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3-Indikator-System aus Traders 12/2012

Ganesha

unregistriert

1

Montag, 10. Dezember 2012, 23:52

3-Indikator-System aus Traders 12/2012

Hallo,

nach langer Zeit habe ich mir mal wieder eine Traders gekauft und ein HS daraus nachgestellt. Konkret das 3-Indikator-Handelssystem ab Seite 52. Mir war das schon früher aufgefallen, aber ich wollte es mal diskutieren. Meine Behauptung ist, dass die in der Zeitschrift vorgestellten Handelssysteme nicht gebacktestet werden. Teilweise ist das genaue Gegenteil deutlich besser.

So auch bei diesem System.

Die Eckpunkte nach meinem Verständnis:


  • Trendfolgendes System mit drei Indikatoren (Macd, rsi, Bollinger Bänder)
  • Trenderkennung mit BB (Unteres Band fällt --> Downtrend, Oberes Band steigt --> Uptrend), Signalgeber ist dabei die Steigung, Ideal ist ein Winkel von 45 grad zur horizontalen bzw -45 grad (wie misst man sowas und was heißt das genau?), Keine Signale bei seitwärtsbewegung
  • 1. Trendbestätigung mit Macd, Signal ist dabei die Kreuzung zweier ema, also praktisch die Kreuzung des Nullpunkt Kreis des macd (aber wieso wird bei den Einstellungen eine dritte Einstellung für den Signal-EMA verlangt?)
  • 2. Trendbestätigung mit RSI: Steigt im uptrend, fällt im downtrend
  • 3. Trendbestätigung, Hoch bzw. Tief müssen BB berühren
  • Einstellung der Indikatoren jeweils Standard Einstellungen
  • Enter wenn alle vier Komponenten in die gleiche Richtung zeigen.
  • Exit bei Gegensignal oder Stop (Gesprochen wird von Verlust- und Gewinn plus optionalem Trailing)
  • Markt: Technisch orientiert, etwa Forex mit Zeitfenster 1-15 Minuten(!)
Meine Probleme damit: Ich bekomme das gute Stück nicht profitabel. Mein Code sieht so aus. Trifft also nicht mehr hundertprozentig die Beschreibung, sondern ist bereits Ausdruck meiner Verzweifelung das gute Stück irgendwie doch noch profitabel zu bekommen... :)

Quellcode

 
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global const SVL: [1.112227,0,2,0,2,0.1,2.6942,F];
global const SVS: [0.5727515,0,2,0,2,0.1,3.0068,F];
global const ITL: [1.477781,0,2,0,2,0.1,3.0178,F];
global const ITS: [1.037439,0,2,0,2,0.1,2.8565,F];
global const IVL: [1.064842,0,2,0,2,0.1,2.9179,F];
global const IVS: [0.4791999,0,2,0,2,0.1,2.7757,F];
global const IGL: [1.054086,0,2,0,2,0.1,3.7302,F];
global const IGS: [0.3993515,0,2,0,2,0.1,3.1737,F];

calc daten: close;
const a: [27,10,30,10,30,1,2.7238,I];
const b: [16,10,30,10,30,1,3.5442,I];
calc bo: BBandTop(daten, a, S, 2);
calc bu: BBandBot(daten, a, S, 2);
calc rbo: ROC(bo,1,$); 
calc rbu: ROC(bu,1,$);
calc macda: MACD(daten);
calc macdb: GD(macda, 9, E);
calc macd: If(macdb>macda, 1, -1);
calc rsi: ROC(RSI(daten, b), b, $);

//Berechnung einer Signallinie für EnterLong. Flackert zwischen 0 und 1.
calc rl: 1
	and rbo > 0
	and high >= bo
	and macd > 0
	and rsi > 0;

//Berechnung einer Signallinie für EnterShort. Flackert zwischen 0 und 1.
calc rs: 1
	and rbu < 0
	and low <= bu
	and macd < 0
	and rsi < 0;

//Tradeeröffnung dann, wenn Signallinie erstmalig ein Signal zeigt. 
calc enterlong: Cross([rl,rl|rs], 0.5, 1)=1;
calc entershort: Cross([rl,rl|rs], 0.5, 1)=1;



Mein Gefühl, dass die Autoren bei Traders gar nicht richtig backtesten, sondern willkürlich irgendwelche Indikatoren zusammen kleben und irgend etwas behaupten. Und möglicherweise mehr Geld mit Zeitschriftenartikel verdienen als mit den Handelsideen.. ;)

Viele Grüße
»Ganesha« hat folgende Datei angehängt:

Lothar_6

Benutzer

Registrierungsdatum: 25. Oktober 2007

Beiträge: 67

2

Dienstag, 11. Dezember 2012, 20:50

Guten Tag Ganesha,
ja, da kann ich Dir etwas zustimmen.Ich habe es ebenfalls zusammengeklickt.Allerdings F_Dax und Bund und von Anke noch ein paar Pattern dazu.
Beschreibung fr System '3_Indikatoren_System_CS'
Uhrzeit: 11.12.2012 20:47:53
Info:
Traders12_2012
Angelegt am: 30.11.2012 09:21:32
Zuletzt bearbeitet: 30.11.2012 22:16:02
Komprimierung: 15 Minuten
***** Regeln ******
Enter Long:
Ref((Cross(close, BBandTop(close, 12, S, 2), 1) = 1) and (CrossHold(GD1, GD2, 1) = 1) and ROC(RSI(close,14), 1, $) > 0 and BELT_HOLD_BULL() or 3_WHITE_SOLDIERS() or MARUBOZU_WHITE_CLOSE() or _3RIVER_BOTTOM_BULL() or ABANDONED_BABY_BULL() or KICKING_BULL() or MEETING_LINES_BULL() or UPSIDE_TASU_GAP_BULL(), -1)
Exit Long:
0
Enter Short:
Ref((Cross(close, BBandBot(Close, 12, S, 2), 1) = 1) and (CrossHold(GD(Close,12,E), GD(Close,26,E), 1) = -1) and ROC(RSI(close,14), 1, $) < 0, -1)
Exit Short:
0
bergreifende Definitionen:
global const GD1:GD(Close,15.000,E);
global const GD2:GD(Close,28.000,E);

global const IVL:23.500;
global const IVS:14.500;
global const ITL:28.500;
global const ITS:16.500;
global const IGL:65.000;
global const IGS:55.500;

***** Optimierung *****
Start: 21.09.2010 18:00:00
Ende: 23.06.2012 05:48:01
Optimierte Titel:
DAX-Future
Optimierungskriterien:
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 1
Maximiere '#Anteil der profitablen Handelstage', Gewichtung: 1
Maximiere 'Erwartungswert', Gewichtung: 1
Maximiere 'Max. Drawdown der Kapitalkurve', Gewichtung: 1
Maximiere 'Netto-Profit', Gewichtung: 1
GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Open
Delay: 0
Exit-Basis: Open
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Punkte testen
Startkapital: 1000 Euro
Wert pro Punkt: 25 Euro
Gewinn-/Verlustberechnung verwendet High/Low-Kurse.
Enter/Exit vor Intradaystop
Entry-Gebhren: 2 Euro
Exit-Gebhren: 2 Euro
Slippage: 20 Euro
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Intra-Verlust Long
bei IVL Kurspunkten
ab 1 Perioden
Zwangspause: 0
Intra-Verlust Short
bei IVS Kurspunkten
ab 1 Perioden
Zwangspause: 0
Intra-Trailing Long
bei ITL Kurspunkten
ab 1 Perioden
Zwangspause: 0
Intra-Trailing Short
bei ITS Kurspunkten
ab 1 Perioden
Zwangspause: 0
Intra-Gewinn Long
bei IGL Kurspunkten
ab 1 Perioden
Zwangspause: 0
Intra-Gewinn Short
mfg Lothar-Ingo

Lothar_6

Benutzer

Registrierungsdatum: 25. Oktober 2007

Beiträge: 67

3

Samstag, 15. Dezember 2012, 17:54

Ja ich bin es nochmal



beim Projekt hab ich die Einstellungen (Slippage z.B.) von der Inv Seite übernommen und ein Kombititel Eur/USD 5 min



schönes we wünscht Lothar
»Lothar_6« hat folgende Datei angehängt:

MartinP Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 13. März 2007

Beiträge: 690

Wohnort: Köln

4

Sonntag, 16. Dezember 2012, 14:00

Hallo,

ob die Autoren im Traders und weiteren Magazinen ihre Systeme wirklich backtesten ist eine legitime Frage:), aber das von Ganesha zum Artikel gepostete HS sollte mit ein wenig Manipulation immer zu einem super Ergebnis im Backtest führen. Im System liegen expizite 12 Optimierungsparameter dazu kommen noch mindestens fixe 6 Parameter welche aber auch während der Entwicklung auf eine passendes Ergebnis hin getrimmt sind. Bei 18 Parametern sollte es fast immer möglich sein die Vergangenheit hinreichend gut wirken zu lassen.

Gibt es außer der großen Zahl an Formeln und Parametern auch eine zentrale Idee wann, nach welcher Logik getradet werden soll oder ist es einfach ein Versuch ne Menge Indikatoren zum mischen und zu optimieren bis mal was brauchbares rauskommt?

Herzlicher Gruß

Martin

Ganesha

unregistriert

5

Sonntag, 16. Dezember 2012, 22:20

Zitat von »MartinP«

Bei 18 Parametern sollte es fast immer möglich sein die Vergangenheit hinreichend gut wirken zu lassen.
Hallo,

:D Also das mit den Stops ist IMO ok, allerdings die Enter-Regeln selbst optmieren zu wollen, führt natürlich zu massloser Überoptimierung. Mir ging es darum, ob es überhaupt Varianten gibt in denen das Setup profitabel ist (nein, gibt es nicht, zumindest nicht EURUSD und nicht in Zeitfenstern <=15 Minuten. >=60 Minuten ist die Profitablität etwas besser).

Ansonsten: Trendfolgendes System mit Bollinger-Bändern zur Trenderkennung. Einstieg wenn die BB steigend sind und eine Kerze über dem BB liegt. Entsprechend kommen dann die beiden anderen Indikatoren ins Spiel, sie sollen Trendbestätigend wirken.

In meinen Augen sind die vorgeschlagenen Stops zu eng und der Einstiegszeitpunkt ungünstig. Außerdem wird bei den vorgeschlagenen Indikator-Einstellungen eher Marktrauschen gehandelt.

Viele Grüße

Ganesha

unregistriert

6

Sonntag, 16. Dezember 2012, 23:11

@Lothar:

ich habe mal einen Blick drauf geworfen (diesmal in EURJPY): Da ist an einer Stelle im Testzeitraum ein gewaltiges Gap, ansonsten würde das System ziemlich im Gleichklang mit dem Kurs laufen. Also Gewinn im Aufwärtstrend, Verluste im Abwärtstrend. Einen echten systematischen Vorteil scheint es nicht zu geben. Gefährlich ist auch, dass das System keine Luft hat. Der Gap hätte genauso nach unten gehen können.

Von daher: IMO wertloser Artikel in der Traders.
»Ganesha« hat folgendes Bild angehängt:
  • Investox Development - Parallels Desktop.png

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