INVESTOX-Forum

eigentlich will ich nur ganz simpel die Tage zählen....

am Anfang ist im Indikator nach 2 Grünen alles rot. dann kommen einzelne Grüne. solange das einzelne Grüne sind, wird immer nach Einstiegen für Rot gesucht (als Retracesignal).
wenn die Anzahl der grünen Tage die Anzahl der roten Tage der jeweils letzten (!) Perioden, d.h. seit dem Wechsel) übersteigt, ist es eine Trendumkehr und es wird nach Einstiegen in die andere Richtung geschaut.
das heisst: die ersten Grünen im März und April sind als Retraceeinstiege für shorts zu behandeln
ab Mitte Juni 2010 gibt es eine Überzhl von Grünen und Rote werden als Retrace für long gewertet.
im Nov 2010 gibt es wieder eine Umkehr
somit wird der Grüne am 23.11. 2010 als Signal für ein Retrace gewertet, da danach wieder Rote kommen
für eine Umkehr muss es mindestens 5 Tage grün oder rot gegeben haben ohne eine andere Farbe dazwischen.

Es muss also beim Zählen ein Rücksetzer auf null erfolgen, sobald es mehr als 5 mal einen Balken ohne andere Farbe dazwischen gegeben hat.

ich habs bisher nicht hinbekommen ?(

in meinem Ansatz für das HS ist es irrelevant, wie hoch der Unterschied zum Vortag war.
Wichtig ist die Anzahl der Tage, wie oft neue Hochs oder Tiefs erreicht wurden, um dann die Entries danach zu klassifizieren.

Zitat von »klexer«

in meinem Ansatz für das HS ist es irrelevant, wie hoch der Unterschied zum Vortag war.
Wichtig ist die Anzahl der Tage, wie oft neue Hochs oder Tiefs erreicht wurden, um dann die Entries danach zu klassifizieren.

calc gruen: if(close >= open, 1, 0);
calc rot: if(close < open, 1, 0);
const x: 10; Anzahl der Bars die interessant sind.
calc anzahl_gruen_seit_x: sum(gruen, x);
calc anzahl_gruen_ever: cum(gruen);
calc gruener_als_rot: cum(gruen) > cum(rot);

#_LoadDefs#
calc gruen: If(LastDP(H) >= Komp(#Ref(LastDP(H), -1)#, #T#), 1, 0);
calc rot: If(LastDP(L) < Komp(#Ref(LastDP(L), -1)#, #T#), 1, 0);
const x: 5; //Anzahl der Bars die interessant sind.
calc anzahl_gruen_seit_x: SUM(gruen, x);
calc anzahl_gruen_ever: CUM(gruen);
calc gruener_als_rot: CUM(gruen) > CUM(rot);

gruener_als_rot

so hab ichs mal in den Chart als Formel eingegeben, aber das Ergebnis stimmt noch nicht.

ich hab inzwischen den Wechselindikator erstellen können, das Ergebnis stimmt soweit.
global calc TrendGesamt:Schalter(0, 5TagesHHV >Vortag5TagesHHV, 1, 5TagesLLV < Vortag5TagesLLV, -1);
Aber es fehlt mir noch die Anzahl der Tage, an denen ein neues Hoch oder Tief erreicht wurde; die Tage, wenn keine Änderung ist, zählen nicht.

Denn eine blaue Strecke seit zehn Tagen, an denen z.B. nur 2 neue Hochs erreicht wurden, haben eine ganz andere Aussagekraft als eine Strecke von 10 Tagen, mit 5 oder mehr neuen Hochs.

wer kann sowas basteln ?

es müssen jetzt keine Zahlen im Chart erscheinen :D , aber ein Indikator, der entsprechend zählt (auf Tagesbasis) wäre schon sehr hilfreich.

Die Einstiege dafür hab ich schon parat, mir fehlt dazu nur noch der Zähl-Indi als Vorfilter.

wie man hier sieht, war eine lange Phase quasi ein Downtrend, aber es gab lediglich 4 neue Tiefs, die Phase davor war kürzer aber aussagekräftiger, da in einer kürzeren Zeit mehr neue Hochs erzeugt wurden.

Ich hab mal probiert, den Einflussfaktor entsprechend abzuändern, bin aber nicht weitergekommen ..... seufz....
Const P_ADX: 1+Days([30,5,200,10,60,2,3,I]);
Const P_LLV: 1+Days([30,5,200,10,60,2,3,I]);
Const P_Dauer: 1+Days([20,5,200,10,30,1,3,I]);

LLVBars(ADX(P_ADX), P_LLV) > P_Dauer

Zitat von »klexer«

#_LoadDefs#
calc gruen: If(LastDP(H) >= Komp(#Ref(LastDP(H), -1)#, #T#), 1, 0);

Das komp-Geschachtel macht hier IMO wenig Sinn.

So geht es möglicherweise einfacher:

calc uptrend: komp(#ref(
calc gruen: high > ref(high,-1);
calc rot: low < ref(low,-1);
calc cum_gruen: cum(gruen);
calc cum_rot: cum(rot);
cum_gruen > cum_rot
,-1)#,#T#);

Uptrend springt jetzt zwischen 0 (downtrend) und 1 Uptrend hin und her. Statt #T# kann man auch jeden beliebigen anderen Wert nehmen und IMO sogar optimieren.

Achtung: Ich habe kein Investox in Reichweite, kann sein das die Syntax nicht korrekt ist.

Besser so:

[quote='Wiwu',index.php?page=Thread&postID=67056#post67056]Hallo,


[quote]Tageszähler[/quote]

[code]CUM(ROC(DatePart(d),1,$)<>0)[/code][/quote]

Hallo Anke
wo bringe ich hier meinen Trendup unter, der gezählt werden soll ? Im jetzigen Stadium zählt er nur alle Tage von Anfang bis Ende durch

[quote='Ganesha',index.php?page=Thread&postID=67059#post67059]Besser so:

[code]
calc uptrend: komp(#
calc gruen: high > ref(high,-1);
calc rot: low < ref(low,-1);
ref(cum(gruen) > cum(rot),-1)
#,#T#);
[/code][/quote]

Hallo Ganesha

das erzeugt bei mir falsche Ergebnisse.

für mich ist wichtig, ob der neue Trend mehr als z.B. 5 neue Hochs erzeugt hat, egal wieviel Tage er dazu benötigt hat ohne neue Tiefs, ansonsten werden sie als Retracesignale klassifiziert.
Denn lange Zeiten ohne viele neuen Hochs oder Tiefs deuten auf eine Konsolodierungsphase hin, die vom Ansatz her anders gehandelt wird wie Trendumkehr bzw. retrace

Zitat von »klexer«

für mich ist wichtig, ob der neue Trend mehr als z.B. 5 neue Hochs erzeugt hat, egal wieviel Tage er dazu benötigt hat ohne neue Tiefs, ansonsten werden sie als Retracesignale klassifiziert.
Denn lange Zeiten ohne viele neuen Hochs oder Tiefs deuten auf eine Konsolodierungsphase hin, die vom Ansatz her anders gehandelt wird wie Trendumkehr bzw. retrace

Was heißt denn fünf neue Hochs?
Ich versuche zu verstehen was Du willst und schreibe dann das was vermutlich passt.

Also:

• fünf neue Hochs seit x Tagen
• fünf neue Hochs seit dem letzten Tief
• fünf neue Hochs in Folge
• ...
  

Zitat von »klexer«

Hallo Anke
wo bringe ich hier meinen Trendup unter, der gezählt werden soll ? Im jetzigen Stadium zählt er nur alle Tage von Anfang bis Ende durch

Gar nicht. Du hast nach einem Tageszähler gefragt.

[quote='Ganesha',index.php?page=Thread&postID=67062#post67062][quote='klexer',index.php?page=Thread&postID=67061#post67061]für mich ist wichtig, ob der neue Trend mehr als z.B. 5 neue Hochs erzeugt hat, egal wieviel Tage er dazu benötigt hat ohne neue Tiefs, ansonsten werden sie als Retracesignale klassifiziert.
Denn lange Zeiten ohne viele neuen Hochs oder Tiefs deuten auf eine Konsolodierungsphase hin, die vom Ansatz her anders gehandelt wird wie Trendumkehr bzw. retrace[/quote]Was heißt denn fünf neue Hochs?
Ich versuche zu verstehen was Du willst und schreibe dann das was vermutlich passt.
Also:
[list][*]fünf neue Hochs seit x Tagen[*]fünf neue Hochs seit dem letzten Tief[*]fünf neue Hochs in Folge[*]...
[/list][/quote]



wie in dem Bild davor beschrieben, neue Hochs sind, wenn der 5TagesHHV höher als der vorherige ist. So wie in der Definition angegeben
Schalter(0, 5TagesHHV >Vortag5TagesHHV, 1, 5TagesHHV <= Vortag5TagesHHV, 0);.
Und dazu benötige ich die Anzahl der Tage, wie oft das passiert ist.
In dem vorherigen Bild ist es ja beschrieben: grüne Phase 6 neue hochs, dann 4 neue tiefs, dann 4 neue hochs, dann 5 neue tiefs.
diese Werte:
6 mal grün
dann 4 mal rot
dann 4 mal grün
dann 5 mal rot
benötige ich.

Der Trendup und Down wird korrekt angezeigt, die Formel dazu:
global calc TrendUp: Schalter(0, 5TagesHHV >Vortag5TagesHHV, 1, 5TagesHHV <= Vortag5TagesHHV, 0);
global calc TrendDown: Schalter(0, 5TagesLLV >=Vortag5TagesLLV, 0, 5TagesLLV < Vortag5TagesLLV, -1);

global calc 5TagesHHV: Komp(#Ref(HHV(high, 5), -1)#, #T#);
global calc 5TagesLLV: Komp(#Ref(LLV(low, 5), -1)#, #T#);

global calc Vortag5TagesHHV: Komp(#Ref(HHV(high, 5), -2)#, #T#);
global calc Vortag5TagesLLV: Komp(#Ref(LLV(low, 5), -2)#, #T#);

um diese Einstiege geht es mir, es waren 14 neue Tiefs, dann 3 neue Hochs, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit wieder von neuen Tiefs abgelöst werden, klassische Retrace-Signale.

So?

Edit: Nö. So vermutlich noch nicht. Hier wird einfach von Long auf Short geschalten, aber die Zählung fehlt noch. @Klexer: Habs noch nicht verstanden

Hallo Ganesha

ich benötige die Anzahl der Tage, an denen es ein neues 5TagesHHV gibt, ohne dass es dazwischen einen Tag mit neuen 5TagesLLV gibt. Das muss den Zähler wieder auf NULL setzen.

Es ist nämlich eine qualitativ wesentlich höhere Aussage, wenn in einem Zeitraum von 16 Tagen 11 neue 5TagesHHV gebildet haben (Jan 2011) und somit der Trend sich deutlich ausgebildet hat als wenn es
wie im August 2011 nur 4 neue 5TagesHHV in 13 Tagen gab. Das war dann nämlich KEIN neuer Trend.

Und solange der Wert z.B unter 5 bleibt, wird nach Retracemöglichkeiten geschaut.

Eine Lösung über fixe HHV oder LLV bietet sich deshalb nicht an, weil der Zeitraum sich sehr stark unterscheiden kann, ob überhaupt ein neues Hochtief gebildet wird oder nach 5 Tagen oder nach 15 Tagen immer noch nicht. Dann hat ein fixer LLV schon lange andere Werte generiert. Und somit Fehlsignale.Deshalb benötige ich absolutere Werte und nicht relative.

ich hab jetzt mal alle KOMP rausgenommen und die Komprimierung auf täglich eingestellt.

jetzt bin ich einen Schritt weiter.

global calc 5TagesHHV: Ref(HHV(high, 5), -1);
global calc 5TagesLLV: Ref(LLV(low, 5), -1);

global calc Vortag5TagesHHV: Ref(HHV(high, 5), -2);
global calc Vortag5TagesLLV: Ref(LLV(low, 5), -2);

global calc TrendUp: Schalter(0, 5TagesHHV >Vortag5TagesHHV, 1, 5TagesHHV <= Vortag5TagesHHV, 0);
global calc TrendDown: Schalter(0, 5TagesLLV >=Vortag5TagesLLV, 0, 5TagesLLV < Vortag5TagesLLV, -1);

global calc TrendGesamt:Schalter(0, 5TagesHHV >Vortag5TagesHHV, 1, 5TagesLLV < Vortag5TagesLLV, -1);

Formel im Chart: für die Hochs:#_LoadDefs#(If(Trendgesamt=1, CUM(Trendup), 0))
für die Tiefs: #_LoadDefs# (If(Trendgesamt=-1, CUM(TrendDOWN), 0))

Jetzt benötige ich nur noch, dass der Indi immer bei Null anfängt, wenn es eine Unterbrechnung durch den anderen Wert gab.

Wenn ich dann alles habe, werd ich alles ins KOMP daily setzen

sodele, jetzetle....

(schwäbischer Ausdruck der Extase :-) )

#_LoadDefs#
(If((If(Trendgesamt=1, CUM(Trendup), 0)) - ValueWhen(Ref(CUM(Trendup),-1), Trendgesamt=-1, 1, V) >0
, (If(Trendgesamt=1, CUM(Trendup), 0)) - ValueWhen(Ref(CUM(Trendup),-1), Trendgesamt=-1, 1, V), 0))

jetzt muss ich nur noch die Tiefs machen und in KOMP T setzen, mal sehen, ob´s funktioniert.

Formel zur Vereinfachung sind willkommen, ich geb ja zu, kein guter Programmierer zu sein, aber mein Wille, der ..... :thumbup:

ich habe fertig

so habe ich mir das gedacht, nun kann ich aufgrund dieses Filters meine Entries setzen.

Vorausgesetzt, das klappt jetzt, wenn ich alles in KOMP#T# setze

Danke für Eure Unterstützung.

Sobald ich ein HS mit diesemFilter und den entsprechenden Entries habe, werd ich´s posten

Komp(#(If((If(Trendgesamt=1, CUM(Trendup), 0))-ValueWhen(Ref(CUM(Trendup),-1), Trendgesamt=-1, 1, V) >0
, (If(Trendgesamt=1, CUM(Trendup), 0))-ValueWhen(Ref(CUM(Trendup),-1), Trendgesamt=-1, 1, V), 0))#, #T#)

ich habs befürchtet..

Indikator: Komp
Meldung: Die im Parameter angegebene Datenreihe steht nicht zur Verfügung.

Wer weiss da Rat ?