INVESTOX-Forum

Hallo zusammen,

das ist vielleicht eine banale Frage, konzeptionell überfordert mich das aber gerade.
Nachdem ich mich die letzten Tage an verschiedenen theoretischen Ansätzen ausgetobt habe, insbesondere versuche ich einige Ansätze aus früheren Forumsbeiträgen nachzubilden.
Die Abhandlungen von einigen Mitglieder, selbst Jahre zurück ... super, danke, eine Wonne durch das Forum zu stöbern !

Da gab es z.B. den Ansatz von Wavelets - VB-Skripte habe ich, gibt es als Indikatoren ja auch zum Download. Nach einigem hin und her und verschiedenen Konstrukten phänomenale Ergebnisse erzielt.
Nach dem Testen dann die Ernüchterung, dass es wie der ZigZag Werte auch deutlich in die Vergangenheit ändert. D.h. mit jeder Iteration (jeder neuen Periode) werden alle Perioden erneut berechnet und dadurch, dass er diese Periode "schlauer" ist die Werte Rückwirkend entsprechend angepasst.

Mein gedankliches Problem: Wenn ich jetzt ein NN bis Tag X mit einem solchen Indikator trainiere, dann sollte doch ab dann auch die Output Ergebnisse des Indikators frei von diesen rückwirkenden Änderungen sein. Also ohne "in die Zukunft" zu sehen. Meine Befürchtung ist, dass ich da falsch liege.

Wie bekomme ich ein "echtes" Ergebnis hin? Also konkret trainiere ich mein NN bis 01.06.12, hab mein HS bis 01.06. trainiert und möchte ab da verfolgen, wie sich die Entscheidungen Periode für Periode "echt" entwickeln.

Ich habe dann mit der Datenfeed Simulation und dem Berechnungstitel gearbeitet, aber es kommt mir so vor, als ob er die eine oder andere Handelsentscheidung zurück nimmt oder im Nachgang adjustiert. Kann das sein?
Ist die Datenfeed Simulation immer "echt" ? Kann ich mich auf diese Ergebnisse verlassen?

Gibt es irgendeine Möglichkeit sicher zu stellen, dass man bei den Formeln nicht "in die Zukunft" blickt? Also bei Komp den Ref(-1) etc.?

Viele Grüße und guten Rutsch!
Kai

Hallo,

danke für die Erklärungen. Ich lasse wohl von diesen Indikatoren erst einmal die Finger, weder als Inputs noch als Outputs.
Aber zum Verständnis fehlt mir trotzdem was. Wenn ein NN trainiert ist, dann sollte es doch anhand des aktuellen Inputs einen Output liefern.
Also ist die Simulation auch nicht verlässlich? Gegebene Signale können wieder zurück genommen werden?

Viele Grüße
Kai