INVESTOX-Forum

Hallo Rookie,
willkommen an Board !

Schau dir mal dazu den Indikator KOMP an, damit kannst du dein Problem lösen, aber Vorsicht, denn Komp muss richtig angewendet werden. Falls dein HS auf Wochenbasis arbeitet, kannst du KOMP auf Tagesbasis ohne Probleme hinzunehmen. In Systemen auf Tagesbasis darf KOMP mit der aktuellen Perioden verwendet werden.

Hallo,

die Formel für den wöchentlichen MACD auf Tagesbasis wäre also:

Komp(#Ref( MACD(Close), -1)#, #W#)

Das liefert den Wert des MACD von letzter Woche (nicht von dieser Woche, da dies vorausschauend wäre, wenn auch unter der Woche wöchentliche MACD-Werte berechnet werden). Auf diese Weise gehen Sie auf Nummer sicher.

Wenn Sie die Option "Unvollendete Perioden" nicht(!) eingeschaltet haben, können Sie dagegen (ab Version 3.2.1) auch schreiben:

Komp(#MACD(Close)#, #W#)

da in diesem Fall wirklich nur Freitagswerte berechent werden.

Viele Grüße
A. Knöpfel

Hallo,

eine weitere Möglichkeit wäre es den Wochen MACD auf HIGH zu justieren und Tage,-Wochen MACD mit Close/High zu vergleichen. Hier muss man in der Regel kein REF verwenden weil die Bedingung xy HIGH nicht umkehrbar ist.. (Beispiel anwenden unter ENTER LONG)
Zudem kann man "unvollendete Perioden" einsetzen was hier auch erwünscht wäre..

Beispiel: MACD High (Woche) cross Trigger and MACD Close(DAILY)>0 and cross Trigger

Da der Wochen MACD auf High justiert ist kann sich das Signal nicht mehr umkehern. Wäre er hingegen auf Close justiert könnte sich theoretisch jeden Tag ein generiertes Signal bis zum Wochenschluss verändern...

@ Herrn Knöpfel

Das wird doch von Investox auch so berechnet oder?

Hallo,

>>Da der Wochen MACD auf High justiert ist kann sich das Signal nicht mehr umkehern.

- doch, auch das Wochen-High kann sich an jedem Tag noch ändern. Nur "Open" wäre diesbezüglich eine Hilfe.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo Herr Knöpfel,

das High kann aber in der Regel nur noch "höher" werden..

Beispiel:

Der MACD ist auf High berechnet und das Signal wird gegeben wenn der MACD die 0-Line überschreitet. Das wird er tun indem er jeden Tag das High neu abtastet.
Angenommen am Dienstag durchbricht der Wochen-MACD die 0-Linie weil es sich aus der Berechnung mit High ergiebt. Am Folgetag wird das Dienstags-High nicht mehr erreicht aber trotzdem müsste der MACD auf dem Dienstags-High der Wochenkerze stehen bleiben weil es eingentlich nicht ein tieferes High für diese Woche geben kann. Das Signal wäre somit unwideruflich generiert denn der MACD kann ja nicht wieder fallen oder habe ich da einen Denkfehler und der Indikator wertet das Tageshoch jeden Tag neu aus?

Die gleiche Frage stellt sich zu LOW.Mit OPEN ist es klar...

Hallo,

da haben Sie natürlich auch wieder recht. Man muss dann halt aufpassen, dass die Art der Analyse zum verwendeten Kursfeld passt.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo Herr Knöpfel,

ich habe gestern die o.g. Komprimierung auf Intradaybasis getestet. Dabei wurde festgestellt das Investox die Signale teilweise rückwirkend berechnet was m.M. nicht vorkommen sollte-zumindest nicht wenn der eingesetze Indikator in KOMP High oder Low berechnet.

Auschlaggebend für das Signal sollte die Basiskomprimierung sein und dabei sollte KOMP untergeordnet werden und keine Prioität bei der vergabe der Signale erhalten.

Beispiel:

In einem System dessen Basiskomp. 1min beträgt wird folgende Berechnung unter ENTER LONG eingefügt:

ROC(DSS2(Close, 3, , 1, $)>0 and Komp(#high#, #5#)> Komp(#Ref(high, -1)#, #5#)

Die ENTER/EXIT BASIS ist jeweils OPEN DELAY 1

Man sollte jetzt erwarten das Investox ein Signal generiert wenn die übergeordnete KOMP HIGH das vorige 5min. High nach oben durchbricht und der DSS der BASIS KOMP steigt. Das ENTER SIGNAL sowie die Berechnungsgrundlage wird mit dem nächsten OPEN erwartet!

Investox setzt jetzt- in dem FALL das in der 5min. Komp das High der vorigen Periode durchbrochen wird- das Signal einfach ohne Vorwarnung und rückwirkend ein
und geht long!

Hierzu wieder die Überlegung warum das so sein könnte:

Eine 5min. Komp enthält 5x1 min. Kerzen. Befindet sich die Basis in der 3ten 1min Kerze und im 5min Chart wird das Vorperioden High durchbrochen dann syncronisiert Investox nicht nach der Basiskomp sondern setzt das Signal einfach zurück auf den Zeitpunkt in dem das Signal der 5min KOMP "wahr" wurde denn diese läuft ja "hinterher"...

Dies ist aber m.M. nicht korrekt weil die Berechnung auf der Basiskomprimierung aufbauen müsste.Ich denke hier liegt ein Fehler bei der Syncronisierung der Zeitebenen vor.. Dies kann man aber nur durch Beobachtung mit laufenden Daten feststellen. Am stehenden Chart sehen die Signale hingegen völlig "normal" aus...

Meine Frage hierzu: Ist es möglich das man dies ev. ändern kann wenn KOMP im MTF Chart mit HILO berechnet wird oder ist es von der programmiertechnischen Seite gar nicht machbar?

An diesem Beispeil kann man auch gut sehen das ein Simulator sehr wichtig ist um in einer komplexen Software einige Dinge zu testen die während der Handelszeit sehr viel Zeit in Anspruch nehmen und am "stehenden" Chart gar nicht erkennbar sind. Da die Signale nicht immer zurückgesetzt werden muss man schon mal ein halben bis dreiviertel Tag "opfern" um diese Eigenart zu standartisieren...

Hallo,

ich denke schon, dass die Berechnung von Investox korrekt ist. Relevant ist in der Tat die Komprimierung der Basis. Die Komp()-Berechnung wird in der in Komp angegebenen Komprimierung ausgeführt und dann mit der Basis synchronisiert. Daraus ergibt sich logischerweise, das sich die Berechnung auch rückwirkend ändert, wenn innerhalb der größeren Komprimierung mit unvollendeten Perioden gearbeitet wird.
Daher haben Sie jetzt selbst ihre Vorgehensweise mit High/Low widerlegt (tut mir leid, dass mir dies selbst nicht aufgefallen ist). Es bleibt also doch dabei: es sollte in der Tat bei der Verwendung von unvollendeten Perioden mit Komp() nicht auf die aktuelle Periode zugegriffen werden.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo,
die Diskussion ist sehr interessant. Es leuchtet auch ein und es ist auch logisch warum sich innerhalb der größeren Periode der Wert ständig ändert, der dann für die gesamte Periode gültig ist.

Das könnte man vermeiden indem man für das High/Low der größeren Komprimierung einen laufenden Wert über eine Variable erstellt. Das könnte man ggf. versuchen über Berechnungstitel zu machen, der dann in identischer Komprimierung wie der Basistitel läuft. Dieser Wert sollte dann stabil sein.

Solche Dinge, das ist auch angesprochen worden, sind sehr komplex und können nur mit laufendem Feed oder mit einem Feedsimulator getestet werden.

Gruß, Vuego

Hallo zusammen!

@ Herrn Knöpfel:

Zitat

Daher haben Sie jetzt selbst ihre Vorgehensweise mit High/Low widerlegt (tut mir leid, dass mir dies selbst nicht aufgefallen ist).

Mathematisch ja,visuell/diskretionär nein!

Ich habe hierzu noch ein Frage:

Stellt man sich beide Komprimierungen auf einer Zeitachse vor dann gibt es eigentlich nur eine Fehler auf der X-Achse,nicht aber auf der Y-Achse und es kommt somit zu einem P/T Fehler.Das einzige was Investox jetzt tun müsste ist für eine übergeordnete Komprimierung keine X-Achse zu berechnen dann könnte man diesen "Fehler" eliminieren. Das ginge z.B. mit RENKO oder ähnlichen Chartdarstellungsarten die auf die X-Achse gänzlich verzichten können!

Kann man hier nicht doch Abhilfe schaffen? Ein MTF Chart der mit REF berechnet funktioniert bekannterweise erst dann gut wenn er um 180° verdreht zur Basiskomp arbeitet so das schematisch jeder zweite Trade ausgeführt werden könnte.Dis ist-arbeitet man nicht mit Multitick-Bereich oft eine lange Wartezeit!

@Vuego

Das muss ich nocht testen mit BT aber ich befürchte das sich die BT Berechnungen aus nicht "ausklinken" lassen und Investox auch hier die komprimierte BT den Vorzug hinsichtlich der Signale giebt! Aber vielleicht funktioniert es aj auch.

Ein Simulator wäre hier natürlich gigantisch...

Hallo

ein Berechnungstitel hilft hier in der Tat wohl nicht weiter, da hier die selben Komprimierungs- und Synchronisierungsregeln gelten wie sonst (mit einem Vorzug bezüglich Signalen hat dies aber m.E. nichts zu tun).

Der Feedsimulator wird übrigens im kommenden Serviceupdate in den nächsten Tagen enthalten sein.

Für den von Udo gewünschten Einsatz wäre im Prinzip ein Indikator ähnlich dem DailyPrice sinnvoll, bei dem man die Komprimierung frei einstellen kann. Man kann aber sicher oft auch auf andere Möglichkeiten ausweichen, wie z.B. HHV(High,5) schreiben (an Stelle von Komp(#High#,#5#)).

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo Herr Knöpfel,

an HHV/LLV hatte ich auch schon gedacht aber leider sind diese Werte auf der X-Achse nicht konstant sonder variabel so das ganz andere Kursmuster und Signale wie beim z.B. 5min. Chart generiert werden..