Samstag, 23. August 2003, 12:06
@ Fritz:
bei mir ist schon vor langer Zeit der gleiche Eindruck entstanden, daraus resultierte auch mein etwas kritischer Beitrag in Bezug auf die Titelauswahl.
@ Ulrich Paasche:
Nein, ich werde keine 10 Titel aussuchen, ich bezweifle auch nicht, daß Sie bereits die 10 Besten ausgewählt haben. Ich behaupte auch nicht, daß das "Diversikationsmodell" bei einer anderen Portfoliozusammenstellung ähnlich gut funktioniert. Ganz im Gegenteil: Die Titelauswahl wurde optimal an das Handelssystem angepasst, es ist also unwahrscheinlich, daß dieses Modell in den nächsten Jahren vergleichbare Ergebnisse liefert.
Viele Grüße
Steff
bei mir ist schon vor langer Zeit der gleiche Eindruck entstanden, daraus resultierte auch mein etwas kritischer Beitrag in Bezug auf die Titelauswahl.
@ Ulrich Paasche:
Zitat
Die Auswahl der zehn Titel würde ich nicht als curve- fitting bezeichnen. Eher als eine Art Phänomen, wie sich manche Märkte ausgleichen. Und sooo leicht ist die Auswahl nun auch wieder nicht, da ja noch das Money- Management hinzukommt. Schlagen Sie mir doch bitte mal zehn Titel vor, wenn dies so leicht ist, wie Sie behaupten, bei denen das Diversifikationsmodell ähnlich gut funktioniert.
Nein, ich werde keine 10 Titel aussuchen, ich bezweifle auch nicht, daß Sie bereits die 10 Besten ausgewählt haben. Ich behaupte auch nicht, daß das "Diversikationsmodell" bei einer anderen Portfoliozusammenstellung ähnlich gut funktioniert. Ganz im Gegenteil: Die Titelauswahl wurde optimal an das Handelssystem angepasst, es ist also unwahrscheinlich, daß dieses Modell in den nächsten Jahren vergleichbare Ergebnisse liefert.
Viele Grüße
Steff
Samstag, 23. August 2003, 13:45
Hallo Herr Paasche,
meinen Sie nicht, das es langsam des Guten zuviel ist?
Wenn ich mir die von Ihnen veröffentlichten KK ansehe, frage ich mich doch ernsthaft, weshalb es 1000-en von Fondsmanagern nicht gelingt, ähnliche Ergebnisse zu erzielen.
Der Begriff Diversifikation ist ja nicht neu und bei aller Liebe, was unter dem Strich zählt, ist immer das Ergebnis.
Für mich entsteht ganz klar der Eindruck, daß es Ihnen nur (nach dem Motto: "Mit Speck(KK) fängt man Mäuse", wunderbar diese Doppeldeutigkeit) um die Gewinnung neuer Seminarbucher geht.
Hallöchen @all,
mit wachsender "Begeisterung" habe ich diesen Thread verfolgt. Auch wenn ich hier schon ähnlich angegriffen wurde (Ich habe mir den betreffenden Thread nochmal durchgelesen - es entsteht tatsächlich ein falscher Eindruck - leider
) so kann ich hier Fritz nur zustimmen. Mir drängt sich hier ebenfalls der untrügliche Verdacht auf, dass Hr. Dr. Paassche mal wieder ein paar Lehrlinge braucht oder hier für seinen "Superindikator" Fast- Fourier- Analyser oder wie er das Ding nennt Werbung machen will. Zum Glück sind die meisten die hier Schreiben etwas mehr aufmerksam als in anderen Foren. Wer als "selbsternannter" "einer der bessten Handelssystementwickler ... mit angeschlossenem Lehrinstitut"
auftritt, muss denk ich schon etwas mehr bringen als vage Andeutungen (in diesem Punkt hatten meine Kritiker damals recht und ich gelobe mich zu bessern wenn ihr mich wieder haben wollt 
). Ich mache ja nur ungern jemanden das Geschäft kaputt, aber was zu viel ist ist zu viel. Auch in Bezug, das der Fröhlich- Indikator geradezu niedergemacht wurde. Zumal zu einem Supersystementwickler immer auch klar nachweisbare Erfolgskennzahlen gehören. Und die habe ich bisher noch nicht gesehen. Allenfalls ein paar Investox KK, die mit ein bisserl Übung jeder Investoxler hinbekommt.
Und um meinen Worten auch ein paar Taten folgen zu lassen erhaltet ihr hier kurz die Anleitung eures eigenen, kostenlosen, Super-Abknick-Kapitalkurvenindikator - oder wie ihr ihn auch immer nennen mögt. Weil es ist alles drin in Investox.
Also:
Euerem Handelssystem das ihr auf Veränderungen in der KK überprüfen wollt fügt ihr einfach ein paar Statistische Anlaysen hinzu. Wie Ihr die Daten von der "eigenen" KK bekommt steht hier (Pitt).
Jetzt berechnet Ihr
1. die Steigung mit dem LRSlope (als Daten einfach #>>Kapitalkurve<<# eingeben) und z.b. über 30 Perioden berechnen lassen (z.B. in einem neuen Chart)
2. Ihr setzt unter die KK einfach unterschiedlich schnell reagierende GD oder Bollinger Bänder mit entsprechenden Daten soweit an die KK "herrangerückt" wie es euer DD Verständniss erfordert -
also z.b. eine "unteres Bollinger Band" über 50 Perioden mit "linearer Regression" und einen Faktor von 0,7 als schnell reagierenden KK- Indikator und ein "unteres Bollinger Band" über 250 Perioden mit "linearer Regression" und einen Faktor von 0,3 als langsam reagierenden KK- Indikator.
Jetzt könnt ihr immer sehen wo sich eure KK befindet bzw. ab wann euer HS anfängt in die von euch gesetzt Verlustzone zu fallen oder andere Berechnungen oder Handelsregeln darauf entwickeln.
Ich habe das z.B. so gehandhabt, dass ich Visuell den LRSlope herangezogen habe um zu sehen wie sich die KK gerade entwickelt hat. Wenn die fallend war und die KK an den schnellen BB herangerückt oder diese geschnitten hat war Achtung angesagt, wenn die KK sowohl unter dem schnellen als auch unter dem langsamen BB war, dann war ich auf jeden Fall out.
Ein weites Feld für Betätigungen und Analysen - würde jetzt Dr. Paasche wieder sagen. 8
Hoffe es hilft euch bei euren weiteren Analysen
Samstag, 23. August 2003, 19:24
Hallo,
es ist schon erstaunlich, wie mühelos sich die Kapitalkurve nach oben schrauben lässt. In 10 Jahren wissen wir ja, ob es sich hier um curve fitting handelt oder nicht. Solange kann jeder für sich entscheiden, ob er an ein derartiges HS glaubt.
Ist eigentlich auch egal, denn
1. Die meisten hier haben eh nicht genug Geld, um 10 Futures gleichzeitig zu traden.
2. Es ist Quatsch, überhaupt über ein HS zu diskutieren und zu streiten, dessen Parameter man nicht kennt. Mehr als ein "Nasenlängenvergleich" unter "Männer" ist das bisher nicht geworden. Und die steilste Kapitalkurve habe ja immer noch ich... wetten? Prost.
MfG
Adrian
es ist schon erstaunlich, wie mühelos sich die Kapitalkurve nach oben schrauben lässt. In 10 Jahren wissen wir ja, ob es sich hier um curve fitting handelt oder nicht. Solange kann jeder für sich entscheiden, ob er an ein derartiges HS glaubt.
Ist eigentlich auch egal, denn
1. Die meisten hier haben eh nicht genug Geld, um 10 Futures gleichzeitig zu traden.
2. Es ist Quatsch, überhaupt über ein HS zu diskutieren und zu streiten, dessen Parameter man nicht kennt. Mehr als ein "Nasenlängenvergleich" unter "Männer" ist das bisher nicht geworden. Und die steilste Kapitalkurve habe ja immer noch ich... wetten? Prost.
MfG
Adrian
Samstag, 6. September 2003, 08:54
Vorsicht: Dieser Beitrag enthält viel Wahres 
Hi sten
Du hast hier meiner Meinung nach etwas sehr sehr Wichtiges angesprochen: Den Faktor Zeit
Ich wundere mich immer wieder über die Nichtbeachtung des Zinsezinseffektes bei der Kapitalanlage. Es ist extrem Wichtig in jungen Jahren wenn auch nur mit kleinern Beträgen anzufangen. Was 1 bis 2 Jahre ausmachen kann jeder anhand seiner Lebensversicherungspolice nachschauen, wenn man die letzten beiden Jahre vor Auszahlung einfach mal abzieht: Das würde ganz schön weh tun.
Denn 10% Gewinn pro Jahr sind bei 1000euro ein nettes Abendessen zu zweit und bei 1 Mio ein fantastisches Jahreseinkommen. Ich kenne zumindest Niemand der aus dem Stehgreif die Mio gemacht hat, aber einige wenige persönlich, die das in den letzten 15- 20 Jahren an der Börse geschafft haben.
Moneymangement, Positionsgrößenbestimmung und Nervenstärke werden letztendlich den Erfolg einer jeden Vorgehensweise bestimmen.
Hier noch mein wichtigstes HS (kostenlos und nicht als .inv Datei erhältlich):
Langfrist steigen die Aktienmärkte, aber langfristig sind wir auch alle tod und wer zu spät anfängt den bestraft die Zinsrechnung.
Gerade deswegen verstehe ich hier so manchen Anwender nicht, der permanent auf der Suche nach dem goldenen Gral ist und das Geldverdienen an der Börse scheinbar vernachlässigt. Das Ziel ist das Ziel und nicht der Weg dahin.
Die Kunst ist es hier einen Mittelweg (individuel) zu finden. Deswegen verwende ich lieber mehr Zeit dafür, mich mit solchen Finanzprodukten auseinanderzusetzen.
Mfg
JRQ
P.S. Ein bekannter hat den Quadriga übrigens kürzlich mit Gewinn verkauft nach fast 2 Jahren (in denen die Meisten hier wahrscheinlich Verluste verbucht hatten oder Handbücher gewälzt und Syntax verknotet hatten).
Hi sten
Du hast hier meiner Meinung nach etwas sehr sehr Wichtiges angesprochen: Den Faktor Zeit
Ich wundere mich immer wieder über die Nichtbeachtung des Zinsezinseffektes bei der Kapitalanlage. Es ist extrem Wichtig in jungen Jahren wenn auch nur mit kleinern Beträgen anzufangen. Was 1 bis 2 Jahre ausmachen kann jeder anhand seiner Lebensversicherungspolice nachschauen, wenn man die letzten beiden Jahre vor Auszahlung einfach mal abzieht: Das würde ganz schön weh tun.
Denn 10% Gewinn pro Jahr sind bei 1000euro ein nettes Abendessen zu zweit und bei 1 Mio ein fantastisches Jahreseinkommen. Ich kenne zumindest Niemand der aus dem Stehgreif die Mio gemacht hat, aber einige wenige persönlich, die das in den letzten 15- 20 Jahren an der Börse geschafft haben.
Moneymangement, Positionsgrößenbestimmung und Nervenstärke werden letztendlich den Erfolg einer jeden Vorgehensweise bestimmen.
Hier noch mein wichtigstes HS (kostenlos und nicht als .inv Datei erhältlich):
Langfrist steigen die Aktienmärkte, aber langfristig sind wir auch alle tod und wer zu spät anfängt den bestraft die Zinsrechnung.
Gerade deswegen verstehe ich hier so manchen Anwender nicht, der permanent auf der Suche nach dem goldenen Gral ist und das Geldverdienen an der Börse scheinbar vernachlässigt. Das Ziel ist das Ziel und nicht der Weg dahin.
Die Kunst ist es hier einen Mittelweg (individuel) zu finden. Deswegen verwende ich lieber mehr Zeit dafür, mich mit solchen Finanzprodukten auseinanderzusetzen.
Mfg
JRQ
P.S. Ein bekannter hat den Quadriga übrigens kürzlich mit Gewinn verkauft nach fast 2 Jahren (in denen die Meisten hier wahrscheinlich Verluste verbucht hatten oder Handbücher gewälzt und Syntax verknotet hatten).
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »JRQ« (21. September 2003, 17:08)