INVESTOX-Forum

Hallo, mein Zugriff auf die Kapitalkurve funktioniert leider nicht wie ich mir das vorstelle.

Leider sind in der Liste aller Trades dann auch Positionen die ich gar nicht haben will.

Ich bin damit erst im Teststadium aber ich denke, ich habe das richtig aufgebaut.

Im Projekt sind 2 HS, Vom Hauptsysstem K019_A greife ich die Kapitalkurve von HS K019_X ab.

Das steht im Hauptsystem K010_A unter Definition:

global calc KKm1: Ref(#_Kapital K019_X#,-1);
global calc KK: #_Kapital K019_X#;

Ich will in der Entry-Regel jetzt bei dem Beispiel dafür sorgen, das nur bei steigender Kapitalkurve eine neuer Entry erfolgt:

and kk > kkm1

Habe ich da einen Denkfehler?



Picasso

Hallo, gestern nach dem Biergarten sollte ich nicht unbedingt an einem HS "basteln".

Heute ist das schon klarer obwohl ich da noch keine Lösung habe.

Mit der Abfrage auf die Kapitalkurve und mit -1 frage ich ja nur die Entwicklung der

KK ab mit den geweiligen Perioden.

Ich will aber wissen, war der letzte, vorletzte Trade im plus oder minus.

Das sehe ich im der Liste aller Trades aber ich finde da keine Schlüsselwort um das abzufragen.

Aufs Depot kann ich da nicht zugreifen, da ich in der Testentwicklung da keine Depoteinträge habe.

Im Grunde will ich bei meiner Entwicklung des HS nur einen Filter für den Entry einbauen, aufgrund der

erfolgreichen/erfolglosen letzten 1-3 Trades.

Gibt es da eine einfache Lösung?

(Zugriff auf die Liste aller Trades im anderen HS wäre eine, geht aber soweit ich das jetzt sehe, nicht)



Picasso

Hallo Picasso,

eine Möglichkeit wäre, mit Ref-1 einen GD auf die KK des Masters zu definieren und dann für den Entry des Slave zu definieren, dass die KK des Masters > als der GD sein muss.
Je nach Länge des GD ergibt das 1 - X erfolgreiche Trades als Voraussetzung für einen Entry.
Hat den Vorteil, dass es leicht backzutesten ist.

Zitat von »Frieder99«

eine Möglichkeit wäre, mit Ref-1 einen GD auf die KK des Masters zu definieren und dann für den Entry des Slave zu definieren, dass die KK des Masters > als der GD sein muss.
Je nach Länge des GD ergibt das 1 - X erfolgreiche Trades als Voraussetzung für einen Entry.
Hat den Vorteil, dass es leicht backzutesten ist.

Und den Nachteil, dass es vermutlich nicht funktioniert.
Und zwar aus den gleichen Gründen, weshalb auch GDs auch woanders nicht als Signalgeber taugen: Sie laufen hinterher. Man kann möglicherweise ein paar Fehltrades ausfiltern, filtert dabei aber auch zwangsweise positive Trades.

Hallo Ganesha,

ich würde vorschlagen erst ausführlich testen, dann "vermuten"!

Hallo,

ich habe vor es nächste Woche auszuprobieren (den Tip von Frieder).

Es ist zwar nicht das, was ich mir so vorstelle, schade dass es keinen einfachen Zugriff auf die Liste aller Trades eines anderen HS gibt.

Aber manchmal gibt es auch eine positive Überraschung, habe ich öfters schon mal erlebt.



Schöne Feiertage.



Picasso

Hallo, danke für die Rückmeldungen.

Ich hatte mit Excel eine Auswertung der Liste aller Trades gemacht und bin zu einer etwas anderen Lösung gekommen, durch Veränderung des Stop-Konzepts.

Allerdings werde ich das sicher mal später nochmals brauchen und testen. Ein Schlüsselwort für den Zugriff auf diese Liste aller Trades wäre gut. Ich habe aber trotzdem ganau diese Lösung gefunden, aber nicht für den Backtest.

Mit einem zweiten HS und virtuellen Broker könnte ich auf die letzten Depoteinträge mit Depothist zugreifen und das entsprechend steuern. Wie gesagt, nicht für den Backtest, aber Live geht das.



Picasso

Hallo,

ich habe den Zugiff mit DepotHistHS auf ein anderes HS probiert,

aber ich bekomme nicht das Ergebnis wie erwartet.

Ich nehme die Methode "K" und frage mal im Forum, was bekomme ich damit ?

Ich nehme an, dass ich, da ich auf das Depot zugreife, den jeweiligen Depotstand bekomme,

also das was in der Spalte Cash steht.

Mit Ref-.. bekomme ich da die älteren Depotstände.



Ich beachte dabei, die Reihenfolge der Umsetzung der Signale innerhalb des Projekts und

frage noch die Position entsprechend ab.



Mein Ziel ist es, den jeweiligen Kapitalstand der früheren Positionauszuwerten, das sollte doch so gehen?



Picasso