ein HS muss nach dem Opt-Zeitraum 1 Monat profitabel überlebt haben.
Dann wird ein AllTimeHV minus dem maxDD während des Opt-Zeitraums als KO-Linie definiert.
Somit ist der max Verlust fixiert.
Um das ganze noch spannender zu machen, wird eine zusätzliche Linie definiert als: KK des Grundsystems (!) minus 100 Euro in diesem Beispiel.hier LLVKAP genannt
Alle Trades oberhalb des LLVKAP werden mit doppeltem Volumen gehandelt, darunter nur mit einfachem Volumen.
ich habe das mit meinem Asian Breakout probiert, alle Optimierungen, die den 1. Monat OoS überlebt haben, haben prima funktioniert.
Bei gleichem Risiko eines Max Verlustes unterhalb des AllTimeHV konnte ich ein höheres Risiko mit doppelter Lotsize eingehen.
Hat Jemand Erfahrung mit solchen Master-Slave systemen ? wo sind die Fallen ?
der einzige Nachteil dieses System wird wohl sein:
wenn es abstürzt, wird das Ende wesentlich schneller kommen. Aber das kann ja auch ein Vorteil sein :-)
Du machst über den Daumen zehn Trades pro Monat. Mir erscheint das zu wenig um eine Aussage über den Trend der Kapitalkurve zu machen.
Als alternativer Vorschlag: Trendkanal auf die KK zeichnen (oder Berechnen). Wenn die KK über dem Kanal liegt, stellst Du das Handeln ein. Wenn Du unter dem Kanal bist, optimierst Du neu. Ich habe das mal ein Beispiel drangehangen.
Allerdings hast Du _viel_ zu wenig Trades. Dadurch wirkt die Kapitalkurve sehr unruhig, schon ein einzelner Trade kann dazu führen, dass der Trendkanal verlassen wird.
die Optimierung lief über 2 Jahre. Somit genug Zeit.
Der PTK haut mir das System zu schnell raus. und ist komplizierter zu programmieren als ein AllTimeHigh :-)
Wenn Du so vorgehen möchtest (alltimehigh - DD) , solltest Du imho auf jeden Fall auch mal eine Monte Carlo Simulation für das System machen.
Der realistisch zu erwartende Drawdown ist in der Regel um einiges größer als der aus dem Backtest.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
für die Systeme werd ich den DD auf keinen Fall vergrößern, ich denke mehr an einen TP in Höhe des DD für das System. Sobald der erreicht wurde, wird neu optimiert.