Marktbreite Ansätze sind aber generell ein besonderes Thema. Zum einen ist es nicht die Stärke von Investox
Das würde ich jetzt mal nicht so gelten lassen.
Katsumme() und Rang() sind eigentlich sehr schicke Funktionen für Marktbreite Entscheidungen.
Der Einfluss des Survivalship Bias ist langfristig gewaltig. Insbesondere auch deshalb, weil im DAX ja tendenziell werte sind, die sich _vor_ der DAX-Aufnahme gut entwickelt haben. Wenn man _heute_ Backtestdaten für den DAX nimmt, läuft man in Gefahr Aktien zu testen, die _damals_ noch gar nicht im DAX waren.
Das ist bei allen größeren Indizes so.
Ich glaube übrigens nicht, dass in den diversen Büchern/Veröffentlichungen sich der Autor tatsächlich die Mühe gemacht hat, die notwendigen Kursreihen zusammen zustellen. Denn bereits eine solche Zusammenstellung wäre es Wert veröffentlicht zu werden (sprich: Ein Buch/Artikel draus zu machen und Geld zu verlangen).
Die Zusammenstellung bekommt man von der deutschen Börse (hier mal ein älterer
Link). Auch auf
Wikipedia findet sich diese wieder.
Ich habe übrigens in dieser
Arbeit anhand zweier Handelsmodell den Unterschied aufgezeigt, der durch den Survivorship Bias entstehen kann (das ist auch von System zu System deutlich unterschiedlich).
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.