INVESTOX-Forum

Hallo Quantitativo

Es ist schwer zu sagen, ob ein Spike in einem Datenfeed handelbar gewesen wäre: wahrscheinlich nicht, egal ob der Feed nun IB, L&P, Morningstar usw. gewesen wäre. Spikes kommen meist aus Dark Pools, sie werden nur in den Ticker reportet (und führen dann optisch zu einem "Spike"), gerade NACHDEM das betreffende Geschäft bereits abgewickelt ist.

Mal liefert dieser Feed einen Spike mit, mal jener, je nachem mit welchem Attribut der Trade der grossen Jungs in den Datenstrom eingeliefert wurde und was der Datenlieferant, von dem man die Daten zieht, für Daten schon wegfiltert. Das hat auch nicht mit GC, YM oder einem anderen Symbol zu tun. Das ist halt so.

In der Regel ist ein aussergewöhnlich grosser Spike also Fiktion! Zwei Wale haben miteinander was gemacht, für uns aber ohne jeden Wert. Daher hat Investox V6 die Möglichkeit, Spikes im Datenstrom zu filtern. Sowohl bei nativen RTT Daten, als auch bei Kombititeln kannst Du mehrere Kurs- und Volumen Datenfilter parametrisieren, die unbestätigte Kurssprünge herausfiltern, um Deine Handelssysteme nicht zu überraschenden Aktionen zu veranlassen! Schau Dir dieses Feature mal an, das wird helfen.

Die Idee bei einem Datenaufzeichnungsprogramm wie RTT ist es, alle Daten aufzuzeichnen, wie sie kommen. Nur so weiss man oder kann es analysieren, welche Qualität man bekommen hat vom Datenlieferant und kann sich bei ihm beschweren gehen, wenn man möchte.

Tatsächlich sind die Filter, von denen ich sprach, in Investox selbst, bei der Titeldefinition, zu suchen (V6 jedenfalls; ich weiss aus dem Kopf nicht mehr, ob es das Feature schon bei V5 gab). Gefiltert wird also erst bei der Verwendung der Daten.