INVESTOX-Forum

Hallo,

ich habe in W&Z Heft 08, S. 19-22 den aktuellen Beitrag zu Tagestradessystem gelesen. Der Autor schreibt:

Ich möchte hier als Anregung ein ganz einfaches Vorgehen vorschlagen: Das Trading wird vorläufig ausgesetzt, sobald die Kapitalkurve unter Ihr 10 Tage Tief gesunken ist. Aktiv werden wir erst wieder, wenn sich die kumulierten Rückflüsse von diesem Niveau erholen.

Da ich mit Kapitalkurvenanalyse sehr unbedarft bin würde ich gerne wissen wie ich sowas in Investox XL für ein EoD-System programmieren muss?

Bsp:

Beschreibung für System 'Bsp'
Uhrzeit: 06.08.03 22:20:41
Angelegt am: 15.06.03 14:02:11
Zuletzt bearbeitet: 05.08.03 13:51:55
Komprimierung: Täglich

***** Regeln ******

Enter Long:
Cross(GD(Close, 14, E), GD(Close, 30, E), 1)=1



Enter Short:
Cross(GD(Close, 14, E), GD(Close, 30, E), 1)=-1


***** Optimierung *****

Start: 01.01.90
Ende: 31.05.00

Optimierte Titel:
USA: Nasdaq Composite

Optimierungskriterien:
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 1

***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Open
Delay: 1
Exit-Basis: Open
Delay: 1
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 0
Startkapital: 3000 Euro
Margin: 100%
Risikofreie Zinsen 2,3
High/Low-Kurse zur Verlustberechnung verwenden!
Entry-Gebühren: 0,2%
Exit-Gebühren: 0,2%
Mindest-Gebühren: 4 Euro
Slippage: 0,1%
Portfolio Zinssatz: 2,3
Risikotoleranz: 27
Kurs-Verlust Long+Short
bei 4%
ab 0 Perioden
bis 100 Perioden
Money-Manag. Kapitalanteil
Anteil 100%
Gerundet auf 1 Stück

***** Optimierungs-Report *****

Kein Optimierungsergebnis vorhanden


Das Bsp-System habe ich auf die schnelle geschrieben und hoffe das es richtig in der Formelsprache umgesetzt ist; in der Formelsprache bin ich noch am Anfang.

So nun die Frage an die Experten, was muss ich programmieren um die Kapitalkurvenanalyse gemäß Vorschlag W&Z in ein HS wie oben einzubinden?

Kann mir bitte jemand eine Formel und/oder geänderte Testbedingungen mitteilen.

Viele Grüße

Roti

Hallo ,

richtig wäre:

calc Aussetzen : If(k1 < Ref( LLV(k1,10),-1), 1,0);

Sonst greift die Bedingung Aussetzen nicht.

Viele Grüße
Ulrich Paasche

Hallo Hr. Paasche, hallo Tobias,

danke für die Hilfe, jedoch nach:

Definition:

calc k1: #_Kapital SystemName#;
calc Aussetzen : If(k1 < Ref( LLV(k1,10),-1), 1,0);

und Einbinden in die Formel des Beispielsystems

Enter Long:

Cross(GD(Close, 14, E), GD(Close, 30, E), 1)=1 AND
Aussetzen

Enter Short

Cross(GD(Close, 14, E), GD(Close, 30, E), 1)=-1 AND Aussetzen

kommt gar kein Trade zustande, was mache ich falsch?

Wenn ich

Enter Long:

Cross(GD(Close, 14, E), GD(Close, 30, E), 1)=1 AND
Aussetzen = 1

und

Enter Short:

Cross(GD(Close, 14, E), GD(Close, 30, E), 1)=-1 AND
Aussetzen = 0

eingebe macht das System am Anfang einen Trade denn es bis heute hält, ist das richtig?

Auch wenn ich den Namen #_Kapital SystemName# bei Definitionen verändern möchte kommt es zu der Fehlermeldung: Parameter-Ermittelung und Formel-Endberechnung, was muss ich hier beachten?

Viele Grüße

Roti

Hallo Roti,

probieren Sie es doch mal bei den Enter- Bedingungen mit ..... AND Aussetzen <> 1.

Und bei den Exits schreiben Sie: Aussetzen bzw. Aussetzen = 1.

Dann klappt es.

Bei #_Kapital SystemName# wird nichts verändert. Warum auch?

Viele Grüße aus dem heißen Schwabing
Ulrich Paasche

Hallo,

jetzt funktioniert es:

Beschreibung für System 'Bsp'
Uhrzeit: 07.08.03 22:37:24
Angelegt am: 15.06.03 14:02:11
Zuletzt bearbeitet: 07.08.03 22:37:05
Komprimierung: Täglich

***** Regeln ******

Enter Long:
Cross(GD(Close, 14, E), GD(Close, 30, E), 1)=1 AND
Aussetzen <> 1


Exit Long:
Aussetzen = 1

Enter Short:
Cross(GD(Close, 14, E), GD(Close, 30, E), 1)=-1 AND
Aussetzen <> 1

Exit Short:
Aussetzen = 1

Übergreifende Definitionen:
calc k1: #_Kapital Bsp#;
calc Aussetzen : If(k1 < Ref( LLV(k1,10),-1), 1,0);


***** Optimierung *****

Start: 01.01.90
Ende: 31.05.00

Optimierte Titel:
USA: Nasdaq Composite


***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Open
Delay: 1
Exit-Basis: Open
Delay: 1
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 0
Startkapital: 3000 Euro
Margin: 100%
Risikofreie Zinsen 2,3
High/Low-Kurse zur Verlustberechnung verwenden!
Entry-Gebühren: 0,2%
Exit-Gebühren: 0,2%
Mindest-Gebühren: 4 Euro
Slippage: 0,1%
Portfolio Zinssatz: 2,3
Risikotoleranz: 27
Kurs-Verlust Long+Short
bei 4%
ab 0 Perioden
bis 100 Perioden
Money-Manag. Kapitalanteil
Anteil 100%
Gerundet auf 1 Stück

Jetzt gilt es abzuwägen ob man dies einsetzen möchte da auch die Gefahr besteht prof. Trades zu verpassen.

Viele Grüße

Roti

Hallo Udo,

sorry Antwort ist ein bischen spät, ist eben Top-Wetter :]

Also der RB geht nicht da Investox XL meldet: keine Optimierungsvariablen vorhanden.

Ausserdem ist es mir bisher nicht gelungen ein 3D-Modell vom RB bei anderen Systemen in Investox XL herzustellen (ganz nebenbei gesagt).

AP ist bei mir vorhanden und freigeschaltet.

Auch das einbinden der Farbstudien gelingt mir in meinem Bsp-System nicht (wenn der GD kreuzt andere Hintergrundfarbe, etc.).

Auch bei der Exit-Regel stelle ich zw. Aussetzen und Aussetzen = 1 keine Änderung der Kapitalkurve fest, ist diese Bedingung so nicht richtig formuliert od. muss ich bei Enter Long: Aussetzen < 1 setzen und nicht <>? Das <> kenne ich so auch nicht, sondern < od. > als einzelnen Parameter z.B. > 1.

Definition für Kapitalkurve funkt. jetzt super (auch in anderen Systemen), klar es ist immer ein Risiko einen prof. Trade zu verpassen wenn man mit Kapitalkurvenbedingungen arbeitet - da hast Du Recht!

Viele Grüße

Roti

Hallo zusammen,

Tobias stimme ich zu: Bei einem reinen Tagestrade- System (also Entry und Exit am gleichen Tag) muss mit

Calc Aussetzen : If(Ref(k1,-1) < Ref( LLV(k1,10),-2), 1,0);

gearbeitet werden.

Die ursprüngliche Frage von Roti am Anfang dieses threads (06.08.03) bezog sich aber doch wohl auf ein EOD- System mit Open und Delay = 1 und dann kann man

Calc Aussetzen : If(k1 < Ref( LLV(k1,10),-1), 1,0);

nehmen.

Besteht hier Zustimmung oder irre ich mich?


Viele Grüße
Ulrich Paasche

Hallo Hr. Knöpfel,

ist schon klar, bei meinem einfachen GD-System gibt es ja keine Optimierungsvariablen. War mit dem Vorschlag von Udo zu beschäftigt, es hätte mir gleich ins Auge 'stechen' müssen.

Andere Frage zu Farbstudien, immer wenn ein GD kreuzt hätte ich im Chart eine andere Hintergrundfarbe, wie mache ich das, welches Layoutmodus muss ich im laufenden Projekt auswählen?

Hallo Hr. Dr. Paasche,

es handelte sich von Anfang an um ein EoD-System, da haben Sie Recht. Nur wie schon geschrieben was ist der Unterschied ... AND Ausetzen < > 1 zu ... AND Aussetzen > 1 ? Den Parameter < > kenne ich in der Formel nicht, wäre nett wenn Sie mir kurz dazu was schreiben können, ich verwende > 1.

Viele Grüße

Roti

@ Roti:

schauen Sie doch bitte in der online- Hilfe von Investox unter "Ungleich" nach und Ihre Frage ist schon beantwortet.

Viele Grüße

Ulrich Paasche

Hallo Ulrich,

Du hast natürlich Recht, wenn Du die Sache mit "Ref(....., -1)" definierst.

Ich habe die Idee von S. Schmidt am Wochenende auch bereits umgesetzt, aber ohne den Vortageswert der KK, sondern den aktuellen KK-Wert zu nehmen.

Jetzt habe ich mal eben das "Ref ... -1" eingebaut. Bei mir werden die Ergebnisse dadurch schlechter.

Betrüge ich mich dadurch selbst, wenn ich kein "Ref ... -1" verwende?

Viele Grüße
Rainer

Hallo Hr. Knöpfel

mail mit Bildern ging direkt an Sie ........

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Hallo Hr. Paasche,

wer lesen kann.......

Ergibt 1 (= ’Wahr‘), wenn der 1. Wert sich vom 2. Wert unterscheidet, ansonsten 0 (= ’Falsch’).

© 2002 Andreas Knöpfel

alles klar, sollte ich vorher mal benutzen.

Danke für die tolle Unterstützung um diese Uhrzeit, wo kriegt man das sonst schon!

Grüße

Roti

Hallo Rainer,

> Betrüge ich mich selbst, wenn ich kein "Ref ... -1" verwende?

Wie schauen denn Deine Einstellungen genau aus?

Viele Grüße aus München in die Heide,

Ulrich

Hallo Ulrich,

ich bin jetzt nicht ganz sicher, was Du mit "Einstellungen" meinst.

Nennen wir mein erstes HS einfach #A. Es hat zum Origininal-HS prinzipiell folgende Ergänzung:

calc KK: #_K7#;
calc Aussetzen : If(KK < LLV(KK,10), 1,0);

... während das heute Abend modifizierte HS #B (nach Deinen Ausführungen hier im Board) das "Ref, ... -1" beinhaltet. Also sieht das prinzipiell so aus:

calc KK: #_K7#;
calc Aussetzen : If(KK < Ref( LLV(KK,10),-1), 1,0);

Alles andere bleibt exakt gleich.

Die Ergebnisse sind, wie bereits geschrieben, mit HS #1 einiges besser als die des HS #2! Deswegen würde ich natürlich gern HS #1 weiter verfolgen.

Ich habe nach meiner ersten Anfrage hier im Board weiter nachgedacht, ob ich da einen derben Fehler mache mit der Berechnung in HS #1. Ich meine aber, daß die KK-Berechnung zwar etwas anders ausfällt, aber kein Selbstbetrug ist, da die Berechnung nicht in die Zukunft schaut.

Es wäre sicherlich interessant zu erfahren, ob andere prinzipiell die gleiche Erfahrung machen, wenn sie kein Delay nehmen und andererseits wäre ich natürlich dankbar, wenn man mich doch auf einen "Selbstbetrug" hinweisen würde!

Da bin ich gespannt auf Eure Antworten!

Liebe Grüße aus der schönen Lüneburger Heide,

Rainer

Hallo alle zusammen,

habe noch vergessen anzumerken, daß ich das "Aussetzen" nur in den ENTER-Bedingungen, aber NICHT in den EXITs einliessen lasse. Das bringt bei mir bessere Ergebnisse.

Tschüß
Rainer