Für Sicherheitsstops ist es natürlich, so wie Lenzelott es schon beschrieben hat.
Darüber heinaus ist da noch ein anderer Fehler in Deiner Schlussfolgerung, denn Du vergleichst einen Market Trade mit einem Stop Trade:
Man kann bei der Einstellung der Orderaufgabe einstellen das eine Order in einige Orders mit einer max Größe aufgeteilt wird.
Willst Du den Stop Trade (Sicherheitsstop) schon mit irgendwas vergleichen, dann nicht mit Market Enter, sondern mit Stop-Enter (was Investox ab V6 im Backtest kann): da kommst Du ja in der Praxis auch nicht mit einem "autmatischen Iceberg" rein
Versuch doch einfach mal, eine Order in der TWS aufzugeben, einmal Market, einmal Limit und einmal als Stop.
Dann noch mit verschiedenen Underlyings (Aktien, Forex, Commodities, Financial Futures usw.) an verschiedenen Exchanges (NYSE, NASDAQ, IBIS, DTB usw.) - dann wird möglicherweise klarer, was man in der Praxis jeweils tatsächlich kombinieren kann, und was nicht.
Investox bietet zwar viele Einstellungen an im ORM (zumindest die Kombinationen, welche bisher sinnvoll nachgefragt wurden) - aber seine Märkte zu kennen und was wo im Einzelfall wie bei der Umsetzung in die Realität möglich ist (und wie das dann mit dem Backtest in Übereinstimmung ist), das ist dann schon eigenes Know-How, welches man aufbauen muss.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (2. Januar 2013, 15:18)