INVESTOX-Forum

Hallo,

leider konnte ich das Kalman-Filter als Investox-Indikator nicht finden.

Habe den Kalman-Filter als MT4-Code gefunden:
http://codebase.mql4.com/ru/source/3310

Die 4 Inputwerte für das Kalman-Filter sind:
extern int Mode=6; --> in Investox: Name=kurse, Typ=Datenreihe, Standard=z.B. Close
extern double K=1;
extern double Sharpness=1;
extern int draw_begin=500;

Der Rückgabewerte des Investox-KalmanIndis könnte so aussehen:
a)
+1...weiter steigende Kurse (entspricht "grün" im Bild)
-1 ... weiter fallende Kurse (entspricht "rot" im Bild)

b) der geglättete Kalman-Kurswert
--> zwei Rückgabewerte bei einem Indikator, könnte schwierig werden

Zitat

double iValue(int mode, int shift){
switch (mode) {
case 0:
return (iClose(NULL,0,shift));
case 1:
return (iOpen(NULL,0,shift));
case 2:
return (iHigh(NULL,0,shift));
case 3:
return (iLow(NULL,0,shift));
case 4:
return ((iHigh(NULL,0,shift)+iLow(NULL,0,shift))/2);
case 5:
return ((iHigh(NULL,0,shift)+iLow(NULL,0,shift)+iClose(NULL,0,shift))/3);
case 6:
return ((iHigh(NULL,0,shift)+iLow(NULL,0,shift)+iClose(NULL,0,shift)+iClose(NULL,0,shift))/4);
default:
return (0);
}
}

Den Codeteil kann man stark vereinfachen, indem man einfach in Investox eine Datenreihe einsetzt. Dann kann Close, Open, usw. übergeben.

Zitat

int start()
{
if(Bars<=draw_begin) return(0);
int i;
double Velocity=0;
double Distance=0;
double Error=0;
double value = iValue(Mode,draw_begin+1);

for(i=draw_begin;i>=0;i--) {
Distance = iValue(Mode,i) - value;
Error = value + Distance * MathSqrt(Sharpness*K/100);
Velocity = Velocity + Distance*K/100;
value = Error+Velocity;

//color lines
if (Velocity>0) {
ExtMapBufferUp = value;
//ExtMapBufferUp[i] = S;
ExtMapBufferDown[i] = EMPTY_VALUE;

if (ExtMapBufferUp[i+1] == EMPTY_VALUE) ExtMapBufferUp[i+1] = ExtMapBufferDown[i+1];
} else {
ExtMapBufferUp[i] = EMPTY_VALUE;
ExtMapBufferDown[i] = value;
//ExtMapBufferDown[i] = S;

if (ExtMapBufferDown[i+1] == EMPTY_VALUE) ExtMapBufferDown[i+1] = ExtMapBufferUp[i+1];
}
}
//---- done
return(0);
}

Die eigentliche Kalman-Berechnung findet hier statt. Die Formatierung geht verloren, deshalb habe ich es auch als Bild angehängt. Leider reicht mein MQL4-Codewissen nicht aus, um die Berechnung in die Investox-Formelsprache zu überführen.
Sehr Ihr hier eine Chance?

Viele Grüße
Sten

PS:
Das Kalman-Filter wirkt dann so, siehe Bild.

Hallo trader-hawk,

Danke, für das Zusammensuchen der Kalman-Codestücke für Tradestation und Metastock. Hmm, ist jetzt aber auch nicht so meine Welt.

Denke in Investox müsste sich die for-Schleife für das Kalman-Filter am leichtesten mit VBScript innerhalb eines ganz normalen Inv-Indikators umsetzen.

einfacher Beispielcode mit einer for-Schleife:

Zitat

dim i
dim myfeld
getdaten "High",myfeld
for i= 1 to alleperioden
ergebnis(i)=myfeld(i)
next

Habe jetzt alle Puzzels zusammen gesucht. Mal sehen wann ich dazu komme die Puzzels zusammenzusetzen.
Danke.

Viele Grüße
Sten

Hallo Hr. Knöpfel,

vielen Dank für die Umsetzung. Super.

Viele Grüße
Sten