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Dienstag, 29. Januar 2013, 12:23
Hallo Norbert,
Gern.
Die Formeln :
fragen beide ab, ob der Indikator den Wert "0" in der letzten Periode gekreuzt hat. Die Periode wird durch die letzte "1" vor der schließenden Klammer (=letzte Parameter-Einstellung) festgelegt.
Nur wenn eine Kreuzung von "0" innerhalb der letzten Periode (letzte Kerze) erfolgt ist, wird das Ergebnis dieser Berechnung =1 (wahr) sein.
fragen hingegen ab, wann der Indikator > bzw. < 0 ist - und zwar unabhängig davon, wann die letzte Kreuzung von "0" erfolgte.
Am besten kannst Du die Unterschiede prüfen, wenn Du beide Formeln im Chart vergleichst.
Zitat
Kann mir jemand den Grund erklären?
Gern.
Die Formeln :
|
Quellcode |
1 2 |
Enter Long: Cross(Indikator, 0, 1) = 1 Enter Short: Cross(Indikator, 0, 1) = -1 |
fragen beide ab, ob der Indikator den Wert "0" in der letzten Periode gekreuzt hat. Die Periode wird durch die letzte "1" vor der schließenden Klammer (=letzte Parameter-Einstellung) festgelegt.
Nur wenn eine Kreuzung von "0" innerhalb der letzten Periode (letzte Kerze) erfolgt ist, wird das Ergebnis dieser Berechnung =1 (wahr) sein.
Enter Long: Indikator > 0
Enter Short: Indikator < 0
fragen hingegen ab, wann der Indikator > bzw. < 0 ist - und zwar unabhängig davon, wann die letzte Kreuzung von "0" erfolgte.
Am besten kannst Du die Unterschiede prüfen, wenn Du beide Formeln im Chart vergleichst.
Dienstag, 29. Januar 2013, 13:12
Hallo Anke,
sorry, so richtig klar ist's mir immer noch nicht. Auch wenn ich bei der "größer/kleiner - Variante" ein Delay von 1 eingebe, gibt es einen Unterschied. Wenn der Indikator die Null geschnitten hat, dann ist er ja größer oder kleiner als Null.
Beste Grüße
Norbert
sorry, so richtig klar ist's mir immer noch nicht. Auch wenn ich bei der "größer/kleiner - Variante" ein Delay von 1 eingebe, gibt es einen Unterschied. Wenn der Indikator die Null geschnitten hat, dann ist er ja größer oder kleiner als Null.
Beste Grüße
Norbert
Dienstag, 29. Januar 2013, 13:44
Hallo Norbert,
Damit es klarer wird, hatte ich Dich ja gebeten, Dir die beiden Berechnungen zu charten:
1. Teilchart von oben = Indikator mit 0-Linie
2. Teilchart von oben = Cross(indikator,0,1)=1 = einmal Signal =1 nämlich unmittelbar am Crossing
3. Teilchart von Oben = Indikator > 0 = sechsmal Signale = 1 - nämlich unmittelbar am Crossing und in allen weiteren Perioden, indem der Indikator > 0 bleibt
sorry, so richtig klar ist's mir immer noch nicht.
Damit es klarer wird, hatte ich Dich ja gebeten, Dir die beiden Berechnungen zu charten:
1. Teilchart von oben = Indikator mit 0-Linie
2. Teilchart von oben = Cross(indikator,0,1)=1 = einmal Signal =1 nämlich unmittelbar am Crossing
3. Teilchart von Oben = Indikator > 0 = sechsmal Signale = 1 - nämlich unmittelbar am Crossing und in allen weiteren Perioden, indem der Indikator > 0 bleibt
Dienstag, 29. Januar 2013, 14:51
Hallo Anke,
ich bin's schon wieder. Auf die Gefahr hin, Dir auf die Nerven zu gehen: Der Kaufzeitpunkt / Verkaufzeitpunkt ist ja in beiden Fällen der gleiche. Wieso dann unterschiedliche Testergebnisse? In beiden Fällen wird ja jeweils zum gleichen Zeitpunkt nur einmal gekauft oder verkauft. Auch wenn Größer/Kleiner bei 1 verharrt, gekauft wird nur einmal.
Oder hab' ich da etwas grundsätzlich falsch verstanden?
Gruß
Norbert (irgendjemand steht bei mir auf der Leitung)
ich bin's schon wieder. Auf die Gefahr hin, Dir auf die Nerven zu gehen: Der Kaufzeitpunkt / Verkaufzeitpunkt ist ja in beiden Fällen der gleiche. Wieso dann unterschiedliche Testergebnisse? In beiden Fällen wird ja jeweils zum gleichen Zeitpunkt nur einmal gekauft oder verkauft. Auch wenn Größer/Kleiner bei 1 verharrt, gekauft wird nur einmal.
Oder hab' ich da etwas grundsätzlich falsch verstanden?
Gruß
Norbert (irgendjemand steht bei mir auf der Leitung)
Dienstag, 29. Januar 2013, 15:31
Eine bestimmte Order wird in beiden Fällen gleich erzeugt (nämlich die erste in denen der Indikator die 0-Linie kreuzt). Bei "Enter Long: Indikator > 0" gibt es aber zusätzlich weitere Order. Ausgehend von den Voreinstellungen von Investox immer in der zweiten Periode nach dem Schließen einer Periode. Und zwar deshalb, weil weil bei "Enter Long: Indikator > 0" ein beständiges dauerhaftes Enter-Long Signal anliegt.Wieso dann unterschiedliche Testergebnisse? In beiden Fällen wird ja jeweils zum gleichen Zeitpunkt nur einmal gekauft oder verkauft.
Vergleiche mal die Tradeliste in beiden Systemen.
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