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sten

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

1

Freitag, 29. Juni 2012, 17:22

den morgigen Close-Kurse prognostizieren mit NN

Hallo,

habe hier einen interessanten Artikel gefunden, wo man versucht mit Hilfe von NN's aus den vorherigen Close-Kursen den zukünftigen Close zu prognostizieren.
http://neuroph.sourceforge.net/tutorials…onTutorial.html

Im Prinzip läuft es auf soetwas in Investox hinaus:
Das Prognoseziel:
Ref(Close, 1)

Inputs:
Close;
Ref(Close,-1);
Ref(Close,-2);
Ref(Close,-3);

Aktuell sind die Ergebnisse noch nicht so überwältigend.

Hat jemand so eine direkte Prognose des nächsten Closekurses schon mal versucht?
Wie könnte man die Prognoseergebnisse verbessern?

Viele Grüße
Sten

MartinP Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 13. März 2007

Beiträge: 688

Wohnort: Köln

2

Freitag, 29. Juni 2012, 18:06

Hallo Sten,

es ist eigentlich ganz einfach.

Du musst nur die Inputs finden über die ein wirklicher funktionaler Zusammenhang zwischen dem morgigen Ziel und den Vergangenheitswerten der Inputs besteht.

Wenn es sich nicht um einen tatsächlichen Zusammenhang handelt wirst du leider nur beim Curve-Fitting landen, also die Vergangenheit optimal abbilden und bei jedem Schritt in die Zukunft auf Glatteis gehen.

NN sind zu Beispiel super bei technischer Mustererkennung, dort sollen aus der Vergangenheit bereits bekannte Muster wieder gefunden werden. Dies ist z.B. bei der Sprach- oder auch Gesichererkennung der Fall. Der Klang einer Silbe ändert sich halt nicht auf einmal. Ein Gesicht behält halt seine Grundzüge.

Aber es ist schwer solche stabilen Zusammenhänge für den Börsenhandel zu finden. Egal wie schön die Lernkurve wird, die Optimierung beim Lernen sagt immer nur etwas über die Vergangenheit, wenn kein wirklicher Zusammenhang zwischen den Informationen besteht. Das NN "lernt auswendig". Und das führt bekanntermaßen nicht zu brauchbaren Antworten bei unbekannten Fragen. Und jeder neue Tag ist unbekannt.

Suche also einfach die richtigen Inputs und du wirst Erfolg haben. Aber, wie findet man diese?

Herzlicher Gruß

Martin

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 935

Wohnort: Iringsweg

3

Freitag, 29. Juni 2012, 18:09

Hallo Sten

In dem Artikel sind ja komplett praktizierende Theoretiker am Werk gewesen:

Zitat

The stock market courses, as well as the consumption of energy can be predicted to be able to make decisions.

Es scheint mir durchaus plausibel, aus dem Stromverbrauch der letzten paar Tage eine Prognose auf das Last-Verhalten heute abzuleiten.

Aber wo sollte in den DAX Kursen der letzten Tage die Information verborgen gewesen sein, dass die deutschen Politiker beim Krisen Gipfel, während das Volk von der EM abgelenkt ist (Panem et circenses, listigerweise genau zum Krisengipfel, so ein Zufall), einknicken, frisches Geld gesprochen wird, der DAX nach einem riessen UP-Gap wegen der Geldspüle dieses noch ausbaut - obwohl die ganze Abzocke am Ende komplett von Deutschland zu begleichen wird sein, was auch zu Lasten der DAX Unternehmen gehen wird?

Alleine aus den vergangenen Close Kursen wird man nie eine Prognose für jetzt oder nachher erstellen können, besonders in diesen politischen Märkten.

Aber vielleicht kann ja jemand die Frage beantworten, wie man es besser machen kann, das würde mich auch interessieren. Ich denke, da muss dann mindestens die Rede sein von Pattern, Newszeiten, frühere Reaktionen auf Forecast-Abweichungen, Intermarket-Zusammenhängen und sicher einiges mehr. Ich bin gespannt!
Gruss
Bernd

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