INVESTOX-Forum

Hei Chris

Zitat von »chris2000«

- Welche Erfahrungen gibt es mit TaiPan Realtime im Dauereinsatz?

Ich verwende es für die Ami Aktien (Nyse, Nasdaq, 5705 Aktien ohne Geld/Brief derzeit), und streame auf eine SSD. Damit wird ein Aktien-Scanner während der RTH gefüttert (real time hours 1530-2200 cet). Das läuft im Prinzip stabil, Details folgen:

Zitat von »chris2000«

- Gibt es immer noch das Problem mit der nächtlichen Unterbrechung, funktioniert das Autologin robust im Dauereinsatz (ohne manuelles Neustarten des Interfaces)?

Ja. das unsägliche Midnight Processing gibt es immer noch. Ich habe L&P den Vorschlag gemacht, wenn sie schon ein Tagesend Processing brauchen, dass sie es pro Asset auf die Exchange abstimmen, die üblicherweise auch ein EOD Processing machen (End of Day, zu Deutsch: Buchungsschnitt). Die Antwort war, Sie sind sich des Problems bewusst, arbeiten dran, aber eine Lösung ist nicht in Sicht.

Zitat von »chris2000«

- Läuft der Datenempfang dauerhaft robust, oder reisst abundan der Feed ab (war in der Vergangenheit öfters so)

Es gibt jeden Tag eine Unterbrechung, sie tritt so irgendwann nach 6 CET auf, und die Kombination TaiPan RT und RTT/TaiPan bekommt das nicht in den Griff, wenn eine Maschine 7x24h läuft. Meine Lösung bisher ist, dass ich über den Windows Aufgaben-Manager mit dem System-Command pskill (sysinternals) RTT/TaiPan und danach Taipan RT abkille um 1330 CET und es um 1331 restarte, damit der RTT Backfill bis um 1530 CET zu Handelsbeginn durch ist. (Oft ist der Backfill für über 5k Aktien nicht bis 1530 fertig, also werde ich die Zeiten nochmals anpassen müssen) Weder mit TaiPan- noch mit RTT Bordmitteln ist das Problem bisher zu lösen, wie beschrieben geht's aber.

Wegen dem Midnightprocessing und dem beschriebenen Datenhänger, den man nur mit pskill lösen kann, kann ich TaiPan nur für diesen kleinen Zweck (Ami Scanner) verwenden; automatisches Trading scheitert für meine Systeme. Zumal wenn man Forex um Mitternacht vor dem Asia/Pacific Open tradet.

Übrigens: für die Ami Aktien liefert Lenz&Partner erst ab 1530 Kurse. Das ist awesome!, ich habe reklamiert, aber es ist so. Keine Vorbörse, man muss blind starten und ist in grossem Nachteil gegenüber den Wettbewerbern

Hallo,

Zitat

Im Forum wurde schon öfters empfohlen auf den gleichen Datenfeed zu optimieren und zu handeln. Wieso optimierst Du nicht mal auf
I.B Daten auf denen Du ja auch handelst? Vielleicht wird ja so Dein Problem gelöst.

Genau das wird das Problem lösen.

Zitat

Allerdings habe ich erst ca ein jahr lange IB Historien, und verwende 10Jahre lange Historien (ist mein Optimierungsansatz).
Das führt natürlich zu einer überperräsentation der Pinnacle-Daten vs der IB-Daten.

Für die längerfristigeren Optimierungen sollen deshalb ja Kursdaten aus Quellen verwendet werden, die aktuell geringere Abweichungen zu den IB-Daten aufweisen als die Pinnacle-Daten und deshalb die aktuellen IB-Kurse besser repräsentieren.
Derzeit trifft das z.B. für Tai-Pan EOD und Tai-Pan RT E-Mini-Daten zu.

Zitat

Ich frage mich nur wo der Fehler liegt auf Pinnacle-Seite oder auf IB-Seite.

Aus meiner Sicht ist das irrelevant.
Handelbar sind nur die IB-Kurse. Es gilt deshalb die aktuelle Signalgebung des Systems so gut wie möglich auf die handelbaren Kurse einzustellen.
Erreicht wird das eben, indem die handelbaren IB-Kurse auch die Kurse für die Signalgebung sind. Ist das bei längerfristigen Optimierungen nicht möglich (z.B. weil nicht ausreichend IB-Kurse vorliegen) muss auf andere Historien optimiert werden, die den handelbaren IB-Kursen möglichst nahekommen.
Bis vor kurzer Zeit waren das auch die Pinnacle EOD-Kurse für den E-MINI - aktuell sind sie es nicht mehr.
Ob nun die Pinnacle Datenqualität schlechter geworden ist oder die IB-Qualität ändert nichts daran, dass nur IB handelbar ist und das Tai-Pan E-MIni Daten momentan IB-E-Mini Daten besser entsprechen, als das Pinnacle-E-Mini Daten derzeit tun.

Hallo,

heute von Lenz+Partner bekommen bezüglich Midnight processing.

Zitat

Sehr geehrter Herr ....,

im Laufe des Jahres wird der Server auf 24 Stunden Betrieb umgestellt.
Der Server wird dann um 0:00 lediglich für 10-15 Sekunden nicht erreichbar sein.

Mit freundlichen

Grüßen


Produktsupport I Lenz+Partner
AG I vwd group

Zitat von »Wiwu«

Für die längerfristigeren Optimierungen sollen deshalb ja Kursdaten aus Quellen verwendet werden, die aktuell geringere Abweichungen zu den IB-Daten aufweisen als die Pinnacle-Daten und deshalb die aktuellen IB-Kurse besser repräsentieren.
Derzeit trifft das z.B. für Tai-Pan EOD und Tai-Pan RT E-Mini-Daten zu.

Ich möchte den Thread nochmals aufnehmen und habe eine Frage:

Ist es nicht so, dass es letzlich EINE Börse, z. B. für den S&P e-mini gibt? Wenn also IB ein Datum von z. B. 1800 liefert und mein HS daraufhin z. B. einen Kauf auslöst, die Börse aber inzwischen bei 1805 steht, kriege ich doch einen Fill von 1805 und nicht den IB-Datenwert (1800). D. h. es ist wichtig, den der Börse am nächsten liegenden Datenfeed zu erhalten und nicht unbedingt den Feed des Brokers.
Und weiter betrachtet: wenn ich also mein HS mit dem Datenfeed von z.B. L&P live trade (angenommen, der ist näher an der Börse als IB), darauf backteste und die Orders über IB absende, ist das doch die beste Kombination (wenn L&P näher an der "echten Börse" ist). Ist das richtig gedacht?

Danke und Grüße
-dubi

Zitat von »dubi«

Und weiter betrachtet: wenn ich also mein HS mit dem Datenfeed von z.B. L&P live trade (angenommen, der ist näher an der Börse als IB), darauf backteste und die Orders über IB absende, ist das doch die beste Kombination (wenn L&P näher an der "echten Börse" ist). Ist das richtig gedacht?

Im Prinzip völlig richtig gedacht.

OK, danke Lenzelott. Das würde dann aber Anke widersprechen, denn faktisch würde man seine Systeme auf einen "falschen" Datenfeed optimieren (sofern es etwas besseres als IB gibt :-)). Pinnacle geht natürlich nicht, da zu spät aber TP schon (falls besser). Hat jemand praktische Erfahrungen?

Zitat von »dubi«

Hat jemand praktische Erfahrungen?

Ja ich, und nicht zuwenig

Ich optimiere auf dem Datensatz der möglichst "nahe" am Original sprich dem realen Börsengeschehen ist.
Bei Eurex oder Xetra ist das definitiv Taipan Realtime. Die Daten sind nahezu vollständig auf Tick ebene.

Super - das war dann mal ne klare Ansage! Danke. Dann hole ich mir mal die Taipan Daten.

Zwei Fragen trotzdem noch:
1. Timing der Daten ist mit TaiPan ebenfalls besser als IB (also nicht nur die Volllständigkeit)?
2. Funktioniert die Installation inzwischen stabil im Dauerbetrieb oder muss ich hier ständig manuell eingreifen?

Zitat von »dubi«

1. Timing der Daten ist mit TaiPan ebenfalls besser als IB (also nicht nur die Volllständigkeit)?

Solltest Du selber messen ob das Delay der Daten zum Börsenzeitstempel für Deinen Handelsansatz passt.
IB liefert schon mal keinen Timestamp, daher läßt es sich dort gar nicht messen.

Vor einigen Monaten hatten Sie das Problem in Fastmarkets auf einmal ein paar Sekunden hinterher zu hinken mit den Daten, weil Ihre Datenleitung zu klein bemessen war.
Das Problem ist aber mittlerweile behoben.

Zitat von »dubi«

2. Funktioniert die Installation inzwischen stabil im Dauerbetrieb oder muss ich hier ständig manuell eingreifen?

Es gibt nichts, was immer Fehlerfrei läuft, leider.

Heute Nacht zB. hat deren Server beschlossen zu streiken und ab 0 uhr keine Daten mehr geliefert.
Das wurde heute früh so gegen 7:00-7:30 repariert und es kamen wieder Daten.
Für Märkte, die man 24 Stunden handeln möchte natürlich ein Unding.
Die Datenlücke muß man in einem solchen Fall manuell Backfillen.
Immerhin geht das mittlerweile rasend schnell.

Wenn Du bei Ib in einem solchen Fall einen Backfill machen willst, landest Du ständig in diesem unsäglichen pacing violation.
Das geht für mich auch nicht.

Ohne permanentes Monitoring kann man keine Tradingapplikation laufen lassen, das wäre völlig fahrlässig.


Zur Datenqualität:
IB sendet komprimierte Daten und nicht jeden Tick, ich hatte dazu für längerem mal in einem Thread hier dargestellt, dass Sie diesen komprimierungsalgo auch auf einmal geändert haben.
Dabei stimmen dann öfters Tageshochs und Tiefs nicht. Das Volumen ist auch ein echtes Problem dabei.
Noch frapierender finde ich, dass Sie anscheinend unterschiedlichen Logins auch unterschiedliche Daten senden.
Ich habe eine Zeitlang auf 2 Rechnern mit unterschiedlichen TWS Logins gleichzeitig aufgezeichnet und hinterher verglichen.
Die Daten waren tatsächlich nicht identisch. keine Ahnung ob das heute auch noch passieren kann.

Früher hat IB Die Schlussauktion bei Eurex Futures im Datenstrom mitgesendet. Aus unerfindlichen Gründen kam der Tick dann hin und wieder noch ein paar mal in der nacht, wenn die Börse eigentlich schon Stunden zu hatte.
Irgendwann haben sie dann die schlussauktion nicht mehr mitgesendet, einfach so ohne Mitteilung.
Alle Proteste sind verhalt, hat Sie nicht interessiert. 1-2 Jahre später haben Sie dann nach einer erneuten Protestwelle anscheinend ein Einsehen gehabt und die Auktion wieder gesendet in den Daten.
Die Openauction senden Sie bei Eurex Futures anscheinend nie, warum auch immer.

Jenachdem was man handeln will, ist jeder der obigen Punkte bei IB ein NOGO für den Datenfeed.