INVESTOX-Forum

Hallo,

ich würde das Beispiel auf der S. 18 gerne so modifizieren, dass nach n Verlusten hintereinander der Handel eingestellt wird, solange bis m Gewinne hintereinander auftreten. Wobei die Variablen n und m im Idealfall optimierbar sein sollten, von 1 bis 5 mit step=1.

Wie könnte man mit den neuen Möglichkeiten des KontoServers z.B. 3 Verluste hintereinander ausdrücken?

Danke.

Viele Grüße
Sten

PS:
Ich könnte es mir so vorstellen, bin mir aber nicht sicher ob es so geht:
Tradeergebnis ... dort steht der Gewinn bzw. der Verlust des Trades des HS drinne
Tradeergebnis ... ist das Ergebnis des aktuell noch laufenden Trades
Ref(Tradeergebnis, -1) ... ist der letzte abgeschlossene Trade
Ref(Tradeergebnis, -2) ... ist der vorletzte abgeschlossene Trade
usw.

global Calc 3VerlusteNacheinander:
Ref(GewinnVerlust, -1) < 0
AND
Ref(GewinnVerlust, -2) < 0
AND
Ref(GewinnVerlust, -3) < 0

PS2:
Wie könnte man es erreichen, dass die Original-Kapitalkurve (ohne Kapitalkurven-Manipulation) des HS im Livebetrieb weiter im KontoServer aufgezeichnet wird, obwohl das HS nach n-Verlusten den Handel eingestellt hat? Und ohne das man wieder auf ein Master-Slave-Kombination zurück greifen muss.

Hallo,

habe heute den ganzen Tag gegrübelt wie man die Strategie noch einfacher umsetzten könnte.
Hierzu müsste KontoKennzahlHist(Kontoname, Kennzahl, Kursfeld) noch um 2 Kennzahlen erweitert werden.

1.) Kennzahl: Anzahl abgeschlossene Verluste hintereinander & halten
2.) Kennzahl: Anzahl abgeschlossene Gewinne hintereinander & halten

Anhand der 1.) Kennzahl (Verluste) möchte ich es näher erklären:
ein Verlust --> 1 ... die Methode liefert die ganze Zeit 1 zurück, solange bis der nächste Trade abgeschlossen ist
zwei Verluste hintereinander -->2
drei Verluste hintereinander -->3
vier Verluste hintereinander -->4
ein Gewinn -->0
ein Verlust -->1
noch ein Verlust -->2
usw.

Ich hoffe das Prinzip ist klar geworden.

Wie verwendet man den Indikator im Regelbereich?
geht dann ganz einfach wie folgt:

Zitat

global Calc maximal3verlusteHintereinanderErlaubt: KontoKennzahlHist(Kontoname, Anzahl abgeschlossene Verluste hintereinander & halten, High) <= 3;
global Calc enterLong: ... AND maximal3verlusteHintereinanderErlaubt; //wenn mehr als 3 Verluste hintereinander, kann enterLong nicht mehr true werden, d.h. Entry ist blockiert

Wenn man die 3 durch eine Optimierungsvariable [wert] ersetzt, kann man auch ganz einfach im Backtest über GA oder Robustheitstest den optimale Abschaltsequenz ermitteln.

Es wäre schön wenn man den KontoServer um diese Funktion zur Kapitalkurvenüberwachung erweitern könnte.

Danke.

Viele Grüße
Sten

Hallo Gerd,

genau das ist der Knackpunkt. Es entspricht im Prinzip dem Nettoprofit aus der "Liste aller Trades".
Habe hier Zusatzmodul KontoServer: KK-Strategie S.18 - nach mehreren Verlusten hintereinander abschalten einen Vorschlag gemacht, wie man diese Information aufbereitet über den KontoServer zu Verfügung stellen könnte. Ich hoffe der Vorschlag ist so umsetzbar.

Viele Grüße
Sten