INVESTOX-Forum

Hallo RayFish,

wie könnte eine Definition mit zugehöriger Exit-Regel gemäß dem BSp von mir aussehen (also nur bei EXIT), beim Ausstieg lässt sich vielleicht die Performance verbessern, bin in dem Thema Kapitalkurvenanalyse allerdings nicht versiert?

Viele Grüße

Roti

Hallo Roti,

Du schreibst: "wie könnte eine Definition mit zugehöriger Exit-Regel gemäß dem BSp von mir aussehen (also nur bei EXIT), beim Ausstieg lässt sich vielleicht die Performance verbessern, bin in dem Thema Kapitalkurvenanalyse allerdings nicht versiert?"

Was meinst Du denn damit? Du hast doch schon weiter vorn im Thread das HS mit den Exit-Regeln beschrieben:

>>
Exit Long bzw Exit Short:
Aussetzen = 1
<<

Das ist doch vollkommen richtig. Wenn Du die Aussetz-Bedingung in den Enter-Bedingungen nicht haben möchtest, dann läßt Du sie ganz einfach weg.

Was ja noch im Raum steht, ist meine Frage, ob man die KK wirklich mit Ref(..,-1) behandeln MUSS oder ob man die KK OHNE Ref(...,-1) verwenden darf ?

Die Nicht-Verwendung des Ref ergibt zumindest bei meinem HS eine bessere Performance.

Da möchte ich nochmals fragen, ob ich damit Selbstbetrug betreibe oder warum ich das ggf. so nicht machen darf?

Roti, versuche doch auch mal die Aussetzbedingungen nach meinem bereits genannten Schema in einem zweiten HS einzusetzen. Schreibe mal, ob sich bei Dir auch etwas verbessert oder ändert.

Auch empfehle ich, verschiedene Variationen, also einmal nur Aussetzen im Enter Long und/oder im Enter Short und das ganze mit und/oder Exit Long / Short kombinieren.

Bei mir bspw. bringen die Exit-Bedingungen verknüpft mit den Aussetzern keine Verbesserung.

Viel Spaß beim Probieren!
Ray

Hallo,

wenn man:

Beschreibung für System 'Bsp_Kap'
Uhrzeit: 13.08.03 21:10:36
Info:
zum testen mit Kapitalkurvendefinition
Angelegt am: 08.08.03 11:39:17
Zuletzt bearbeitet: 13.08.03 21:07:45
Komprimierung: Täglich

***** Regeln ******

Enter Long:
Cross(GD(Close, 14, E), GD(Close, 30, E), 1)=1

Exit Long:
Aussetzen = 1


Enter Short:
Cross(GD(Close, 14, E), GD(Close, 30, E), 1)=-1


Exit Short:
Aussetzen = 1



Übergreifende Definitionen:
calc k1: #_Kapital Bsp#;
calc Aussetzen : If(k1 < LLV(k1,10), 1,0);



***** Optimierung *****

Start: 01.01.90
Ende: 31.05.00

Optimierte Titel:
USA: Nasdaq Composite

***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Open
Delay: 1
Exit-Basis: Open
Delay: 1
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 0
Startkapital: 3000 Euro
Margin: 100%
Risikofreie Zinsen 2,3
High/Low-Kurse zur Verlustberechnung verwenden!
Entry-Gebühren: 0,2%
Exit-Gebühren: 0,2%
Mindest-Gebühren: 5 Euro
Slippage: 0,2%
Portfolio Zinssatz: 2,3
Risikotoleranz: 28
Kurs-Verlust Long+Short
bei 4%
ab 0 Perioden
bis 100 Perioden
Money-Manag. Kapitalanteil
Anteil 100%
Gerundet auf 1 Stück

kommt tatsächlich ein besseres Ergebnis dabei raus!

calc Aussetzen : If(k1 < LLV(k1,10), 1,0);

Weiss aber nicht genau was Ref hier verändert, es sollte sich doch auf LLV beziehen? Na ja bei meinen geringen Investox-Formelkenntnissen kein Wunder.

Danke Ray, werde damit verschd. Ansätze testen.

Viele Grüße

Roti