Sonntag, 5. Februar 2012, 20:05
Kase Permission Stochastik
"The Kase Permission Stochastic validates trades. Trades taken in the direction of a major trend tend to be more successful than trades taken against the trend. Therefore it seems appropriate for traders to screen trades with a higher time frame filter.
Traders are often too impatient to do so. Thus, the Kase Permission Stochastic computes a synthetic higher time frame stochastic, which is based on a moving higher time frame window that ends with each bar. For example, a weekly bar is defined as the last 5 business days, ending today. "
Ich stehe gerade auf der Leitung und brauche einen kleinen Anschubser.
Macht das Obige in IVX die Multitick Darstellung? Gemäß Hilfe habe ich mal z.B. unten einen Stochastik(5,3) einmal einfach Weekly komprimiert und dann mit Multitick komprimiert. Die beiden sind zwar leicht unterschiedlich und in der Tat wie beabsichtigt, hat der Multitick weniger Delay, ABER, der ist immer noch stufig. Wenn ich obige Def richtig verstehe sollte es hier jeden Tag einen Wert geben, nämlich immer die Komprimierung der letzten 5 Kerzen, also Montags Abends von letzten Dienstag bis heute Montag, Dienstag von Mittwoch bis Dienstag, usw..., quasi ein Wochenfenster über den Chart geschoben, statt die Woche immer von Montag bis Freitag. Im obigen Originalbild aus dem Artikel sieht das auch so aus.
Hat da jemand eine einfache Sprach-Idee zu?
Traders are often too impatient to do so. Thus, the Kase Permission Stochastic computes a synthetic higher time frame stochastic, which is based on a moving higher time frame window that ends with each bar. For example, a weekly bar is defined as the last 5 business days, ending today. "
Ich stehe gerade auf der Leitung und brauche einen kleinen Anschubser.
Macht das Obige in IVX die Multitick Darstellung? Gemäß Hilfe habe ich mal z.B. unten einen Stochastik(5,3) einmal einfach Weekly komprimiert und dann mit Multitick komprimiert. Die beiden sind zwar leicht unterschiedlich und in der Tat wie beabsichtigt, hat der Multitick weniger Delay, ABER, der ist immer noch stufig. Wenn ich obige Def richtig verstehe sollte es hier jeden Tag einen Wert geben, nämlich immer die Komprimierung der letzten 5 Kerzen, also Montags Abends von letzten Dienstag bis heute Montag, Dienstag von Mittwoch bis Dienstag, usw..., quasi ein Wochenfenster über den Chart geschoben, statt die Woche immer von Montag bis Freitag. Im obigen Originalbild aus dem Artikel sieht das auch so aus.
Hat da jemand eine einfache Sprach-Idee zu?
Sonntag, 5. Februar 2012, 22:25
Macht das Obige in IVX die Multitick Darstellung? Gemäß Hilfe habe ich mal z.B. unten einen Stochastik(5,3) einmal einfach Weekly komprimiert und dann mit Multitick komprimiert. Die beiden sind zwar leicht unterschiedlich und in der Tat wie beabsichtigt, hat der Multitick weniger Delay, ABER, der ist immer noch stufig. Wenn ich obige Def richtig verstehe sollte es hier jeden Tag einen Wert geben, nämlich immer die Komprimierung der letzten 5 Kerzen, also Montags Abends von letzten Dienstag bis heute Montag, Dienstag von Mittwoch bis Dienstag, usw..., quasi ein Wochenfenster über den Chart geschoben, statt die Woche immer von Montag bis Freitag. Im obigen Originalbild aus dem Artikel sieht das auch so aus.
Multitick macht das nicht. Er komprimiert einfach nur n-Ticks zu einem Bar.
Wenn Du 5 Ticks bei Tagesbars komprimierst, dann hast Du "quasi" Wochendaten.
In Relaität ist das aber noch langsamer, weil Feiertage dann eben einen Periodenwechsel verhindern, insofern kann ich Deine Aussage nicht nachvollziehen, dass eine 5 Tick Komprimierung auf tagesbars einen geringeren Delay haben sollte.
Hat da jemand eine einfache Sprach-Idee zu?
Mit Investox Boardmitteln tue ich mir gedanklich gerade schwer damit.
VB Script?
Paar Schleifchen und fertig ist der Lack.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Montag, 6. Februar 2012, 10:38
Hallo,
weitere, relativ einfach umsetzbare Möglichkeiten sind:
- Erhöhung der Periodeneinstellung z.B. Stoch(25,15) statts Stoch(5,3). Speziell beim Stoch ist das ja ganz gut möglich, ohne dass er sein Aussehen ganz ändert (anders als. z.B. RSI).
- Glättung der wöchentlichen Komprimierung (ergibt allerdings keinen täglich neuen Stochastik-Wert): GD(Komp(#Stoch(5,3)#, #w#),5,s):
Viele Grüße
weitere, relativ einfach umsetzbare Möglichkeiten sind:
- Erhöhung der Periodeneinstellung z.B. Stoch(25,15) statts Stoch(5,3). Speziell beim Stoch ist das ja ganz gut möglich, ohne dass er sein Aussehen ganz ändert (anders als. z.B. RSI).
- Glättung der wöchentlichen Komprimierung (ergibt allerdings keinen täglich neuen Stochastik-Wert): GD(Komp(#Stoch(5,3)#, #w#),5,s):
Viele Grüße
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