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Exit Regel

hajo

Meister

Registrierungsdatum: 20. Oktober 2002

Beiträge: 553

41

Montag, 9. Juli 2012, 21:16

Zitat von »Lenzelott«

Zitat von »Lenzelott«

gefühlt unendlich langsam.
ich hoffe nun ist klar warum ich das geschrieben habe.

hmmm,

das ist durchaus interessant. Aber ist das auch repräsentativ für ein „aktives Projekt“ (Trade-Projekt)? Also wo die „automatische Aktualisierung“ der HS läuft? Meine diesbezüglichen HS haben eine 5min resp. 30min-Komp und Aktualisierung alle 15 bis 25sec (abgestuft).

Ich kann mir also sehr gut vorstellen, dass bei Tick-HS tatsächlich das CPU sich mit dem „Intraday-Stop mit sinnvoller Zusatzbedingung“ wohler fühlt. Kommt also auf die Charakteristik der HS an.

Danke jedenfalls für Deinen Beitrag,

Gruß

Ganesha

unregistriert

42

Montag, 9. Juli 2012, 22:13

Zitat von »hajo«

das ist durchaus interessant. Aber ist das auch repräsentativ für ein „aktives Projekt“ (Trade-Projekt)? Also wo die „automatische Aktualisierung“ der HS läuft? Meine diesbezüglichen HS haben eine 5min resp. 30min-Komp und Aktualisierung alle 15 bis 25sec (abgestuft).
Naja. Da es um einen Stop geht, würde ich mal sagen: Pro Tick eine Rechenrunde. Also kann es sein, dass gerade da relevant ist.

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 050

Wohnort: Giessen

43

Montag, 9. Juli 2012, 22:15

Zitat von »hajo«

Aber ist das auch repräsentativ für ein ?aktives Projekt? (Trade-Projekt)? Also wo die ?automatische Aktualisierung? der HS läuft?

in obigem Beispiel ist der Intraday-Verlusstop aufs Handelssystem bezogen rund 300 mal schneller.
Mir reicht das um die Dinger wenn möglilch nicht einzusetzen.
Es gibt Anwendungsfälle, da muss man Sie einsetzen, weil man sonst nicht zum Ziel kommt.
In diesen Fällen, muss man dann eben die Aktualisierungsrate deutlich zurück schrauben.

Zitat von »hajo«

Kommt also auf die Charakteristik der HS an.

Hab ich ja geschrieben. Kommt auf zig Einflussfaktoren an.
Am Ende geht es darum, wieviele % der Perioden einen offenen Trade habe, der vom Anwenderstop gemonitort werden muss und wieviele Perioden aktualisiert werden.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

44

Dienstag, 10. Juli 2012, 08:45

Hallo,

die benötigte Rechendauer eines Anwenderstops ist auch proportional zur Anzahl der zu berechnenden Trades. Bei einem Backtest mit mehreren 100 Trades wirkt es sich also wesentlich stärker aus als etwa beim Realeinsatz, wenn nur ein Signalzeitraum mit einigen Trades berechnet werden muss. Es kann also durchaus sein, dass ein Anwenderstop im Backtest sehr zäh läuft, dennoch aber real eingesetzt werden kann (wenn nur der Signalzeitraum mit einigen Trades dargestellt wird).

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

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