Gibt es in Investox eine Möglichkeit in einem Handelssystem die durchschnittliche Slippage zu ermitteln ?
Slipage ist die Differenz zwischen Signalkurs und realer Abrechnung.
Wie soll man das denn im Backtest ermitteln? Imho unmöglich.
Für normale Marketorders auf abgeschlossenen Bars kann man sich zur Ermittlung eines Näherungswertes die durchschnittliche bid / ask Spanne des Titels anschauen.
Wenn man sich einstoppen läßt, bekommt je nach Markt und bewegungsphase keine oder extrem viel Slipage.
Wenn man ein Limit Buy System hat, wird man im Einstieg systembedingt niemals Slipage haben.
Es soll zum nächsten Close nach dem Signal gekauft / verkauft werden.
Das wäre aber Close Delay 1 und hat den Nachteil, dass es so hinterher nicht automatisierbar ist.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.