INVESTOX-Forum

Hallo Investoxler

ich möchte gern ein HS basteln, das die Ausbrüche nach der Asian Session handelt.

Meine Analysen haben ergeben:
Die ATR in EU ist ca. 120 pips. die asian session ist ca. 40 pips, bleiben somit ca. 80 pips übrig.
Grund hierfür ist wohl das geringe Volumen während der asian session bevor Europa in den Handel einsteigt. Das wird sich hoffentlich nicht so schnell ändern.

Jetzt gibt es 3 Möglichkeiten:
Ausbruch Nord, Ausbruch Süd, Ausbruch Nord und Süd. Stops auf der anderen Seite des Ausbruchs.
die ersten 2 sind relativ einfach zu traden. Das schaffe ich noch gerade so zu programmieren :-)
Schwieriger wird es im Fall Nord und Süd, also Fehlausbruch nach Nord und dann ab nach Süd oder umgekehrt.

Eine Variante wäre: wenn ein Fehlausbruch nach nord erfolgte, dann den Ausbruch mit doppelter Lotsize nach Süden traden.
Das funktioniert in EU mit 4 Ausnahmen immer bei 62 Signalen von Jan bis gestern. Aber diese 4 versauen die Performance.
Eine andere raffiniertere Variante wäre: Wenn am Vortag um 22 Uhr die Range ausserhalb asian < 80 pips war , dann darf der Ausbruch erst um 9 statt um 7 Uhr erfolgen.

ein fester TP von 20 pips könnte auch durch entsprechende Regeln erweitert werden, das wäre noch eine Aufgabe, die programmiert werden muss.
Ebenso ein paar filigranere Stopregeln.


die enterbedingungen sind recht simpel:
long: high >= ValueWhen(HHV(high, 6), DatePart(h)=6, 1, V)
short: low <= ValueWhen(LLV(low, 6), DatePart(h)=6, 1, V)

Wer will mitmachen beim erstellen ?

ich habe mehrere Analysen als pics abgespeichert, aber die sind alle viel zu groß für den Upload. Kann ich bei Bedarf zumailen oder ich müsste die irgendwo online stellen.

http://www10.pic-upload.de/30.03.12/c8sg9vn1zqm1.jpg
http://www10.pic-upload.de/29.03.12/tr8amcrrfi1t.jpg

Ein weiterer Filter:

Die Range muss mind 40 pips betragen, sonst wird der Einstieg korrigiert auf die gestrichelte Linie, dies gilt aber nur für Einstiege vor 9 Uhr:
für longs:
(If(DatePart(h) < 9, ValueWhen(LLV(low, 6), DatePart(h)=6, 1, V) + 0.004, ValueWhen(HHV(high, 6), DatePart(h)=6, 1, V)))

http://www10.pic-upload.de/30.03.12/75rnox4gdg4c.jpg

Hallo Martin

ich hab jetzt meine Programmierkenntnisse mal zusammengekrazt und schau mal hier:
Beschreibung für System 'Entersignal long'
Uhrzeit: 31.03.2012 18:02:43
Angelegt am: 30.03.2012 19:02:03
Zuletzt bearbeitet: 31.03.2012 15:30:21
Komprimierung: 60 Minuten

***** Regeln ******
Enter Long:
high > A and (If(HHV(Range, 14)> 0.008, DatePart(h) > 9, DatePart(h) > 6))

Exit Long:
high > = A + TP1 or low < C

Enter Short:
low <= C and (If(HHV(Range, 14)> 0.008, DatePart(h) > 9, DatePart(h) > 6))

Exit Short:
low < C -TP2 or high > A

Übergreifende Definitionen:
global calc A:
(If(DatePart(h) < 9, (If(ValueWhen(LLV(low, 6), DatePart(h)=6, 1, V) + 0.004 > ValueWhen(HHV(high, 6), DatePart(h)=6, 1, V), ValueWhen(LLV(low, 6), DatePart(h)=6, 1, V) + 0.004, ValueWhen(HHV(high, 6), DatePart(h)=6, 1, V))), ValueWhen(HHV(high, 6), DatePart(h)=6, 1, V)));

global calc C:
(If((If(DatePart(h) <9, ValueWhen(HHV(high, 6), DatePart(h)=6, 1, V) - 0.004, ValueWhen(LLV(low, 6), DatePart(h)=6, 1, V)))
<ValueWhen(LLV(low, 6), DatePart(h)=6, 1, V)
, (If(DatePart(h) <9, ValueWhen(HHV(high, 6), DatePart(h)=6, 1, V) - 0.004, ValueWhen(LLV(low, 6), DatePart(h)=6, 1, V))), ValueWhen(LLV(low, 6), DatePart(h)=6, 1, V)));

global calc Range: (If(DailyPrice(H)-ValueWhen(HHV(high, 6), DatePart(h)<7, 1, V)>0
, DailyPrice(H)-ValueWhen(HHV(high, 6), DatePart(h)<7, 1, V), 0)) - (If(DailyPrice(L) -ValueWhen(LLV(low, 6), DatePart(h)<7, 1, V)<-0
, DailyPrice(L) -ValueWhen(LLV(low, 6), DatePart(h)<7, 1, V), 0));

global calc TP1: 20/10000;
global calc TP2:20/10000;

***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long+Short
Letzte Position nicht schließen!
Enter-Basis: A
Short: C
Delay: 0
Exit-Basis: (If(high > = A + 0.002, A + 0.002, C))
Short: (If(low < C - 0.002, C - 0.002, A))
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 0
Punkte testen
Startkapital: 1
Wert pro Punkt: 10000
Gewinn-/Verlustberechnung verwendet High/Low-Kurse.
Entry-Gebühren: 1
Exit-Gebühren: 0
Slippage: 0
Sofortgewinn Stop: bei TP1 Punkten/TP2 Punkten
Entries pro Tag 1 pro Richtung

Kein Optimierungsergebnis vorhanden

Was jetzt noch fehlt ist ein Tp, der dynamisch ist, d.h. Gewinne laufen lässt. Und Stops evtl nachzieht.

Bei 1 Trade pro Tag ist die Quote besser, bei 80,3 %

Die entries sind strikt oberhalb Asian breakout mit 2 Ausnahmen:
Range muss 40 pips haben, wenn nicht dann adjustiert.
Wenn die Vortagesrange ausserhalb asian session > 80 pips ist, dann soll er erst ab 10 Uhr und nicht ab 7 Uhr einsteigen.

Hier ist nix optimiert. Was angeglichen werden muss ist
der Einfluss der Vortagesrange im Verhältnis zur ATR
evtl TP im Verhältnis zur ATR denn von Sept bis dez, als ATR DAily höher war, waren die Ergebnisse besser.

Aber mit einem Stop, der flexibler ist, kann man noch was rausholen, ebenso mit einem flexiblen TP. Wer hat dazu Ideen ?

Und es muss noch eine Besonderheit programmiert werden:
Dieser Einstieg ist falsch, aber TP wird trotzdem erreicht.

Hallo Igi,
wie gehts dir denn, wieder dabei.

Das schaue ich mir mal an.

Gruß Snoopy

Hallo Martin

hier das Testergenis für 1 Trade pro Richtung

[quote='Snoopy',index.php?page=Thread&postID=66770#post66770]Hallo Igi,
wie gehts dir denn, wieder dabei.

Gruß Snoopy[/quote]

hi Snoopy

ich hab sämtliche Indikatoren etc über Bord gekippt, arbeite nur noch mit Priceaction und hier in diesem Fall mit klar definierten Linien, die sich vor 7Uhr definieren und danach wird gehandelt.

Und frei nach Galilei: und sie bewegt sich doch.
asian um 40, ab London um weitere 80.

Und durch die Filter der Fehltrades, die auch nur durch priceaction erfolgen und nicht durch irgendwelche momentums, cci blablabla etc. gibts hier ganz nette Ergebnisse.

Und das beste dabei: ich handle das System manuell live und hab seit 3 Wochen überlebt, ein Riesenfortschritt für mich :-)

Das ganze Indi-Gedöns kann man m. M. n. eh vergessen. Priceaction ist imho die bessere Variante.

Zitat von »klexer«

Und das beste dabei: ich handle das System manuell live und hab seit 3 Wochen überlebt, ein Riesenfortschritt für mich :-)

und wenn ich die vielen indikatoren in manchen Charts sehe, bekomme ich immer Augenkrebs... ?( :D

eine Frage: Warum kann man nicht einfach als Exit Tradeentryprice minus ... pips programmieren ?

[quote='MartinP',index.php?page=Thread&postID=66773#post66773]Hallo Klexer,
bei der Übernahme deiner Regeln hatte mein Investox ein paar kleinere Schwierigkeiten mit Klammern etc.
Bei besten Versuch es zu bereinigen sind etwa bei den Intraperioden-EinAUsstiegen wegen fehlender Min/Max(Open,...) einige Fehltrades drin. Sind deine Trades sauber?

Gruß

Martin[/quote]

Hallo Martin

meine Trades sind sauber bis auf Einstiege, wenn die Range am Vortag zu hoch war und der kurs schon oberhalb der Range war. Das konnte ich nocht nicht programmieren, da der Einstieg dann zu open erfolgen sollte und Tp einfach Tradeentry minus bzw. plus TP sein soll, aber das geht nicht bei mir, warum ?
Ein weiteres Problem ist, wenn trades länger als 24 Uhr laufen, dann verschieben sich immer die TP und werden deshalb ausgestoppt, so z.B. am 5. Dez
Hier das System, mit Robustheitstest korrigiert.
[attach]6384[/attach]

jetzt sind alle Einstiege korrekt:
Ausstiege nur mit Intradaystop, daher kein absoluter wert in exitlong/short
Gebühren wurden stark erhöht, sind viel zu teuer.
Roundturn nun bei 2 (!) pips, EURUSD ist auch für 0,5-0,8 pips zu haben

Beschreibung für System 'Entersignal long'
Uhrzeit: 01.04.2012 11:27:08
Angelegt am: 30.03.2012 19:02:03
Zuletzt bearbeitet: 01.04.2012 11:23:47
Komprimierung: 60 Minuten

***** Regeln ******

Enter Long: high >= A and (If(HHV(Range, 14)> 0.008, DatePart(h) > 9, DatePart(h) > 6))

Exit Long: low <= C

Enter Short: low <= C and (If(HHV(Range, 14)> 0.008, DatePart(h) > 9, DatePart(h) > 6))

Exit Short: high >= A

Übergreifende Definitionen:
global calc A:
(If(DatePart(h) < 9, (If(ValueWhen(LLV(low, 6), DatePart(h)=6, 1, V) + 0.004 > ValueWhen(HHV(high, 6), DatePart(h)=6, 1, V), ValueWhen(LLV(low, 6), DatePart(h)=6, 1, V) + 0.004, ValueWhen(HHV(high, 6), DatePart(h)=6, 1, V))), ValueWhen(HHV(high, 6), DatePart(h)=6, 1, V)));

global calc C:
(If((If(DatePart(h) <9, ValueWhen(HHV(high, 6), DatePart(h)=6, 1, V) - 0.004, ValueWhen(LLV(low, 6), DatePart(h)=6, 1, V)))
<ValueWhen(LLV(low, 6), DatePart(h)=6, 1, V)
, (If(DatePart(h) <9, ValueWhen(HHV(high, 6), DatePart(h)=6, 1, V) - 0.004, ValueWhen(LLV(low, 6), DatePart(h)=6, 1, V))), ValueWhen(LLV(low, 6), DatePart(h)=6, 1, V)));

global calc Range: (If(DailyPrice(H)-ValueWhen(HHV(high, 6), DatePart(h)<7, 1, V)>0
, DailyPrice(H)-ValueWhen(HHV(high, 6), DatePart(h)<7, 1, V), 0)) - (If(DailyPrice(L) -ValueWhen(LLV(low, 6), DatePart(h)<7, 1, V)<-0
, DailyPrice(L) -ValueWhen(LLV(low, 6), DatePart(h)<7, 1, V), 0));

global calc TP1: 20/10000;
global calc TP2: 24/10000;

***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long+Short
Enter-Basis: (If(Ref(high,-1)<A, A, open))
Short: (If(Ref(low, -1) > C, C, open))
Delay: 0
Exit-Basis: (If(high > = A + TP1, A + TP1, C))
Short: (If(low < C - TP2, C - TP2, A))
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 0
Punkte testen
Startkapital: 1
Wert pro Punkt: 10000
Gewinn-/Verlustberechnung verwendet High/Low-Kurse.
Entry-Gebühren: 1
Exit-Gebühren: 0
Slippage: 0,5
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Sofortgewinn Stop: bei TP1 Punkten/TP2 Punkten
Intra-Gewinn Long
bei TP1 Kurspunkten
ab 1 Perioden
Intra-Gewinn Short
bei TP2 Kurspunkten
ab 1 Perioden
Entries pro Tag 1 pro Richtung
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 1
Delta 50000
Max. Kontrakte 100

***** Optimierungs-Report *****
Kein Optimierungsergebnis vorhanden

Hallo,

Aufgrund der KK bin ich bis zum gehtnichtmehr skeptisch. :-) Daher habe ich eine leicht modifizierte Version von gestern Abend (Exit via Stop) über Nacht durch den virtuellen Broker laufen lassen). Es ist kein Zukunftsblick im Spiel.

Allerdings funktioniert meine modifizierte Version nicht langfristig über mehrere Jahre.

ich hab nun mehrere Variablen robustet und optimiert, das Ergebnis wird nicht besser, wenn man einen TP und einen Stop für alle Trades nimmt.
So muss ich nun doch den beschwerlicheren Weg gehen und intelligentere Stops ausprobieren... ;(

Hat jemand Vorschläge oder Erfahrungen damit ?

Zum Entry:

Der Entry-Basis muss lauten:

Long: max(open, A)
Short: min(open, C)

heißt: Wenn das SB/SS erfolgt ist, dann wird bei Long entweder der open der Periode genommen, oder A. Bei Short dann seitenverkehrt.


Der exit-Basis muss lauten:
Long: min(open, C)
Short: min(open, A)

Zusätzlich muss man jeweils ein Intrayday-Gewinnstop / Sofortgewinn mit TP1/TP2 machen.

Problem: Die KK ist dann deutlich schlechter.
Die Entry/Exit-Basis dürfte aber bei mir Korrekt sein, da jeweils Werte definiert werden, die auch tatsächlich im Trade gehandelt werden können.

tut mir leid, Ganesha, aber die Eintries sind falsch.
Der Entry-Basis muss lauten:
Long: max(open, A)
Short: min(open, C)

wenn ich das eingebe, werden trades ausgelöst, wenn das high noch nicht mal A erreicht haben.

und die KK stürzt dann natürlich völlig ab

Zitat von »klexer«

tut mir leid, Ganesha, aber die Eintries sind falsch.
Der Entry-Basis muss lauten:
Long: max(open, A)
Short: min(open, C)

wenn ich das eingebe, werden trades ausgelöst, wenn das high noch nicht mal A erreicht haben.

und die KK stürzt dann natürlich völlig ab

Dann stimmt irgendwas anderes nicht.
Die Entry-Basis bestimmt ja nicht den Einstieg, sondern das Preislevel des Einstiegs.

Also das max() ist keine Einstiegsregel, sondern eine Regel zur Bestimmung des beim Einstieg tatsächlich handelbaren Preises.

Neue Variante:

Einstieg wie gehabt, Exit über Trailing-Stop (stück unter/über Low/High der Vorperiode) bzw. Gewinn-Stop.

KK steigt kontinuierlich, gibt aber einige heftige Drawdowns (max ca. 6.000,- EUR bei 100.000 Kapital). Gewinn nach 6 Jahren rund 25.000.
TP bei 25 Pips.

---------------------------------------
Beschreibung für System 'D'
Uhrzeit: 01.04.2012 16:10:57
Angelegt am: 20.03.2012 21:43:33
Zuletzt bearbeitet: 01.04.2012 16:10:32
Komprimierung: 60 Minuten

***** Regeln ******

Enter Long:
high >= A and (If(HHV(Range, 14)> 0.008, DatePart(h) > 9, DatePart(h) > 6))
//and Ref(close,-1) > Komp(#Ref(open,-1)#,#T#)

Exit Long:
0

Enter Short:
high<= C and (If(HHV(Range, 14)> 0.008, DatePart(h) > 9, DatePart(h) > 6))

Exit Short:
0

Übergreifende Definitionen:
global calc A:
(If(DatePart(h) < 9, (If(ValueWhen(LLV(low, 6), DatePart(h)=6, 1, V) + 0.004 > ValueWhen(HHV(high, 6), DatePart(h)=6, 1, V), ValueWhen(LLV(low, 6), DatePart(h)=6, 1, V) + 0.004, ValueWhen(HHV(high, 6), DatePart(h)=6, 1, V))), ValueWhen(HHV(high, 6), DatePart(h)=6, 1, V)));

global calc C:
(If((If(DatePart(h) <9, ValueWhen(HHV(high, 6), DatePart(h)=6, 1, V) - 0.004, ValueWhen(LLV(low, 6), DatePart(h)=6, 1, V)))
<ValueWhen(LLV(low, 6), DatePart(h)=6, 1, V)
, (If(DatePart(h) <9, ValueWhen(HHV(high, 6), DatePart(h)=6, 1, V) - 0.004, ValueWhen(LLV(low, 6), DatePart(h)=6, 1, V))), ValueWhen(LLV(low, 6), DatePart(h)=6, 1, V)));

global calc Range: (If(DailyPrice(H)-ValueWhen(HHV(high, 6), DatePart(h)<7, 1, V)>0
, DailyPrice(H)-ValueWhen(HHV(high, 6), DatePart(h)<7, 1, V), 0)) - (If(DailyPrice(L) -ValueWhen(LLV(low, 6), DatePart(h)<7, 1, V)<-0
, DailyPrice(L) -ValueWhen(LLV(low, 6), DatePart(h)<7, 1, V), 0));

global calc TP1: 25/10000;
global calc TP2: 25/10000;


***** Optimierung *****

Start: 02.10.2006 02:00:00
Ende: 29.01.2011 18:48:02

Optimierte Titel:
EUR/USD FXdirekt (FXdirekt Bank)

Optimierungskriterien:
Maximiere 'Profit-Ratio zu Buy/Hold', Gewichtung: 1
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 1

GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.

***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long+Short
Enter-Basis: MAopen, A)
Short: MIN(open, C)
Delay: 0
Exit-Basis: close
Short: close
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 0
Punkte testen
Startkapital: 1
Wert pro Punkt: 100000
Gewinn-/Verlustberechnung verwendet High/Low-Kurse.
Entry-Gebühren: 2
Exit-Gebühren: 2
Slippage: 5
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Sofortgewinn Stop: bei TP1 Punkten/TP2 Punkten
Intra-Verlust Long
IVL
bei 0,002 Kurspunkten
ab 1 Perioden
Zwangspause: 0
Intra-Gewinn Long
IGL
bei TP1 Kurspunkten
ab 1 Perioden
Zwangspause: 0
Intra-Verlust Short
IVS
bei 0,002%
ab 1 Perioden
Zwangspause: 0
Berechnungsbasis:
A+IVS+0.1
Intra-Gewinn Short
IGS
bei TP2 Kurspunkten
ab 1 Perioden
Zwangspause: 0
Entries pro Tag 1 insgesamt
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 1
Delta 1
Max. Kontrakte 100

***** Optimierungs-Report *****

Kein Optimierungsergebnis vorhanden

***** Aktualisierungs-Einstellungen *****

Aktualisierung alle 0 Sekunden
Laufende Signale in unvollendeten Perioden

***** Order-Einstellungen *****

Automatische Orderaufgabe ist aktiv
Broker: Virtueller Broker
Alle Angaben in Prozent
Mindestkapital: 0
Std.-Stückzahl: 1
Manuelle Bestätigung: Keine
Orderübergabe beim Öffnen automatisch freigeben!

Enter-Order:
Bestens (at Market)
Kein Aufstocken von Positionen

Exit-Order:
Bestens (at Market)


Exit-Signale streichen offene Enter-Orders
Out-Signale als Exit-Signal verwenden