Ich heisse zwar nicht Herr Knöpfel, aber der Wunsch ist mir ablauftechnisch suspekt!
Die STP Order wird ja nur von IB simuliert an die Börse geschickt und möchte schon, dass mein Sicherheittstopp native mit STP LMT an der Börse ist
Die Frage ist, ob Du damit nicht den Teufel mit dem Belzebub austreibst!
Spinnen wir den Faden weiter: mit einem Sicherheitsstop möchtes Du raus aus dem Trade; raus raus raus! Und statt Investox den Stop im Handelssystem nachführen zu lassen, hast Du ihn per ORM als Sicherheitsstop an die Börse geroutet: dass als Last-Line-Of-Defense, auch wenn Deine Machine ausfällt, Dein Kapital geschützt bleibt. Und auch in der Hoffnung, dass dann der Stop schneller ausgeführt wird, als wenn die Latenzzeiten durch das Nachführen im Handelssytem hinzukommen.
Nun nehmen wir an, es wird neu der Sicherheitsstop per Stop Limit geroutet und liegt direkt bei der Exchange. Aber kaum ist der Stop getriggert und von der Exchange in Limit umgewandelt, laufen Dir die Kurse davon. Was jetzt? Jetzt muss also das ORM die Order und die Kurse weiter tracken, um mit dem bekannten Nachzieh-Mechanismus aus den Enter/Exit Einstellungen hinterherzu-schnaufen und Dich doch noch aus dem Trade rauszubringen. Nun fängst Du Latenzen, die Du Dir ursprünglich wohl sparen wolltest, aber satt ein!
Ob diese Latenzen Dich over-all zu weniger Slippage bringen, als wenn die Stop Order halt von IB simuliert wird? Und den Vorteil, dass ein Investox Maschinen-Ausfall abgedeckt wird, wurde damit obendrein aufgegeben!
In der Abwägung der Chancen und Risiken sehe ich bei einem Sicherheitsstop via nativer Stop-Limit Order jetzt den erhofften Vorteil nicht.