Auch wenn ich nur den Vortrag gelesen habe, finde ich den Ansatz prinzipiell interessant. Ich habe auch probiert die Statistik für die Börse anzupassen, hatte aber noch keine Zeit für lange Analysen. Problematisch finde ich insgesamt, dass deine Grundlage zunächst nur Korrelationen beinhaltet und daher keine kausalen Schlüsse zulässt. Um dieses Problem zu umgeben, würde ich die unabhängige Variable als die Änderung eine Periode später definieren und hier versuchen die Varianz mittels R^2 aufzuklären. Durch die zeitliche Abhängigkeit der Variablen könnte man so von kausalen Wirkzusammenhängen reden und bestimmt nette Handelssysteme entwickeln. Ich würde dies mit SPSS o.ä. untersuchen.