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3sat: Magie der Zahlen (1.Teil)

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sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

1

Mittwoch, 15. August 2012, 16:27

3sat: Magie der Zahlen (1.Teil)

Hallo,

heute startet eine neue Serie auf 3sat.
Vielleicht ist ja was interessantes für uns dabei.

Viele Grüße
Sten

W.D.a Pisa

unregistriert

2

Donnerstag, 16. August 2012, 10:52

Die Code Knacker

sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

3

Freitag, 17. August 2012, 18:42

Hallo,

ich fand den Fernsehbeitrag zu Primzahlen sehr interessant. Erstaunlich, dass die Primzahlen eine konkrete praktische Anwendung in der Physik, bei den Atomen/Energieleveln finden.

Vielleicht wäre es mal eine Versuch wert, ein HS von der Signalgenerierung bis hin zu den Stopleveln nur auf Basis von Primzahlen aufzubauen. Ähnlich wie beim Atom, dass aus einer Vielzahl von Elementarteilchen besteht und wo Abstoßungs- und Anziehungskräfte in einer komplexen Wechselwirkung stehen, kann man die Börse auch als ein komplexes System betrachtet, wo der Atomkern das Geld/Profit ist, worum alle Markteilnehmer "kreisen" und und im übertragenen Sinne die Gier & Angst die Anziehungs- & Abstoßungskräfte sind, die die Börse in "Bewegung" hält. In kritischen Momenten können einzelne Markteilnehmer sogar einen Kurssturz auslösen, d.h. das ganze Börsensystem weist auch starke Rückkopplungen und Abhängigkeiten untereinander auf.

Vielleicht kristallisieren sich auch an der Börse Primzahllevels heraus, wo etwas entscheidentes passiert (Trend entsteht oder schwächt sich ab, Widerstands- oder Unterstützungsbereiche, usw.).

Viele Grüße
Sten

PS:
http://oeis.org/A000040/list ... Primzahlen von 2 bis 271

Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »sten« (18. August 2012, 16:16)

Ganesha

unregistriert

4

Sonntag, 19. August 2012, 01:06

Die Primzahl-Idee ist zumindest nicht völlig absurd.

Ich hänge mal zwei Kapitalkurven an (einmal ES-Future, einmal Bund) sowie eine Projektdatei. Die blaue Linie ist dabei die Grenze zwischen Optimierungszeitraum und Kontrollzeitraum.

Edit: Zeitraum 12 Jahre. Kursdaten von Pinnacle (ES) bzw. TP (Bund)

Logik:

Quellcode

 
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const p1: [17,2|3|5|7|11|13|17];
const p2: [3,2|3|5|7|11|13|17];
const p3: [3,2|3|5|7|11|13|17];
const p4: [7,2|3|5|7|11|13|17];
calc trend: GannTrend2();
calc a: LLV(close, p1)=Ref(close, -p1);
calc b: LLV(close, p2)=Ref(close, -p2);

calc c: HHV(close, p3)=Ref(close, -p3);
calc d: HHV(close, p4)=Ref(close, -p4);


calc enterlong: (
([b,a|b|c|d] or [c,a|b|c|d] )
and trend=[1,1|-1]
);
calc exitlong: ( 
[b,a|b|c|d] or [c,a|b|c|d] 
);
calc entershort: (
([d,a|b|c|d] or [a,a|b|c|d] )
and trend=[1,1|-1]
);
calc exitshort: (
[d,a|b|c|d] or [a,a|b|c|d] 
);


Ein- und Ausstieg also dann, wenn das höchste Hoch/tiefste Tief jeweils eine gewisse Anzahl Primzahl-Perioden entfernt ist. Der Code ist natürlich gnadenlos überopitimiert, Stops habe ich auch keine benutzt. Also nicht _deswegen_ steinigen.. :-) Ich hatte nur mal festgestellt das lokale Maxima tatsächlich sehr häufig einen Primzahl-Abstand haben und wollte wissen ob mein manuelles zählen Zufall ist, oder eine Regelmäßigkeit.

Edit2: Auf Stops habe ich deshalb verzichtet, weil die KK dadurch instabiler wurde.

Achtung! Der Code benutzt den GannTrend-Indikator von Anke . Den Indikator kann man von Ankes Webseite runterladen (@Anke: Vielen Dank dafür!).
»Ganesha« hat folgende Bilder angehängt:
  • kapitalkurve.jpg
  • bund.jpg
»Ganesha« hat folgende Datei angehängt:
  • Primzahlen.Inv (97,22 kB - 323 mal heruntergeladen - zuletzt: 9. April 2024, 07:40)

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ganesha« (19. August 2012, 01:11)

sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

5

Mittwoch, 29. August 2012, 16:24

Hallo Ganesha,

Danke für Deinen Beitrag.

Habe das Regelwerk mal in ein EUR.USD60min reingepackt und mal schnell den GA angewurfen (diese Variante hat 206 Trades).
Das Ergebnis sieht schon ganz gut aus, bis jetzt alles ohne optimierte Stopps und ohne Entry Feinanpassungen.

Habe die Regeln im Prinzip so gelassen und nur das Ref-1 vorgezogen und dann im Chart visualisiert (siehe Bild3, grün..enterLong, rot..enterShort, hellgrau..exitLong, dunkelgrau..exitShort, blau..GannIndikator).

Da hat man noch jede Menge Verbesserungspotential, um die KK noch weiter zu glätten (z.B. statt Close die Highs/Lows nehmen bzw. sogar die lokalen Highs/Lows bei a,b,c,d). Es ist erstaunlich, dass dieser einfache Ansatz schon so gut funktioniert, mal sehen wie sich die KK weiter entwickelt...

Viele Grüße
Sten
»sten« hat folgende Bilder angehängt:
  • 120829_EUR.USD60min_Entry.GIF
  • 120829_EUR.USD60min_20k_3.GIF
  • 120829_EUR.USD60min_20k_3part.GIF

Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »sten« (29. August 2012, 16:34)

Ganesha

unregistriert

6

Mittwoch, 29. August 2012, 20:16

Zitat von »sten«

mal sehen wie sich die KK weiter entwickelt..
Hallo Sten,

hast Du einen Out Of Sample Bereich in Deiner Kapitalkurve?

sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

7

Mittwoch, 29. August 2012, 20:32

Hallo Ganesha,

Zitat

hast Du einen Out Of Sample Bereich in Deiner Kapitalkurve

vorne und hinten, d.h. der nicht gelb hinterlegte Bereich

Zitat

calc enterlong: (([b,a|b|c|d] or [c,a|b|c|d] ) and trend=[1,1|-1]);


Ich denke bei dem trend-Indikator kann man noch was probieren, so ist er zu starr.
If starkerTrend Then trend=1 ... d.h. wenn ein starker Trend, dann könnte es in Trendrichtung weiter gehen
If noTrend Then trend=-1 ... d.h. wenn Seitwärtsmarkt, dann könnte der Markt an der Stelle die Richtung ändern

Vielleicht läst es sich so noch etwas verbessern.

Viele Grüße
Sten

Ganesha

unregistriert

8

Mittwoch, 29. August 2012, 20:45

Zitat von »sten«

Ich denke bei dem trend-Indikator kann man noch was probieren, so ist er zu starr.
If starkerTrend Then trend=1 ... d.h. wenn ein starker Trend, dann könnte es in Trendrichtung weiter gehen
If noTrend Then trend=-1 ... d.h. wenn Seitwärtsmarkt, dann könnte der Markt an der Stelle die Richtung ändern

Vielleicht läst es sich so noch etwas verbessern.
Hallo,

ich habe das Thema nicht weiter verfolgt, sondern nur "für später" aufgeschrieben. Der Ansatz ist IMO zu schrullig um was vernünftiges daraus zu machen. Auffällig ist die Ähnlichkeit zu Fibonacci-Zahlen. Steht auch noch auf meiner "für später"-Liste ... :-)

Ansonsten: Ein rein zahlengetriebener Einstieg erscheint mir suspekt. Was ich mir aber vorstellen kann, ist ein Test der klassischen Trader Regeln "Einstieg Am dritten Tag nach langer Kerze" oder "5 Perioden hoch, 3 Perioden runter" und ähnliches.

Viele Grüße

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