für meine Berechnungen wird vorzugsweise der Lyapunov Exponent benutzt.
Mein bestreben ist für jede Zeitreihe ein möglichst günstigen Forrecast Horizon zu finden.
Zu lange Zeitreihen verlieren schnell das Gedächtnis und zu kurze Zeitreihen sind meist sehr verrauscht und bringen nur
kurz zufriedenstellende Ergebnisse.
Nach erfolgter Berechnung kann dann die Adjustierung des Outputs oder der Inputs vorgenommen werden.
Hier ein Beispiel am GBP/USD EoD.
Optimaler Forecast Horizon wäre hier 5 Tage.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Alex73« (4. Januar 2013, 12:50)