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Dienstag, 31. Januar 2012, 18:39
RE: EF
bei mir sieht das immer so aus:Wie teile ich dann den EF das mit, jeden EF intern mit ref-1 ändern?
im Definitionsteil steht zum Beispiel sowas:
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Quellcode |
1 2 3 |
calc gd: GD(close, 30, S) > GD(close, 10, S); calc enterlong: cross(gdl, 0.5, 1)=1; calc entershort: cross(gdl, 0.5, 1)=-1; |
Es gibt also nirgendwo ein -1
In der EnterLong-Bedingung von Investox steht aber dieses:
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Quellcode |
1 |
ref(enterlong, -1) |
Einzige Ausnahme sind Dinge, die man vor Tradeeröffnung weiß. Zum Beispiel will man nur Montags long gehen (der Wochentag ist ja bekannt):
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Quellcode |
1 2 |
ref(enterlong, -1) and datepart(w)=1 |
Da Einflussfaktoren aber im Kern nur Makros sind, ändert sich nichts:
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Quellcode |
1 2 3 4 |
calc gd: GD(close, 30, S) > GD(close, 10, S); calc ef: cooler_einflussfaktor; calc enterlong: cross(gdl, 0.5, 1)=1 and ef=1; calc entershort: cross(gdl, 0.5, 1)=-1; |
Das ref(-1) taucht wieder erst in den Enter- bzw. Exitbedingungen auf.
Mittwoch, 1. Februar 2012, 15:35
RE: Vergleichstest
Hallo,
die -1 beim cross hat nichts mit der Referenz (ref(-1)) zu tun, sondern ist die Richtung in der gekreutzt wird. cross(a, b, 1)=1 bedeutet "a kreuzt b nach oben". und cross(a, b, 1)=-1 bedeutet "a kreuzt b nach unten".
ohne ref(-1) dafür mit Delay=1 und Tradeeröffnung zum open ist normalerweise identisch zu ref(-1) auf die gesamte Signalgebung und Delay=0. Unterschiede kann es aber durch unterschiedliche Out-Positionen geben. Investox rechnet da irgendwie anders.
Wenn Du bei der Signalgebung ref(-1) benutzt, dann ist die aktuelle, noch laufende Periode für das Handelssystem nicht sichtbar.
Aufpassen muss man bei Anwenderdefinierten Stops: Die muss man üblicherweise auch zurücksetzen!
Die normalen Stops (bei denen nur Zahlen aber kein Code eingetippt wird) braucht man nicht zurücksetzen.
die -1 beim cross hat nichts mit der Referenz (ref(-1)) zu tun, sondern ist die Richtung in der gekreutzt wird. cross(a, b, 1)=1 bedeutet "a kreuzt b nach oben". und cross(a, b, 1)=-1 bedeutet "a kreuzt b nach unten".
ohne ref(-1) dafür mit Delay=1 und Tradeeröffnung zum open ist normalerweise identisch zu ref(-1) auf die gesamte Signalgebung und Delay=0. Unterschiede kann es aber durch unterschiedliche Out-Positionen geben. Investox rechnet da irgendwie anders.
Wenn Du bei der Signalgebung ref(-1) benutzt, dann ist die aktuelle, noch laufende Periode für das Handelssystem nicht sichtbar.
Aufpassen muss man bei Anwenderdefinierten Stops: Die muss man üblicherweise auch zurücksetzen!
Die normalen Stops (bei denen nur Zahlen aber kein Code eingetippt wird) braucht man nicht zurücksetzen.
Beim Cross kann ich keinen Ref-1 angeben. Wie funkioniert das dann richtig beim Open, es könnten ja veränderungen der neuen Periode mit einfliessen oder?
Mittwoch, 1. Februar 2012, 21:57
RE: Cross
Hallo,
Du musst nichts einbauen, sondern ein ref(-1) drum rum bauen.
In den Teil wo man jetzt die Enter Long-Handelsregel reinschreibt, kommt nun nur noch ein einziges Wort:
Angenommen Du möchtest nun noch den open-Kurs mit einbeziehen. Etwa: Ich will wie oben long gehen, aber nur wenn der open dem Vortags-Close ist:
Es ist alles identisch, mit Ausnahme das da dieses open>ref(close,-1) hinzukommt.
Zur Erinnerung: Bei jedem einzelnen Tick rechnet Investox die Handelsregeln durch. Die Regel signal verändert sich laufend, weil der close sich laufend verändert (ist einfach der letzte bekannte Tick einer Periode). Aber der letzte Tick von gestern ändert sich nicht mehr, deshalb kann man den letzten Tick von gestern=Close benutzen.
Auch der open-Kurs von heute ändert sich nicht mehr. Ist einfach der erste Tick von heute. Daher kann man den auch benutzen und dann zum Beispiel zum zweiten Tick long gehen. Bezüglich Seite 118: Du musst unterscheiden zwischen Backtest und Realhandel. Im Realhandel ist es nicht möglich zum Schlusskurs einen Trade zu eröffnen (mal von Sonderfällen wie Schlussauktion oder Einstieg per Zeittrigger abgesehen). Man kann aber damit rechnen! Allerdings gibt es im Intradaybereich kaum einen Unterschied zwischen close und open der Folgeperiode, weshalb man zur Bequemlichkeit damit arbeiten kann. Muss dann aber irgendwann auf open umstellen und mit ref(-1) arbeiten. Deshalb ist es meist sinnvoller gleich mit ref(-1) zu entwickeln und zu testen.
Hinzu kommt: Die Out-Perioden werden u.U. anders berechnet, wodurch ein Umstellung von close auf open zu einer völlig anderen Kapitalkurve führt.
Du musst nichts einbauen, sondern ein ref(-1) drum rum bauen.
Das kommt in den Definitionsteil:
1. Ref(Roc.... Close.....), -1) >0
Damit frage ich den Close der letzten Periode A, mit dem Zeitpunkt der Periode B Entry "Open" (Einstellung Testbedingungen) richtig ab.
2. Der zweite Befehl ist der Cross
Wenn ich den so einfach stehen lasse ohne Ref-1, könnte sich der Cross ja auch in der neuen Periode B beim OPen ergeben oder sehe ich das falsch? Ich möchte ja hier, dass der Cross wie Punkt 1 auf die letzte Periode A wirkt?
Wie stelle ich das sicher?
Du sagst ja, wenn man mit Ref-1 arbeitet, erkennt das System die laufende Periode nicht.
Ich müsste dann aber beide Befehle (oben im Beispiel) so umsetzen, beim Cross ist mir das nicht klar.
Übrigens hatte ich mich wegen der Anwenderbeschreibung auf seite 118 an dem Beispiel Enter_Basis Close und Delay = 0 für kurzfristige Handeslstrategien extra an die Systemempfehlung gehalten und das bisher eingesetzt.
Deshalb musss ich jetzt etwas umdenken und probiere/Teste deinen Vorschlag gründlich aus.
Viele Grüße
Picasso
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Quellcode |
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calc roc: roc(close, 10, $)>0;//ist close gestiegen calc gd: cross(close, gd(close,200,s);//Close steigt über den 200 Tage durchschnitt //Berechnung eines Signals, praktisch die Handelsregel (oder eine davon) calc signal: roc=1 and gd=1; //Handelregel: calc enterlong: ref(signal=1, -1); |
In den Teil wo man jetzt die Enter Long-Handelsregel reinschreibt, kommt nun nur noch ein einziges Wort:
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Quellcode |
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enterlong |
Angenommen Du möchtest nun noch den open-Kurs mit einbeziehen. Etwa: Ich will wie oben long gehen, aber nur wenn der open dem Vortags-Close ist:
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Quellcode |
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calc roc: roc(close, 10, $)>0;//ist close gestiegen calc gd: cross(close, gd(close,200,s);//Close steigt über den 200 Tage durchschnitt //Berechnung eines Signals, praktisch die Handelsregel (oder eine davon) calc signal: roc=1 and gd=1; //Handelregel: calc enterlong: ref(signal=1, -1) and open>ref(close,-1); |
Es ist alles identisch, mit Ausnahme das da dieses open>ref(close,-1) hinzukommt.
Zur Erinnerung: Bei jedem einzelnen Tick rechnet Investox die Handelsregeln durch. Die Regel signal verändert sich laufend, weil der close sich laufend verändert (ist einfach der letzte bekannte Tick einer Periode). Aber der letzte Tick von gestern ändert sich nicht mehr, deshalb kann man den letzten Tick von gestern=Close benutzen.
Auch der open-Kurs von heute ändert sich nicht mehr. Ist einfach der erste Tick von heute. Daher kann man den auch benutzen und dann zum Beispiel zum zweiten Tick long gehen. Bezüglich Seite 118: Du musst unterscheiden zwischen Backtest und Realhandel. Im Realhandel ist es nicht möglich zum Schlusskurs einen Trade zu eröffnen (mal von Sonderfällen wie Schlussauktion oder Einstieg per Zeittrigger abgesehen). Man kann aber damit rechnen! Allerdings gibt es im Intradaybereich kaum einen Unterschied zwischen close und open der Folgeperiode, weshalb man zur Bequemlichkeit damit arbeiten kann. Muss dann aber irgendwann auf open umstellen und mit ref(-1) arbeiten. Deshalb ist es meist sinnvoller gleich mit ref(-1) zu entwickeln und zu testen.
Hinzu kommt: Die Out-Perioden werden u.U. anders berechnet, wodurch ein Umstellung von close auf open zu einer völlig anderen Kapitalkurve führt.
Freitag, 3. Februar 2012, 10:10
o.k.
Hallo nochmals,
mit "=1)", ging es auch, wenn ich eine Linie mit einem Indikator kreuze. Die andere schreibform war wohl wegen dem GD, das ich so kaum verwende. Es sind oft nur ein paar kleine Unterschiede, die für ungeübte erst einmal schwer zu sehen sind.
Aber eine Buchempfehlung über diese Programmierersprache wäre gut.
Übrigens hatte ich anfangs nicht geglaubt, das über ein Forum so schnell Hilfe zu bekommen ist.
Das funktioniert hier sehr gut.
Picasso
mit "=1)", ging es auch, wenn ich eine Linie mit einem Indikator kreuze. Die andere schreibform war wohl wegen dem GD, das ich so kaum verwende. Es sind oft nur ein paar kleine Unterschiede, die für ungeübte erst einmal schwer zu sehen sind.
Aber eine Buchempfehlung über diese Programmierersprache wäre gut.
Übrigens hatte ich anfangs nicht geglaubt, das über ein Forum so schnell Hilfe zu bekommen ist.
Das funktioniert hier sehr gut.
Picasso
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