Hallo Herr Knöpfel,
ich habe gestern die o.g. Komprimierung auf Intradaybasis getestet. Dabei wurde festgestellt das Investox die Signale teilweise rückwirkend berechnet was m.M. nicht vorkommen sollte-zumindest nicht wenn der eingesetze Indikator in KOMP High oder Low berechnet.
Auschlaggebend für das Signal sollte die Basiskomprimierung sein und dabei sollte KOMP untergeordnet werden und keine Prioität bei der vergabe der Signale erhalten.
Beispiel:
In einem System dessen Basiskomp. 1min beträgt wird folgende Berechnung unter ENTER LONG eingefügt:
ROC(DSS2(Close, 3,
, 1, $)>0 and Komp(#high#, #5#)> Komp(#Ref(high, -1)#, #5#)
Die ENTER/EXIT BASIS ist jeweils OPEN DELAY 1
Man sollte jetzt erwarten das Investox ein Signal generiert wenn die übergeordnete KOMP HIGH das vorige 5min. High nach oben durchbricht und der DSS der BASIS KOMP steigt. Das ENTER SIGNAL sowie die Berechnungsgrundlage wird mit dem nächsten OPEN erwartet!
Investox setzt jetzt- in dem FALL das in der 5min. Komp das High der vorigen Periode durchbrochen wird- das Signal einfach ohne Vorwarnung und rückwirkend ein
und geht long!
Hierzu wieder die Überlegung warum das so sein könnte:
Eine 5min. Komp enthält 5x1 min. Kerzen. Befindet sich die Basis in der 3ten 1min Kerze und im 5min Chart wird das Vorperioden High durchbrochen dann syncronisiert Investox nicht nach der Basiskomp sondern setzt das Signal einfach zurück auf den Zeitpunkt in dem das Signal der 5min KOMP "wahr" wurde denn diese läuft ja "hinterher"...
Dies ist aber m.M. nicht korrekt weil die Berechnung auf der Basiskomprimierung aufbauen müsste.Ich denke hier liegt ein Fehler bei der Syncronisierung der Zeitebenen vor.. Dies kann man aber nur durch Beobachtung mit laufenden Daten feststellen. Am stehenden Chart sehen die Signale hingegen völlig "normal" aus...
Meine Frage hierzu: Ist es möglich das man dies ev. ändern kann wenn KOMP im MTF Chart mit HILO berechnet wird oder ist es von der programmiertechnischen Seite gar nicht machbar?
An diesem Beispeil kann man auch gut sehen das ein Simulator sehr wichtig ist um in einer komplexen Software einige Dinge zu testen die während der Handelszeit sehr viel Zeit in Anspruch nehmen und am "stehenden" Chart gar nicht erkennbar sind. Da die Signale nicht immer zurückgesetzt werden muss man schon mal ein halben bis dreiviertel Tag "opfern" um diese Eigenart zu standartisieren...