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PnLtobePositive

unregistriert

1

Samstag, 11. Februar 2012, 16:55

Trade-Mindestdauer

Guten Tag,

gerade experimentiere ich erneut mit den Einstellungen der Trade-Mindestdauer bzw. Out-Mindestdauer.

Erstaunlicherweise brachte die Veränderung auf 5 Perioden Out-Mindestdauer eine starke Verbesserung der KK.
Dies lässt sich leicht dadurch erklären, dass im speziellen Fall ein einzelner Fehltrade ausgefiltert wurde, wodurch der
Weg frei wurde einen größeren profitablen Trade mitzunehmen ohne durch Fehlsignal 'rauszufliegen. Mir ist klar, dass
dies nicht immer so sein muss. Trotzdem neige ich dazu diese Out-Mindestdauer von nun an einzuhalten.

Bei der Trade-Mindestdauer ergibt sich allerdings das Problem, dass selbst die Variation dieses Wertes in die Extrembereiche
0 bis 10.000 keine Veränderung in der angezeigten Trade-Mindestdauer ergibt. Ganz konkret bewirkte die Eingabe der 10.000
auch einen Trade der unter 10 Minuten lief. Selbst, wenn man unterstellt, dass hier die Anzahl der Ticks als Perioden verrechnet
werden kann das so kaum stimmen.

Daher die Fragen:
Gibt es einen Unterschied im Titelbezug der beiden Felder?
Bezieht sich die Angabe der Perioden auf die Titel, die in der Enter- und Exitbasis genannt werden, auch wenn diese unterschiedlich,
da Geld / Briefkursunterscheidung?

Die Grundkomprimierung beträgt um die 500 Ticks in einem anderen Titel (Mittelwert aus Geld/Brief), als in der Enter-, Exitbasis genannt.

Vielen Dank!

Schönes Wochenende.

Grüße

Alexander

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 905

Wohnort: Iringsweg

2

Sonntag, 12. Februar 2012, 12:27

Hallo Alexander

Ich hab' mal für Dich in die Doku geguckt:

Zitat

Exit-Signale wirken sich erst nach Ablauf der Mindestdauer aus. ... Stop-Signale werden unabhängig von der angegebenen Mindestdauer berücksichtigt.

Dazu hast Du aber nix geschrieben: wie beendest Du denn Deine Trades im beschriebenen Testumfeld? Nur per Stop, dann sollte ja alles klar sein - oder funzt die Mindestdauer etwa auch bei Exit-beendeten Trades nicht?
Gruss
Bernd

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http://www.13quants.ch

PnLtobePositive

unregistriert

3

Sonntag, 12. Februar 2012, 12:29

Zitat

Exit-Signale wirken sich erst nach Ablauf der Mindestdauer aus.


... hatte ich gerade im Zwischenspeicher. Mist, etwas zu spät entdeckt.

Bei mir waren im besprochenen Zeitraum keine Exitsignale... :rolleyes:

Intraday-Verluststops und Intraday Begrenzung übersteuern die Trade-Mindestdauer!

Danke Bernd! :D

Hier die oben erwähnte Situation zur Vervollständigung:



Viele Grüße

Alexander

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 905

Wohnort: Iringsweg

4

Sonntag, 12. Februar 2012, 12:30

Bitte, .. immer gerne :D
Gruss
Bernd

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http://www.13quants.ch

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 2 904

Wohnort: Giessen

5

Sonntag, 12. Februar 2012, 17:59

Du Kannst natürlich auch in jdem Stop separat festlegen, dass er erst ab der von Dir gewünschten Periodenanzahl aktiv wird.
Ob das bei einem Verluststop sinnvoll weiß ich nicht..
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

PnLtobePositive

unregistriert

6

Sonntag, 12. Februar 2012, 21:21

Das ist 'ne weitere Idee, die ich mal testen kann. Es stimmt allerdings, bisher waren alle Stops performance schädlich.
Allerdings gibt's 'ne 11er Fibo Extension, die genau am Tief ausgestiegen wäre.
Muss gelegentlich beides weiter untersuchen.

Danke und einen guten Wochenstart.

Alexander