Hallo Leute,
ich habe das Probelm das der Einstiegskurs am RealDepot ein anderer ist als der in Investox angegebene. (Es ist mir auch klar das Spread, Slippage,Verzögerung... dazukommen können) aber es ist doch so das
in der Enterbasis ja ein Kurs feststehn muß der dann als Grundlage zur Berechnung der Gewinne und Verluste verwendet wird. Dieses Intradaysystem soll Market auf unvol.Per. ordern was es auch macht aber mit dem Problem das
der Enterpreis im Backtest eben nicht dem Enterkurs des RealDepots entspricht.
Für´s erste habe ich die Enterbasis auf Open,Delay=0 eingestellt (wie im Bild), die Daten kommen auf Tickbasis rein.
Versuche mit Max(open,(Ref(High,-1)) habe ich auch schon hinter mir und ist auch nicht das was ich suche.
Kann ich nicht einfach eine Abfrage machen z.B. Wenn Enterregel(Wahr) dann gib den Kurs zurück der zum Zeitpunkt an dem die Enterregel "Wahr" gewesen ist gehandelt wurde.
Dann müßte die Abrechnung doch eher stimmen?
Würde mich freuen wenn Ihr mir da ein paar Vorschläge machen könntet wie man das umsetzen kann.
lg
jones