Hallo,
habe heute den ganzen Tag gegrübelt wie man die Strategie noch einfacher umsetzten könnte.
Hierzu müsste
KontoKennzahlHist(Kontoname, Kennzahl, Kursfeld) noch um 2 Kennzahlen erweitert werden.
1.) Kennzahl: Anzahl abgeschlossene Verluste hintereinander & halten
2.) Kennzahl: Anzahl abgeschlossene Gewinne hintereinander & halten
Anhand der 1.) Kennzahl (Verluste) möchte ich es näher erklären:
ein Verlust --> 1 ... die Methode liefert die ganze Zeit 1 zurück, solange bis der nächste Trade abgeschlossen ist
zwei Verluste hintereinander -->2
drei Verluste hintereinander -->3
vier Verluste hintereinander -->4
ein Gewinn -->0
ein Verlust -->1
noch ein Verlust -->2
usw.
Ich hoffe das Prinzip ist klar geworden.
Wie verwendet man den Indikator im Regelbereich?
geht dann ganz einfach wie folgt:
global Calc maximal3verlusteHintereinanderErlaubt: KontoKennzahlHist(Kontoname, Anzahl abgeschlossene Verluste hintereinander & halten, High) <= 3;
global Calc enterLong: ... AND maximal3verlusteHintereinanderErlaubt; //wenn mehr als 3 Verluste hintereinander, kann enterLong nicht mehr true werden, d.h. Entry ist blockiert
Wenn man die 3 durch eine Optimierungsvariable [wert] ersetzt, kann man auch ganz einfach im Backtest über GA oder Robustheitstest den optimale Abschaltsequenz ermitteln.
Es wäre schön wenn man den KontoServer um diese Funktion zur Kapitalkurvenüberwachung erweitern könnte.
Danke.
Viele Grüße
Sten