Donnerstag, 18. April 2024, 15:47 UTC+2
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Traders: "Kursmuster im Portfolio-Backtest"
Im letzten Traders ist ein Artikel über Kursmuster (Konsolidierungsmuster) in Verbindung mit Investox erschienen. Die Perfomancezahlen scheinen auf den ersten Blick sehr beeindruckend, jedoch sind mir einige - kleinere - Ungereimheiten aufgefallen.
1) Die Zeitachse in Bild 1 stimmt nicht mit meinen Daten überein (verschiedene Datenquellen). Die Zeitachse scheint um ein komplettes Monat nach rechts verschoben zu sein. Die Maiwerte erscheinen auf der Zeitachse der Grafik als Juniwerte.
2) Die Closewerte im Excel-Spreadsheet (Bild B2) stimmen nicht mit meinen Closedaten für diesen Zeitrahmen zusammen. Obwohl es sich um das gleiche Kursmuster handelt (visuell handelt es sich um das richtige Muster), habe ich für fast alle der 21 Kursmustertage andere Werte als im Excelsheet angegeben.
Ist einem anderen Tradersleser im Forum das ebenso aufgefallen oder liegen die Fehlerquellen bei mir ?
Wenn man das Analysetool für die Kursmusteranalyse hat, sollte eine Nachbildung der Ergebnisse eigentlich möglich sein (ich habe dieses Zusatztool leider nicht).
Hat jemand die Ergebnisse überprüft und auch eine Gesamtkapitalkurve für das Portfolio (NDX-100-Werte)mit wichtigen Kennzahlen wie Drawdown, zur Grunde liegendes Positionsizing oder Flatperioden gemacht? Würde mich wirklich interessieren ob die Ergebnisse so nachgebildet werden konnten.
Roland
