INVESTOX-Forum

Hallo !

Ich habe mal 2 Systemergebnisse von ein und´dem selben System gepostet. Es ist ein Tagestrade System mit festem Kapitaleinsatz von 10.000 Euro. Es soll auf Hebelzertifikate getradet werden mit Hebel von min. 10.
Einstieg zum Open Verkauf zum Close.

Ein System ( das erste ) handelt mit Sofort Verlust Stop von 0,1 % ( geht also sofort raus, wenn der Trade ins Minus läuft )
Das 2. System handelt ohne Stops.

Beim ersten System sind die Risiken sehr begrenzt, der Verhältnis Gewinn/Verlust extrem hoch. Nur die Trefferquote ist miserabel ( weil man ja sofort aussteigt bei Verlusten ).
Das 2. System hat erwartungsgemäß einen höheres Risiko und Drawdown, aber eine bessere Trefferquote.
Welches würdet Ihr bevozugen, welches ist eher handelbar ?

Testergebnis von System 'Gesamtsystem Tagestrades'
Datum 30.07.2003 11:53:05

Getesteter Titel: Deu: DAX
Ergebnis mit allen vorliegenden Daten

System Start 02.01.1998
System Ende 29.07.2003
Anzahl aller Trades 369
Anzahl Trades/Jahr 66,2
Getestete Perioden 1410
Perioden mit Trades 26,2%
Netto-Profit 58.209,97 €
Buy/Hold-Profit -9.422,00 €
Profit-Ratio zu Buy/Hold 67.631,97 €
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold 164,12 €
Profitable Trades (%) 25,20%
Durchschn. Return 157,75 €
Std.-Abw. aller Returns 548,43 €
Portfolio-Faktor 66,00
Sharpe Ratio 1,32
Max. realisiertes Kapitalrisiko -3.529,66 €
Profitable Long Trades (%) 25,53%
Profitable Short Trades (%) 24,86%
Profitfaktor 2,89
Max. realisierter Einzelverlust -140,70 €
Long/Short Trades Ratio 50,9%
Längste Serie mit Gewinntrades 4
Längste Serie mit Verlusttrades 23
Max. Perioden bis zum neuen Kapitalhoch 246
Durchschn. Gewinn/Durchschn. Verlust 8,57

Datum Ergebnis Ergebnis % Drawdown Drawdown % Erg./Drawd.
1998 11961,710 119,98% 1976,226 17,36% 6,053
1999 -1857,943 -8,47% 2915,600 12,68% K/A
2000 11478,950 57,18% 1128,750 4,00% 10,170
2001 14094,400 44,67% 1551,688 3,66% 9,083
2002 15880,780 34,79% 1704,914 3,54% 9,315
2003 6682,074 10,86% 402,109 0,59% 16,618



Testergebnis von System 'Gesamtsystem Tagestrades II'
Datum 30.07.2003 11:56:18

Getesteter Titel: Deu: DAX
Ergebnis mit allen vorliegenden Daten

System Start 02.01.1998
System Ende 29.07.2003
Anzahl aller Trades 369
Anzahl Trades/Jahr 66,2
Getestete Perioden 1410
Perioden mit Trades 26,2%
Netto-Profit 74.235,68 €
Buy/Hold-Profit -9.422,00 €
Profit-Ratio zu Buy/Hold 83.657,68 €
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold 207,47 €
Profitable Trades (%) 57,45%
Durchschn. Return 201,18 €
Std.-Abw. aller Returns 854,24 €
Portfolio-Faktor 24,00
Sharpe Ratio 0,91
Max. realisiertes Kapitalrisiko -9.242,49 €
Profitable Long Trades (%) 60,64%
Profitable Short Trades (%) 54,14%
Profitfaktor 1,82
Max. realisierter Einzelverlust -2.190,40 €
Long/Short Trades Ratio 50,9%
Längste Serie mit Gewinntrades 10
Längste Serie mit Verlusttrades 9
Max. Perioden bis zum neuen Kapitalhoch 218
Durchschn. Gewinn/Durchschn. Verlust 1,34

Datum Ergebnis Ergebnis % Drawdown Drawdown % Erg./Drawd.
1998 7769,762 77,93% 5611,807 38,32% 1,385
1999 -5090,582 -28,70% 9242,490 42,22% K/A
2000 27431,600 216,86% 4392,402 11,26% 6,245
2001 15734,230 39,26% 4901,898 9,43% 3,210
2002 19474,400 34,89% 3722,000 6,18% 5,232
2003 8946,305 11,88% 2270,906 2,67% 3,940

Hallo Hr. Knöpfel,

beide Systeme sind gleich häufig im Markt, da das Setup das gleiche ist.
Nur das erste System verabschiedet sich bei Verlusttrades sofort aus dem Markt ...
Es ist ein reines Pattern-System mit einer Intermarket Filterung. Baut also nicht auf Support- oder Resist Geschichten auf.