Die Primzahl-Idee ist zumindest nicht völlig absurd.
Ich hänge mal zwei Kapitalkurven an (einmal ES-Future, einmal Bund) sowie eine Projektdatei. Die blaue Linie ist dabei die Grenze zwischen Optimierungszeitraum und Kontrollzeitraum.
Edit: Zeitraum 12 Jahre. Kursdaten von Pinnacle (ES) bzw. TP (Bund)
Logik:
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Quellcode
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const p1: [17,2|3|5|7|11|13|17];
const p2: [3,2|3|5|7|11|13|17];
const p3: [3,2|3|5|7|11|13|17];
const p4: [7,2|3|5|7|11|13|17];
calc trend: GannTrend2();
calc a: LLV(close, p1)=Ref(close, -p1);
calc b: LLV(close, p2)=Ref(close, -p2);
calc c: HHV(close, p3)=Ref(close, -p3);
calc d: HHV(close, p4)=Ref(close, -p4);
calc enterlong: (
([b,a|b|c|d] or [c,a|b|c|d] )
and trend=[1,1|-1]
);
calc exitlong: (
[b,a|b|c|d] or [c,a|b|c|d]
);
calc entershort: (
([d,a|b|c|d] or [a,a|b|c|d] )
and trend=[1,1|-1]
);
calc exitshort: (
[d,a|b|c|d] or [a,a|b|c|d]
);
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Ein- und Ausstieg also dann, wenn das höchste Hoch/tiefste Tief jeweils eine gewisse Anzahl Primzahl-Perioden entfernt ist. Der Code ist natürlich gnadenlos überopitimiert, Stops habe ich auch keine benutzt. Also nicht _deswegen_ steinigen.. :-) Ich hatte nur mal festgestellt das lokale Maxima tatsächlich sehr häufig einen Primzahl-Abstand haben und wollte wissen ob mein manuelles zählen Zufall ist, oder eine Regelmäßigkeit.
Edit2: Auf Stops habe ich deshalb verzichtet, weil die KK dadurch instabiler wurde.
Achtung! Der Code benutzt den GannTrend-Indikator von Anke . Den Indikator kann man von Ankes Webseite runterladen (@Anke: Vielen Dank dafür!).
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ganesha« (19. August 2012, 01:11)