INVESTOX-Forum

habe ein Umkehrsystem, welches zum Close des Umkehrcandle long geht,

global calc enterlong_umkehr: If (down_spike,1,0) or if(Bullish_Engulfing,1,0);

Der Entry funktioniert und bisher gehe ich mit einem bestimmten Verlust-Stop raus. Möchte nun aber nicht mehr mit einem Stopp raus, sondern mit einem definierten Exit.

Habe es so versucht:

global calc stopp_linie: enterlong_umkehr(close)-averagedailyrange*0.2;

Mein Problem ist, dass der absolute Wert des close-Kurses von up_spike oder Bullish_Engulfing mit der Definition enterlong_umkehr(close) so nicht ermittelt werden kann.

Wie kann ich eine Stopp_linie einen bestimmten Betrag vom Close des Umkehrcandle programmieren ?

Zitat von »Quantitativo«

Wie kann ich eine Stopp_linie einen bestimmten Betrag vom Close des Umkehrcandle programmieren ?

Du kannst mit ValueWhen() rausbekommen, welchen Wert close() hatte. Als Trigger in ValueWhen nimmst Du das EnterSignal selbst. Danach ziehst Du den "bestimmten Betrag" ab und hast nun eine Zeitreihe mit einem Kurs zu dem Du raus willst. Die Zeitreihe benutzt Du in einem Verluststop als Basis.

Alternativ: Einfach nur ValueWhen() raussuchen und alles andere über den Verluststop machen. Du trägst einfach den berechneten Close-Kurs ein (ref-1 nicht vergessen!) und stellst den Verluststop auf 'fix' und ziehst einen beliebigen prozentualen oder absoluten Betrag ab.

im Übungsbuch Formelsprache habe ich dazu folgendes gefunden:

ValueWhen(Daten,Bedingung,x,Richtung)

@Ganesha: ist dies dann die richtige Formulierung ?

global calc wert_entersignal:ValueWhen(close,Entersignal,1,V);

global calc stopp_linie: wert_entersignal-averagedailyrange*0.2;

Meine Frage nun erkennt Investox die Bedingung ("Entersignal") als vordefinierter Parameter ?

Zitat von »Quantitativo«

Meine Frage nun erkennt Investox die Bedingung ("Entersignal") als vordefinierter Parameter ?

Keine Ahnung.
Ich habe aktuell kein Investox in Reichweite und habe nur aus Erinnerungen zitiert.

Bei der HS-Entwicklung mache ich das immer so, dass ich mir die Zeitreihen im Chart anzeigen lasse. Also mit Rechtsklick "Berechnung zufügen". Da auch die EnterLong-Zeitreihe eine ganz normale Zeitreihe ist(*), geht das auch.

Vermutlich bekommst Du häufiger ein EnterLong-Signal anzeigt, da es im Downswing durchaus häufiger ein Umkehrcandle geben kann. Davon darf man sich nicht irre machen lassen. Wenn Du den VerlustStop richtig einstellst, klappt alles.

(*) Bei mir klappt das. Alle meine Handelssysteme haben in den EnterLong-Einstellungen lediglich diese eine Zeile:



Die eigentliche EnterLong-Regel wird dann im Definitionsbereich so definiert:


Dadurch wird die Regel dann zu einer normalen Zeitreihe.

@Ganesha: danke, ich glaube statt entersignal, muss ich enterlong verwenden

da ich gerade aktive Systeme am Start habe möchte ich jetzt nicht programmieren, um den Ablauf nicht zu stören.

Am Wochenende werde ich es versuchen.