INVESTOX-Forum

Hallo Quantitativo

Financial Futures sind glatt rechts gestrickt; das kriegen die Volumen-Automatismen meist in den Griff; so gebaute Endlosreihen sind üblichrweise brauchbar. Jene von L&P habe ich am Anfang meiner Datenreihen auch verbaut, die waren ok. Jeden darauffolgenden neuen Kontraktwechsel seit Jahren nehme ich aber mit Start- und Enddate händisch in meine Kombititel auf, um nix dem Zufall zu überlassen.

Commodities haben jedes eine eigene Charakteristik; ich habe keine 2 gesehen, die man sich nur über das Expiration Date hätte erschliessen können. Desswegen passen auch Volumen-Automatismen für Endlosdaten nur sehr begrenzt. Man wird nicht umhinkommen, sich in den jeweiligen Markt einzuarbeiten (von den Daten abgesehen, also auch wenn es perfekte Datenreihen gäbe, muss man das aber sowieso, sonst wird einem im Realhandel die eine oder andere Überraschung blühen, Up-Tick Regel, überraschendes Kontrakt-Ende, obwohl doch das Expiration Date noch weit weg ist und was der Dinge bei realen Gütern im Gegensatz zu Finanztiteln mehr sein können).

Gold beispielsweise rollt ca. einen Monat früher, als es das Expiration Date vermuten lässt. Dazu werden nur gerade Monate wirklich gehandelt - ausser dem überraschenden Monat Oktober. Silber ist wieder ne andere Geschichte mit Besonderheiten, historisch gewachsen.

Ich habe mir meine Endloskontrakte als Kombititel in mühevoller Kleinarbeit anfangs selbst zusammengestellt, mit der Zeit weiss man aber, wie jeder Einzelmarkt von den Marktteilnehmern behandelt wird; Volumen-gesteuerte Automatiken kann man bei Commodities auf jeden vergessen.

Am Besten Du legst Dir alle Einzelkontrakte jedes Marktes der letzten 2 Jahre für Deine Analysen in ein Projekt und untersuchst das Verhalten; dazu ein wenig Internet-Recherche usw. und baust Dir dann via Kombititel Deine Daten auf. Wenn die Historie sehr weit zurückreichen soll (> 10 Jahre), musst Du unter Umständen auf andere Anbieter ausweichen (googeln), wobei auf die Zeitzone der Daten zu achten ist; ggf. musst Du die Daten nämlich nochmals in der Zeitzone (Sommer-Winterzeit beachten dabei) konvertieren (gawk leistet hier gute Dienste, weil es Zeitzonen unter Berücksichtigung der dst (Daylight Saving) konvertieren kann), bevor Du die mit aktuelleren Daten von TaiPan usw. zusammenschrauben kannst in einem Kombititel.

Coffee, kann ich nix zu sagen. Hatte ich nie auf dem Radar und kenne niemand, der das tradet.

Stimmt, da gibt es viele Erfahrungen im Kopf, für die ich Stunden, Tage und Wochen gearbeitet und echtes Geld für Testkäufe und Realhandel zur Abklärung eingesetzt habe. Verzeih' wenn mir jetzt hier so nicht alle gleich so öffentlich einfallen wollen

Ich denke, ich habe hier und da für gratis schon mehr als genug Infos weitergegeben über Märkte, Marktverhalten und Beispiele dazu.

Am Ende muss man halt entweder selber dafür arbeiten - oder sich professionelle Hilfe holen, wenn man den Weg abkürzen will.