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Kombititel zu kurz

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seeker

unregistriert

1

Mittwoch, 8. Februar 2012, 22:58

Kombititel zu kurz

Guten Abend,

wenn ich einen zeitverzögerten Future-Titel von TPRT (z.Bsp. Dax 03_2012, also Daten mehrerer Wochen) mit RT-Daten von IB (gleicher Titel, aktuelle Daten der letzten Stunden) in einem Kombititel kombiniere (unkomprimierte Tickdaten), erhalte ich einen Kombititel über zwei Tage.

Wo ist der Rest?
Was habe ich übersehen?
(Investox 5.9.6, Leistungsschema standard)

Danke für Eure Tipps,
seeker

Ganesha

unregistriert

2

Donnerstag, 9. Februar 2012, 00:28

Vermutlich liegt es daran, dass in den RTT-Dateien zu viele Ticks sind. Investox hat IMO eine Schwelle von maximal 100.000 Ticks (oder ne Million?)

Lösung: Ein individuelles Leistungsschema benutzen und statt "Anzahl von Ticks" zum Beispiel "100 Perioden" als Grenze zum Einlesen einstellen.

Du konstruierst bei Deinem Ansatz übrigens Flattersignale. Es ist zum Beispiel ziemlich wahrscheinlich, dass sich der erste Tick einer Periode unterscheidet und damit der open-Kurse. Und gleiches natürlich auch für den Close-Kurs (letzter Tick ist unterschiedlich). Je nachdem wie empfindlich Dein Handelsansatz ist, kann dieser eine Tick den Unterschied zwischen Trade-Eröffnung oder Nicht-Eröffnung ausmachen. Das Signal würde dann zuerst auftauchen und nach 15 Minuten rückwirkend verschwinden -> Trade wird nicht mehr geschlossen.

Aus Deinem Posting lese ich heraus, dass Du EOD unterwegs bist? Dann könntest Du was anderes machen. Beispiel S&P E-Mini-Future hat eine Börsenpause von 23:30 bis 24:00. Man kann dann bis 23:45 warten (hat also alle Tai-Pan Daten), dann die Tageskurse per Berechnungstitel berechnen lassen und nur diesen Berechnungstitel als Entscheidungsgrundlage nehmen.

Auslösen von Stops dann via IB-Daten.

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

3

Donnerstag, 9. Februar 2012, 10:32

Hallo,

wenn das Leistungsschema auf Standard steht, müssen die folgenden einstellungen beachtet werden:

- Max. Anzahl Ticks der einzelnen Titel (Titel-Einstellungen). Hier gibt es keine Grenze bzw. erst bei mehreren 100 Mill.
- Max. Anzahl Perioden nach Komprimierung in Investox anpassen / Daten.

Wenn dort alles auf Maximum steht und dennoch nicht alles angezeigt werden sollte: gflls. eine Vorkomprimierung im Kombi-Titel einstellen (wenigstens 1 Kursänderung).

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

seeker

unregistriert

4

Donnerstag, 9. Februar 2012, 11:49

Hallo Ganesha + Hr. Knöpfel,

danke für die schnelle Hilfe und die guten Tipps ...
seeker

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