das funktioniert nicht, weil nicht zu unterscheiden vom tatsächlichen "Reset" des Gesamtvolumens. Dann ist es wohl doch sinnvoller, die einzelnen Trades mit sehr hohem (falschem) Volumen mit dem Tickdatenfilter herauszufiltern.
hab ich auch schon versucht, aber in den Zeiten, in denen das Problem auftritt, wird dann fast jeder 3. Tick herausgefiltert, so dass diese Möglichkeit für mich auch nicht in Frage kommt.
z.B. heute von 16:45 -22.00 Uhr trat das Problem wieder auf und ich habe mal Ticktdatenfilter mit >20.000 eingesetzt. Das Volumen hat sich dann gegenüber dem IB Chart halbiert.Von daher auch keine zufriedenstellende Lösung.
Von daher meine Frage an Herrn Knöpfel :
Ist es technisch sehr viel Aufwand RTT so zu programmieren, dass man individuell für jeden Future einstellen kann, ob Gesamtvolumen verwendet werden soll oder nicht ?
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