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Initial Stop wird ungewollt zum Trailing Stop

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Arinest

unregistriert

1

Sonntag, 16. September 2012, 10:36

Initial Stop wird ungewollt zum Trailing Stop

Ich bräucht mal eure Hilfe. Ich bin mit Investox und der Formelsprache noch nicht so im Einklang.



Zum Problem: Ich habe meinen Initial Stop als globale Variable definiert. Diese Definition beinhaltet eine Abhängigkeit vom heutigen Tageshoch. Da ich über Investox keine Positionsabfrage der Art: Wenn Position=1 -> Initial Stop nicht verändern - tätigen kann, wird mein Initial Stop mit steigenden Tageshochs zum Trailing Stop. Das soll er aber nicht !



Gruß,

Arinest

Snoopy

unregistriert

2

Sonntag, 16. September 2012, 11:16

Hallo Arinest,
die Positionsabfrage kann in Investox mit dem Anwenderstop getätigt werden.

Dieses ist aber wahrscheinlich bei deinen Stopp nicht nötig. Was soll der Stopp denn genau machen?

Gruß Snoopy

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 050

Wohnort: Giessen

3

Sonntag, 16. September 2012, 12:21

"Limit bei Dynamischer Berechnung fixieren" im Stop dürfte wahrscheinlich weiterhelfen.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Arinest

unregistriert

4

Sonntag, 16. September 2012, 17:10

Zitat von »Snoopy«

Hallo Arinest,
die Positionsabfrage kann in Investox mit dem Anwenderstop getätigt werden.

Dieses ist aber wahrscheinlich bei deinen Stopp nicht nötig. Was soll der Stopp denn genau machen?
Ok, bislang hatte ich den Stop als globale Variable "longStop" definiert und dann bei "Exit Long" die Bedingung für dessen Ausübung in der Art "Low <= longStop".
Muss mir den Anwenderstop mal anschauen.
Der Stop soll das Risiko begrenzen. Es ist der erste, darum auch Initial Stop. Und er soll unverändert bleiben, sobald man in einer Position ist.
Falls du die Abhängigkeit vom Tageshoch meinst, nun ja, er ist um so höher je höher das Tageshoch ist.


Zitat von »Lenzelott«

"Limit bei Dynamischer Berechnung fixieren" im Stop dürfte wahrscheinlich weiterhelfen.

Kenn ich so noch gar nicht. Mal schau wo das steht.

Danke euch beiden.
Gruß,
Arinest

Snoopy

unregistriert

5

Sonntag, 16. September 2012, 21:32

Hallo Arinest,
am Besten ohne Exit arbeiten und dafür die Stops verwenden.
-In der Exit Long Definition low<= longStop löschen und dafür eine 0 reinschreiben.
-Den Stop wie in den folgenden Bildern anlegen.
-Statt Ref(High,-1) deine Variable longStop eintragen.

Gruß Snoopy
»Snoopy« hat folgende Bilder angehängt:
  • Bild1.PNG
  • Bild2.PNG
  • Bild3.PNG
  • Bild4.PNG

Arinest

unregistriert

6

Sonntag, 16. September 2012, 23:06

BINGO! Herzlichen Dank. Passt exakt.



Jetzt muss ich nur noch rausfinden, warum Investox die global definierten Entries uns Stops nochmal rundet. Bsp. FDAX: Stop 5135,3 wird zu 5135,5 als Einstiegspreis aufgerundet. Wär mir lieber, wenn das IMMER abgerundet würde. Ist aber kein Problem, kann ich bei den Definitionen selbst einstellen. Oder gibts da was schnelleres?



Gruß,

Arinest

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 050

Wohnort: Giessen

7

Montag, 17. September 2012, 01:15

Zitat von »Arinest«

FDAX: Stop 5135,3 wird zu 5135,5 als Einstiegspreis aufgerundet.


Der FDAX hat minimale Schrittweite von 0,5. Einen Wert von 0,3 kann der eigentlich nur durch prozentuales adjustieren ohne runden auf die Ticksize bekommen.
Investox rundet auf 0,5, wenn die minimale Schrittweite im titel eingestellt ist.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

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