Freitag, 10. Februar 2012, 15:00
Hallo Ganesha
Das ist ein altes Problem. Die einzige mir bekannte Lösung ist, dass man auf genau dem Feed entwickelt, den man später auch handelt. Wie kann man auf die Idee kommen, auf dem einem EOD-Feed zu entwickeln und dann auf einem Realtime Feed zu handeln?
Du kannst Dich jetzt natürlich mit LP rumstreiten, und vielleicht hast Du in der Sache Recht - aber warum werden Sie den Status Quo vermutlich nicht ändern können: weil andere Leute auf genau dem EOD Feed entwickelt haben und handeln: während Du auf dem einen Feed entwickelt hast und auf dem anderen handeln möchtest. Wenn sie das für Dich ändern gehen Systeme von anderen Leuten dann in die Binsen und sie haben noch mehr Druck seitens anderer Kunden.
Warum war es Dir nicht möglich, gleich auf dem Realtime Feed zu entwickeln (kannst ja via Kombititel auf Tage vorkomprimieren, wenn das die Idee benötigt), ich denke, dann wäre alles in Butter beim Übergang in den Realhandel.
L&P oder einer ihrer Prartner muss die Kurse natürlich einkaufen. Von der Eurex, von der Euwax, von der Nyse, von der Nasdaq usw. oder sollen sie sich die Kurse aus den Fingern saugen?
Hintergrund: Die Datenstreams des normalen ES Mini-Kontrakts (endlos und auch die Einzelkontrakte) weichen vom EOD-Kontrakt 000524 ab (Konkret der Tages-Open). Was ein Problem ist, wenn man ein Handelssystem hat, welches auf den 000524 hin entwickelt wurde.
Das ist ein altes Problem. Die einzige mir bekannte Lösung ist, dass man auf genau dem Feed entwickelt, den man später auch handelt. Wie kann man auf die Idee kommen, auf dem einem EOD-Feed zu entwickeln und dann auf einem Realtime Feed zu handeln?
Du kannst Dich jetzt natürlich mit LP rumstreiten, und vielleicht hast Du in der Sache Recht - aber warum werden Sie den Status Quo vermutlich nicht ändern können: weil andere Leute auf genau dem EOD Feed entwickelt haben und handeln: während Du auf dem einen Feed entwickelt hast und auf dem anderen handeln möchtest. Wenn sie das für Dich ändern gehen Systeme von anderen Leuten dann in die Binsen und sie haben noch mehr Druck seitens anderer Kunden.
Warum war es Dir nicht möglich, gleich auf dem Realtime Feed zu entwickeln (kannst ja via Kombititel auf Tage vorkomprimieren, wenn das die Idee benötigt), ich denke, dann wäre alles in Butter beim Übergang in den Realhandel.
Und diese Daten werden dann irgendwo zugekauft...
L&P oder einer ihrer Prartner muss die Kurse natürlich einkaufen. Von der Eurex, von der Euwax, von der Nyse, von der Nasdaq usw. oder sollen sie sich die Kurse aus den Fingern saugen?
Gruss
Bernd
Bernd
Freitag, 10. Februar 2012, 15:29
Hallo Bernd,
Das kann man m.E. so nicht sagen.
Ich entwickle meine Handelssysteme soweit wie möglich feedstabil- d.h. ich achte bei der Entwicklung immer darauf, dass sie nicht nur an einer Datenquelle laufen.
Letztlich laufen sie dann zwar an einer Datenquelle (Primärdatenquelle) besser als an anderen Quellen, sie können aber bei Bedarf auch mit geringem Aufwand auf die Signalgebung an einer anderen Primärdatenquelle angepasst werden.
Bei EOD-Handelssystemen funktionierte die Kombi Pinnacle EOD für die Signalgebung - IB für die Intradaystops über mehrere Jahre bestens - aktuell ist sie problematisch.
Bei anderen auf EOD-Quellen(Pinnacle, Tai-Pan) entwickelten Systemen (z.B. Bund, FDAX) gibt es keine Probleme beim Handel über IB.
Es gibt aber natürlich auch Handelsansätze, die nur auf den Daten laufen, auf die sie auch entwickelt wurden.
Zitat
Das ist ein altes Problem. Die einzige mir bekannte Lösung ist, dass man auf genau dem Feed entwickelt, den man später auch handelt. Wie kann man auf die Idee kommen, auf dem einem EOD-Feed zu entwickeln und dann auf einem Realtime Feed zu handeln?
Das kann man m.E. so nicht sagen.
Ich entwickle meine Handelssysteme soweit wie möglich feedstabil- d.h. ich achte bei der Entwicklung immer darauf, dass sie nicht nur an einer Datenquelle laufen.
Letztlich laufen sie dann zwar an einer Datenquelle (Primärdatenquelle) besser als an anderen Quellen, sie können aber bei Bedarf auch mit geringem Aufwand auf die Signalgebung an einer anderen Primärdatenquelle angepasst werden.
Bei EOD-Handelssystemen funktionierte die Kombi Pinnacle EOD für die Signalgebung - IB für die Intradaystops über mehrere Jahre bestens - aktuell ist sie problematisch.
Bei anderen auf EOD-Quellen(Pinnacle, Tai-Pan) entwickelten Systemen (z.B. Bund, FDAX) gibt es keine Probleme beim Handel über IB.
Es gibt aber natürlich auch Handelsansätze, die nur auf den Daten laufen, auf die sie auch entwickelt wurden.
Freitag, 10. Februar 2012, 15:46
Hallo Anke
Das ist eben der Kasus Knacksus:
Du achtest, wie ich auch, schon bei der Entwicklung darauf, Feed-stabil zu sein bzw. bist Dir bewusst, welche Ansätze man mit welchem Feed und welchem Titel des Anbieters nicht handel kann. Welche Tests das zu Tage fördern und wie man gegenhalten kann:
Entwickeln mit einer Feed/Titel Kombination und handeln wollen mit einer anderen Kombination ist bei Dir bereits bewusst als als kritisch eingestuft - so machst Du alles richtig!
Meine Beitrag galt der idealisierten Vorstellung, dass man mit einem Titel entwickeln könnte ohne spezielle Quer-Tests, dann der Life Handel mit einem anderen Titel funktionieren müsste und wenn nicht, das Problem an den Datenfeed Anbieter zu adressieren versucht (was durchaus Sinn macht, aber möglicherweise ein steinigerer Weg sein könnte, als bereits zu Anfangs das Feed / Titel Problem in die Entwicklung regulär mit einzubeziehen).
Das ist eben der Kasus Knacksus:
Ich entwickle meine Handelssysteme soweit wie möglich feedstabil- d.h. ich achte bei der Entwicklung immer darauf, dass sie nicht nur an einer Datenquelle laufen.
Du achtest, wie ich auch, schon bei der Entwicklung darauf, Feed-stabil zu sein bzw. bist Dir bewusst, welche Ansätze man mit welchem Feed und welchem Titel des Anbieters nicht handel kann. Welche Tests das zu Tage fördern und wie man gegenhalten kann:
Entwickeln mit einer Feed/Titel Kombination und handeln wollen mit einer anderen Kombination ist bei Dir bereits bewusst als als kritisch eingestuft - so machst Du alles richtig!
Meine Beitrag galt der idealisierten Vorstellung, dass man mit einem Titel entwickeln könnte ohne spezielle Quer-Tests, dann der Life Handel mit einem anderen Titel funktionieren müsste und wenn nicht, das Problem an den Datenfeed Anbieter zu adressieren versucht (was durchaus Sinn macht, aber möglicherweise ein steinigerer Weg sein könnte, als bereits zu Anfangs das Feed / Titel Problem in die Entwicklung regulär mit einzubeziehen).
Gruss
Bernd
Bernd