INVESTOX-Forum

Hallo,

die Übermittlung der einzelnen Ticks über die API ist leider relativ willkürlich, daher kann es zu diesen Unterschieden kommen.

Beim automatischen Backfill in kürzeren Intervallen könnte es zu der bekannten "pacing violation" kommen, zudem werden beim Backfill die Ticks von IB auf ein Sekundenraster eingepasst. Und bei B/A liefert die API gar kein Volumen beim Backfill.

Eine andere Möglichkeit wäre es aber, wenn RTT/IB statts der Ticksize (Last) das Gesamtvolumen zur Volumenberechnung verwendet, da hier offenbar die interne Berechnung von IB übermittelt wird. Zumindest für die Bezahltkurse scheint dann die Volumendarstellung mit dem Chart von IB übereinzustimmen.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo Quanti

Ich schliesse mich den Ausführungen von Herrn Knöpfel an: ein "Dauerbackfill" wäre nicht die Lösung für das Problem:

IB liefert seit ca. 2 Jahren auf dem API nicht das gleiche Volumen, wie in den IB Charts! Was wir tun müssten, ist, diese Tatsache bei IB zu platzieren, denn dort liegt m.E. das Problem!

Wir könnten
a) jeder Investox User ein Ticket aufmachen bei IB, warum das Volumen im API um 30% schief liegt und dass sie das schleunigst korrigieren müssen!; und dazu
b) ein Voting eröffnen, welches diesen Misstand textuiert, und alle User voten darauf

Am Ende des Tages muss IB die schlechte Datenqualität im (API-) Life-Datenfeed verantworten und verbessern; es nützt wenig, wenn wir Herrn Knöpfel aufscheuchen, um da hinterher zu flicken!

Da Du das Thema aufgegriffen hast: könntest Du nicht schon mal das Voting eröffnen, und den Link hier posten; ich kenne einige User, denen dieses Volumen-Verhalten auch schon aufgefallen ist und die sicher mit voten werden! Auch wenn einige negativ eingestellt sind, aber IB reagiert doch immer wieder auf Votings und Kunden-Tickets und schafft Verbesserungen. Vielleicht hat sich nur ein Fehler eingeschlichen vor 2 Jahren, und niemand hat sich bisher beschwert, so haben die nix gemerkt ...

Hallo Quanti

Zitat von »Investox«

Eine andere Möglichkeit wäre es aber, wenn RTT/IB statts der Ticksize (Last) das Gesamtvolumen zur Volumenberechnung verwendet, da hier offenbar die interne Berechnung von IB übermittelt wird.

Da ist natürlich interessant: momentan kann man diese Option m.W. nicht in RTT/IB ansteuern; vielleicht kann Herr Knöpfel da einen Haken zu programmieren

Zitat von »Quantitativo«

von daher doch nochmals meine Frage, kann ich RTT so einstellen dass jede 15 Min auf diese 3 Märkte für 30 Min zurück ein Backfill gemacht wird ?

Nein, und das wäre in diesem Fall auch sehr gefährlich: Dein System würde, greifst Du auf die Volumen Daten zu, abwechseln in die Zukuft schauen und wieder nicht. Weil sich die Daten nachträglich ändern, hättest Du ein Signal gehandelt, was dann ungültig wird. Oder umgekehrt wäre plötzlich ein Signal da, was vorher nicht da war. Am Ende hättest Du die allseits gefürchteten "Flattersignale".

Also wie auch immer, das Problem muss am Feed (oder wie jetzt von Herrn Knöpfel angedeutet durch den Zugriff auf das richtige API Datenfeld) gelöst werden! Auf keinen Fall durch nachträgliche Datenveränderung im laufenden Betrieb! Das wäre im Life Handel - tödlich.

Hallo,

es ist offenbar wirklich so, dass die von IB per API übermittelten Informationen von Last size und Volumen (derzeit?) voneinander abweichen. Ich werde wohl heute noch eine Beta zur Verwendung des Volumens hier bereitstellen.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo Herr Knöpfel

Zitat von »Investox«

es ist offenbar wirklich so, dass die von IB per API übermittelten Informationen von Last size und Volumen (derzeit?) voneinander abweichen.

Das ist wirklich erstaunlich; ich habe mich seit ca. 2 Jahren ausgetauscht mit Kollegen, dass die Datenqualität bei IB so nachgelassen hat, die nichtmal mehr das korrekte Volumen über das API liefern und wir wohl auf L&P umsteigen müssten für unsere Volumen-abhängigen Systeme (die eines Tages gar nicht mehr liefen!), die zusätzlichen Kosten in Kauf nehmend! Denn früher hat das IB Volumen in RTT/IB einmal gestimmt, was jeder gesehen hat, der mehrere Charts (IB und Investox, und zum Vergleich wie bei mir Visual Charts (bzw. L&P 15 Minuten zeitverzögert, aber auch mit korrektem Volumen)) offen hatte !!!

Möglicherweise hat IB da was vor 2 Jahren an der Schnittstelle geändert, und niemand hat es in den Release News gesehen - oder sie haben es "vergessen" zu publizieren, was mich nicht überraschen würde. Das hatten wir mit der TWS in letzter Zeit auch mehrfach; Dinge, die man nur bei hartnäckiger Nachfrage per Telefon erfahren konnte. Aaaaargggghhhhhh.

Schön, dass es jetzt so überraschend zu einer Lösung kommen könnte.

@Quantitativo
Prima, dass Du hier bist und diese gute Frage gestellt hast!

Hallo,

hier eine Beta mit der besprochenen Option (Allgemeine Einstellungen, Umsatz von Bezahlt-Kursen: Gesamtvolumen verwenden):

www.download.investox.de/rtt_ib.zip

Zur Installation die Datei bitte einfach entpacken und über die bestehende RTT für IB.exe kopieren (RTT für IB muss vorher beendet werden).

Das Volumen sollte dann näher beim IB-Chart sein.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Vorsicht: bei mir zeichnete die neue Version 3.0.7 keine keine Statistik Daten auf (TICK-NYSE usw.) !!! Ich musste per SOS zurück auf 3.0.6, da werden diese Daten wieder aufgezeichnet! Ich habe leider erst jetzt bemerkt, dass mir seit 15:30 Uhr keine Signale mehr desswegen generiert wurden!

Herr Knöpfel, können Sie dieses Verhalten bestätigen?

Hallo,

das ist dann wohl so, dass IB für diese Daten kein Gesamtvolumen übermittelt, sondern nur Last-Size (müsste man in der TWS selbst auch erkennen). Insofern hätte es genügt, den Haken bei "Gesamtvolumen verwenden" zu entfernen.
Ich kann leider nicht übersehen, welche Titel dies im einzelnen betreffen könnte und künftig betreffen wird. Andererseits wäre es sehr umbequem, die Gesamtvolumen-Option für jeden Titel individuell zu setzen.
Eine Möglichkeit wäre es event. dies dahingehend zu ändern, dass RTT das Gesamtvolumen für einen Titel nur dann verwendet, wenn auch ein solches übermittelt wird, ansonsten beim Last-size bleibt (solange bis ein Gesamtvolumen übermittelt wird).

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo Herr Knöpfel

Zitat von »Investox«

Andererseits wäre es sehr umbequem, die Gesamtvolumen-Option für jeden Titel individuell zu setzen.

Wenn man dies über "Kontrakte tabellarisch verwalten" einstellen könnte, wäre es bequem für ganze Titel-Gruppen zu machen.

(Übrigens wäre es schön, wenn man in dieser Tabelle auch "Markttiefe aufzeichnen" sehen und ändern könnte; kommt es momentan zur IB-Meldung, dass mehr als 3 Titel mit Markttiefe nicht aufgezeichnet werden dürfen, ist es mitunter mühsam, herauszufinden, wo dieses Flag ("inzwischen") aktuell überall gesetzt ist ("inzwischen" in Hochkommata, weil sich die Aufzeichnung nach einem Rollover mit dem Button "Neue Titel erstellen" ebenfalls vervielfachen) - aber das nur am Rande, ist ja ein anderes Thema).

Zitat von »Investox«

Eine Möglichkeit wäre es event. dies dahingehend zu ändern, dass RTT das Gesamtvolumen für einen Titel nur dann verwendet, wenn auch ein solches übermittelt wird, ansonsten beim Last-size bleibt (solange bis ein Gesamtvolumen übermittelt wird).

Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Kompromiss tragfähig ist; man kann sich am Ende dann wohl nie sicher sein, ob und wann in der jeweiligen Zeitreihe welches Volumen steckt. Sind die Volumen-Daten auf diesem Weg wirklich in sich konsistent ?!? Ich befürchte eben nicht.

Jedenfalls ist die Aufzeichnung des Gesamtvolumens für die "echten" Titel absolut wünschenswert, wie aus diesem Thread hervorgeht; andererseits werden auch die Statistik-Daten gebraucht, liefern sie doch wertvolle Hinweise für das Markt-Timing!

Hallo,

soweit ich sehe, sollte eine automatische Auswertung funktionieren (und auch sinnvoll sein). Ab dem Moment, in dem das Gesamtvolumen für einen Titel geliefert wird, wird dieses (und nur dieses) verwendet, ansonsten die Last size.

Hier die aktualisierte Version der Beta:

www.download.investox.de/rtt_ib.zip

Viele Grüße
Andreas Knöpfel