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Karsten Schebaum

unregistriert

1

Donnerstag, 12. Juli 2012, 16:08

Tai-Pan Realtime: Heute Nacht werden Symboländerungen bei älteren Future-Kontrakten durchgeführt

Hallo Zusammen,

Die Änderung, die wir heute Nacht durchführen betrifft vielleicht am ehesten die Investox-user mit Tai-Pan Realtime Anbindung. Daher der Beitrag auch in diesem Forum...

Durch die von unserem Datenlieferanten verwendete Future-Systematik sind wir nun gezwungen einige Änderungen vorzunehmen. Ein Beispiel verdeutlicht das vorliegende Problem am Besten:
Ein Future-Symbol setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen: "WKN bzw. BörsenSymbol" + "Börsenkürzel" + "Laufzeit"

Z.B: 846959.DTB.212 wäre der DAX-Future-Kontrakt mit Laufzeit Dez.2012

Das Problem ist die nur 3-stellige Laufzeit, welche sich alle 10 Jahre wiederholt. Der DAX-Future mit Laufzeit Dez. 2002 hatte schon dasselbe Symbol, so dass im Augenblick zwei unterschiedliche Kontrakte dasselbe Symbol verwenden.
Wir haben ca. Mitte 2002 mit der Speicherung der Tickdaten begonnen und wollen auch weiterhin eine Zuordnung der Tickdaten zu einem eindeutigen Symbol und einem damit verbundenen eindeutigen Namen gewährleisten.

Wir werden daher heute Nacht alle "älteren" Zeitreihen und Symbole archivieren:

1. Alle FutureSymbole, welche momentan noch nicht wieder verwendet werden, also momentan nicht "aktiv" sind, werden umbenannt, indem die Jahreszahl der Laufzeit "drangehängt" wird. Aus 846959.DTB.412 wird 846959.DTB.412.2004. Die LP Datenbank-ID bleibt bestehen.

2. Die Symbole, welche zur Zeit "aktiv" sind, bleiben bestehen.

3. Bei den zur Zeit doppelt verwendeten Symbolen wird für die ältere Zeitreihe ein neues Symbol mit "Jahreszahl" angelegt (846959.DTB.212.2002). Die gesamte Tickhistorie vor Dez.2002 wird zu diesem neuen Symbol verschoben. Beachten Sie dabei, dass sich dabei die LP Datenbank-ID ändert!! Sollten irgendwelche Prozesse (durch Investox oder andere externe Prgramme) auf die Historien des vorletzten Kontraktes zugreifen, muss eine Verknüpfung neu erstellt werden.

4. Für die Zukunft wird eine Automatik eingebaut, welche automatisch ausgelaufene Future-Symbole nach einem halben Jahr umbenennt. LP Datenbank-ID bleibt in diesem Fall bestehen.

Fragen dazu können auch gerne in unserem Forum gestellt werden.

Viele Grüsse,
Karsten Schebaum
Lenz+Partner AG

Ganesha

unregistriert

2

Freitag, 13. Juli 2012, 14:13

Was mich bei TaiPan schon immer verwundert hat, warum müssen solche Sachen eigentlich innerhalb der Woche gemacht werden? Ab Freitag 22:00 ist Börsenschluss. Bei allen Börsen. TP hätte dann 48 Stunden Zeit die Umstellung vorzunehmen und auch Benutzer hätten Zeit die Umstellung vorzunehmen.

Gleiches bei den gewählten Auszeiten. Warum gibt es etwa bei ES-Future (der 24 Stunden läuft) eine Auszeit von 7 Stunden und ausgerechnet so, dass während der US-Eröffnung (bei uns 24:00) kein Kurs gestellt wird und obendrein auch kein Kurs abrufbar ist?

IMO hat TP ein Händchen dafür Dinge zum falschen Zeitpunkt zu machen.

So, genug gemeckert. :)