr unterschiedlich, von 1-2 sec. bis zu 20-30 sec.
Dieser Delay entsteht ja nur über die C2 Schnittstelle! Mir wurde aber von Matthew Klein (C2) zugesichert das eine Order direkt ohne Verzögerung an einen Abonnenten weiter gereicht wird und die Order bei C2 auch zum richtigen Kurs abgerechnet wird. Wenn ich mir so die Slippage anschaue dann stimmt das soweit auch mit dem korrekten Kurs. Was die direkte Weiterreichung der Order an den Abonnenten angeht kann ich natürlich nichts dazu sagen.
Wenn man ein paar Dinge beachtet dann hat man mit dem Delay über C2 keine Probleme.
Ich frage, weil die C2 Schnittstelle einen Wait-State erzeugt bei der Signal Übermittlung, soweit ich weiss.
Falls Du mit Waitstate wie hier beschrieben einen Wartezyklus meinst dann ist dies korrekt. Ich hätte jetzt einfach Delay gesagt
. Die Dauer des Delay (bis die Order als ausgeführt angezeigt wird) ist je nach Stopart teilweise sehr unterschiedlich, von 1-2 sec. bis zu 20-30 sec. Und diesen Wait wird man wohl nicht auf dem eigenen Konto in der Trade-Umsetzung haben wollen?
Dieser Delay entsteht ja nur über die C2 Schnittstelle! Mir wurde aber von Matthew Klein (C2) zugesichert das eine Order direkt ohne Verzögerung an einen Abonnenten weiter gereicht wird und die Order bei C2 auch zum richtigen Kurs abgerechnet wird. Wenn ich mir so die Slippage anschaue dann stimmt das soweit auch mit dem korrekten Kurs. Was die direkte Weiterreichung der Order an den Abonnenten angeht kann ich natürlich nichts dazu sagen.
Wie sind da Deine Erfahrungen bisher?
Wenn man ein paar Dinge beachtet dann hat man mit dem Delay über C2 keine Probleme.
Freitag, 10. Februar 2012, 19:49
Hallo Dax Future Trading
Ich fragte schon nach Deinen Erfahrungen zum Waitstate, in weiteren Sinne bezogen auf Investox als single-threaded Prozess, und eben NICHT den Delay gegenüber C2. Die Wortwahl hatte eine Bedeutung und war nicht einem Versehen geschuldet.
Die Investox Doku sagt:
und dann:
Ich verstehe das so, dass man mit dem selben Handelsystem den eigenen Broker UND C2 in einem Aufwasch ansteuern kann - dass aber Investox aufgrund der Kommunikation mit C2 warten muss (delay) - und ergo in der Zeit auch nicht ein neues Signal auf dem eigenen Handelskonto ausführen kann (Waitstate). Natürlich würde auch das neue Signal, welches ja auch wieder an C2 geschickt werden muss, im Waitstate hinter dem Delay und der Ausführung im eigenen Konto stecken. Ein Teufelskreis ...
Daher oben die Frage, ob Du Dein eigenes Konto über eine eigene Maschine (oder eine eigene Instanz, wenn Deine Maschine Multicores hat) ansteuerst - falls Du natürlich überhaupt Deine eigenen Signale real durchhandelst, ok, sonst kannst Du die Frage natürlich nicht beantworten.
Und für diese Fragestellung eignet sich die Bedeutung des Wortes Delay eher begrenzt, natürlich kann man auch streiten, ob Waitstate in engerem Sinne das Problem triff. Aber nee, is jetzt klar, was ich eigentlich fragen wollte
Ich fragte schon nach Deinen Erfahrungen zum Waitstate, in weiteren Sinne bezogen auf Investox als single-threaded Prozess, und eben NICHT den Delay gegenüber C2. Die Wortwahl hatte eine Bedeutung und war nicht einem Versehen geschuldet.
Die Investox Doku sagt:
Zitat
Die Titel-Einstellungen für C2 laufen also unabhängig von den Einstellungen für die realen Broker, so dass ein Titel ohne Änderung für den Einsatz mit einem realen Broker wie auch mit C2 verwendet werden kann.
und dann:
Hinweis: Der Ablauf ist aufgrund der technischen Voraussetzungen der Anbindung und der oft langsamen Antwortzeiten des C2-Servers relativ träge. Bei der Orderaufgabe muss Investox auf die Antwort des C2-Servers warten, um eine Signal-ID zu erhalten.
Ich verstehe das so, dass man mit dem selben Handelsystem den eigenen Broker UND C2 in einem Aufwasch ansteuern kann - dass aber Investox aufgrund der Kommunikation mit C2 warten muss (delay) - und ergo in der Zeit auch nicht ein neues Signal auf dem eigenen Handelskonto ausführen kann (Waitstate). Natürlich würde auch das neue Signal, welches ja auch wieder an C2 geschickt werden muss, im Waitstate hinter dem Delay und der Ausführung im eigenen Konto stecken. Ein Teufelskreis ...
Daher oben die Frage, ob Du Dein eigenes Konto über eine eigene Maschine (oder eine eigene Instanz, wenn Deine Maschine Multicores hat) ansteuerst - falls Du natürlich überhaupt Deine eigenen Signale real durchhandelst, ok, sonst kannst Du die Frage natürlich nicht beantworten.
Und für diese Fragestellung eignet sich die Bedeutung des Wortes Delay eher begrenzt, natürlich kann man auch streiten, ob Waitstate in engerem Sinne das Problem triff. Aber nee, is jetzt klar, was ich eigentlich fragen wollte
Gruss
Bernd
Bernd
Freitag, 10. Februar 2012, 20:12
Hallo Bernd,
Das Problem lag daran das ich mit Waitstate nicht´s anfangen konnte
. Da man "wie unten geschrieben" nur einen (1) Broker
auswählen kann gibt es das Problem mit Waitstate nicht.
Man kann nur einen (1) Broker auswählen.
Die Wortwahl hatte eine Bedeutung und war nicht einem Versehen geschuldet.
Das Problem lag daran das ich mit Waitstate nicht´s anfangen konnte
. Da man "wie unten geschrieben" nur einen (1) Broker auswählen kann gibt es das Problem mit Waitstate nicht.
Ich verstehe das so, dass man mit dem selben Handelsystem den eigenen Broker UND C2 in einem Aufwasch ansteuern kann - dass aber Investox aufgrund der Kommunikation mit C2 warten muss - und ergo in der Zeit auch nicht ein neues Signal auf dem eigenen Handelskonto ausführen kann (welches dann ja auch wieder an C2 geschickt werden muss).
Man kann nur einen (1) Broker auswählen.
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »DAX Future Trading« (11. Februar 2012, 10:22)
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