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Handelszeit wird übersteuert

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Bullenherz

unregistriert

1

Freitag, 20. Juli 2012, 12:34

Handelszeit wird übersteuert

Hallo Zusammen,
ich arbeite mit zwei HS. Mit dem ersten HS werden die Handelssignale generiert. Das zweite HS übernimmt die Handelssignale mit einem Delay von einer Periode mit der Funktion #Position. Das zweite HS ist mit IB verbunden und übergibt den entsprechenden Order. Im Menü Intraday wird im HS 2 der Handel von 09.00 bis 21.00 begrenzt.
Heute wurde die Handelsbegrenzung einfach ignoriert. Das HS 1 sendete ein Signal um 08.10 und trotz Handelsezeitbegrenzung löste das HS 2 um 08.40 einen Order aus.
Gibt es hierfür eine Lösung ??
Besten Dank
Bullenherz

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

2

Samstag, 21. Juli 2012, 11:34

Hallo,

welche Komprimierung verwenden jeweils das HS1 und das HS2? Mit welcher Version von Investox arbeiten Sie?

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Bullenherz

unregistriert

3

Samstag, 21. Juli 2012, 12:29

S.g. Herr Knöpfel,
besten Dank, daß Sie sich melden. An sich funktioniert das System - bereits im Echteinsatz - ganz gut. Aber irgendwo habe ich - siehe oben - einen Fehler im System. Hier die rudimentäre Beschreibung:
HS 1:
Master, Renko3, Reversal 1. Enter/Exit Long Short: Spalte(SE) mit Delay 0, Signalberechnung " nur bei neuen Perioden".
NN-System mit Prognose Ref(ROC(close,2,%),3)#_USECOLVALUES#; keine Intraday Einschränkung, Optimierungshorizont 3 Tage züruck
HS 2:
Slave, Renko3, Enter/Exit Long Short: Spalte(SE) mit Delay 1, Signalberechnung " nur bei neuen Perioden", Signale auch bei "unvollendeten Perioden".
Formel: #_Position Hurst-Expo\?#=1 bzw. -1; Intraday Begrenzung 09.00 bis 21.50.

Was das System sollte: Das Slave sollte erst ab 09.00 Uhr das aktuelle Renkosignal des Master System - beispielsweise um 09.20 - übernehmen und nach obigen Parametern einen Order bei IB ausführen.
Besten Dank für Ihre Unterstützung.
Grüße
Bullenherz

MartinP Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 13. März 2007

Beiträge: 690

Wohnort: Köln

4

Samstag, 21. Juli 2012, 15:55

Hallo Bullenherz,

haben die beiden Renko-Systeme die gleiche Komprimierung?

Gruß

Martin

Bullenherz

unregistriert

5

Samstag, 21. Juli 2012, 19:47

Hallo Martin,
Master und Slave haben die gleiche Komprimierung: Renko 3, Reversal 1
Datenlieferant: Tai Pan Realtime
Besten Dank und Grüße
Bullenherz

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

6

Montag, 23. Juli 2012, 10:59

Hallo,

ist in der Renko-Komprimierung "Overnight-Gap füllen" aktiviert? Falls ja, kann es mit der Intraday-Begrenzung schwierig werden, wenn die Grenzen der Handelszeit innerhalb der Renko-Periode liegen.
Ein Möglichkeit wäre dann event. eine zeitbasierte Komprimierung im "Slave"-System, wobei dann die Signalgebung dann aber mit Ref(,-1) in Bezug auf die "Master"-Komprimierung erfolgen muss.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Bullenherz

unregistriert

7

Dienstag, 24. Juli 2012, 16:28

Hallo Herr Knöpfel,

das ist es. Die Overnight Gap Funktion ist aktiviert. Ich habe "unzählige Perioden" getestet und hatte mit dieser Funktion eine bessere Performance. Ich setze jetzt das Slave System auf Ref -1. Besten Dank für die Lösung.

Grüße

Bullenherz

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