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Quantitativo

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1

Montag, 25. Februar 2013, 09:36

IB Daten EUR (GLobex) Volumen

Hallo zusammen,

verwendet von euch jemand auch die IB Daten für den Future EUR/$ (6E) mit Volumen. Am Freitag den 22.2.2013 ab 16:30 bis 21:00 bei einer Komprimierung von 15 Min wurde ein Volumen je Candle von fast 4.000.000 bei mir aufgezeichnet, laut IB Chart wurden ja eher so 15.000 im Schnitt gehandelt. Ich verwende die Einstellung Gesamtvolumen.

Nach einem Backfill von IB, haben die Daten wieder gepasst. Da das jetzt schon häufiger vorkam, meine Frage: hat jemand gleiches festgestellt und eine Lösung für das Problem?

@Bernd: ich glaube du verwendest doch auch Volumendaten mit IB ? Hattest du am Freitag das gleiche Problem ?

ivu

Benutzer

Registrierungsdatum: 19. November 2009

Beiträge: 43

2

Montag, 25. Februar 2013, 13:24

Anbei die realtime-Aufzeichnung auf 15min-Basis vom 6E (2013/03) zum Vergleich.
OHLCV
22.02.2013 16:15:00 1,3158 1,3171 1,3156 1,3161 3798
22.02.2013 16:30:00 1,3162 1,3163 1,3153 1,3159 2616
22.02.2013 16:45:00 1,3159 1,3169 1,3156 1,3164 3422
22.02.2013 17:00:00 1,3163 1,3174 1,3162 1,317 2314
22.02.2013 17:15:00 1,317 1,3171 1,3166 1,3166 2154
22.02.2013 17:30:00 1,3166 1,3168 1,3163 1,3166 1692
22.02.2013 17:45:00 1,3166 1,3174 1,3165 1,3168 1373
22.02.2013 18:00:00 1,3168 1,318 1,3165 1,3174 2425
22.02.2013 18:15:00 1,3174 1,3179 1,3172 1,3175 1127
22.02.2013 18:30:00 1,3176 1,3185 1,317 1,3184 1112
22.02.2013 18:45:00 1,3183 1,3194 1,318 1,3192 1511
22.02.2013 19:00:00 1,3192 1,3193 1,3188 1,319 1636
22.02.2013 19:15:00 1,319 1,319 1,3182 1,3185 1240
22.02.2013 19:30:00 1,3185 1,3186 1,318 1,3185 429
22.02.2013 19:45:00 1,3186 1,319 1,3182 1,3185 827
22.02.2013 20:00:00 1,3184 1,3187 1,3182 1,3187 553
22.02.2013 20:15:00 1,3186 1,3187 1,3182 1,3183 417
22.02.2013 20:30:00 1,3183 1,3184 1,3178 1,3181 691
22.02.2013 20:45:00 1,3181 1,3183 1,3178 1,3181 1454
22.02.2013 21:00:00 1,3182 1,3187 1,3181 1,3185 616
22.02.2013 21:15:00 1,3186 1,3188 1,3184 1,3188 281

Quantitativo

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3

Montag, 25. Februar 2013, 18:07

@ivu: du hast dann nicht das Gesamtvolumen angeklickt, dadurch ist bei dir das Volumen zu gering, Vergleich mal das Volumen mit dem IB Chart, da wurde um 16:15 z.B. 13.190 gehandelt und nicht die 3798, ohne Gesamtvolumen sind deine Volumendaten auch nicht brauchbar (zumindest für mich)

normalerweise kommst du mit dem Gesamtvolumen ganz gut hin, aber leider hat es zur Zeit extreme Abweichungen nach oben

ivu

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Beiträge: 43

4

Montag, 25. Februar 2013, 19:29

Aktuell findet man (noch) für den genannten Zeitraum vom 22.02. die Original TS-Liste der Globex unter nachfolgendem Link


http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_quotes_timeSales_globex_futures.html

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5

Donnerstag, 4. April 2013, 09:28

die Volumendaten für den 6E (Euro/$) Future unter Verwendung des Gesamtvolumen von IB sind definitiv nicht mehr verwendbar. Da ab 14.00 Uhr mittlerweile täglich, das Gesamtvolumen auf 0 geht (auch auf der TWS sichtbar) und dann ne Sekunde später wieder das normale Gesamtvolumen anzeigt. So dass auf RTT immer wieder ein Tick mit dem aktuellen Gesamtvolumen von z.B. 250.000 eingelesen wird.

Hab jetzt den Hacken bei Gesamtvolumen für den Future 6E weggemacht um wieder das "normale" Volumen einzulesen. Leider wurde der Hacken dann für alle Future entfernt.

Nun meine Frage an Herrn Knöpfel: Gibt es eine Lösung für das Problem, dass IB bei 6E ab 14:00 -22.00 Uhr immer wieder das Gesamtvolumen auf 0 setzt und dann eine Sekunde später wieder richtig anzeigt ? Falls nicht, ist es möglich dann bei 6E nicht das Gesamtvolumen zu verwenden und bei den anderen Future das Gesamtvolumen ?

Investox

Administrator

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6

Donnerstag, 4. April 2013, 13:13

Hallo,

das Verhalten von IB können wir natürlich nicht beeinflussen. In Workaround wäre wohl, dass RTT die 0-Volumina nicht beachtet (wird entsprechend eingebaut).

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Quantitativo

Fortgeschrittener

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7

Donnerstag, 4. April 2013, 15:04

In Workaround wäre wohl, dass RTT die 0-Volumina nicht beachtet (wird entsprechend eingebaut).
Vielen Dank Herr Knöpfel. Könnten Sie dann auch noch die Information durchgeben, sobald die 0-Volumina eingebaut ist.

Quantitativo

Fortgeschrittener

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Beiträge: 158

8

Donnerstag, 4. April 2013, 17:10

Guten Tag Herr Knöpfel,

muss mich korigieren, sitze gerade aktuell (17:04 Uhr) vor der TWS und im 6E Future wechselt das Gesamtvolmen immer von 40, 60 , 37, 196, 4, 12 (usw.) Kontrakten zu 342.000 Kontrakten. Von daher bringt die Einstellung auf 0-Volumina auch Nichts. Daher müsste man dann eher z.B. 1000-Volumina wählen.

Bernd

Erleuchteter

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9

Donnerstag, 4. April 2013, 17:20

Hall Herr Knöpfel
Workaround wäre wohl, dass RTT die 0-Volumina nicht beachtet (wird entsprechend eingebaut).

Darf ich bitte an dieser Stelle dringend anmerken: die sehr erfreuliche Philosophie im Verbund RTT / Investox der letzten Jahre geht dahin, Filter nicht an der Quelle (RTT), sondern am Verbraucher (Investox) anzulegen. Auf diese Weise hat man die Original-Daten, so wie sie vom Provider angeliefert wurden, und kann in Investox die Verwendung später flexibel regeln oder auch Analysen an der Quelle vornehmen!

Übrigens gibt es doch in Investox schon einen Volumen-Filter: vielleicht kann der erweitert werden, statt an den empfangenen Daten vermittels RTT nicht wieder gut zu machenden Schaden anzurichten!

Bbbrrrr, mir wird gerade bitter kalt, wenn ich so Workarounds lese, und Anwender das dann auch toll finden!
Gruss
Bernd

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Quantitativo

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10

Donnerstag, 4. April 2013, 17:28

Habe gerade mit IB telefoniert und der Kundenbetreuer hat nachdem er es sich angeschaut hat, das Problem bestätigt und wird es an die Softwareentwickler weiterleiten. Es tritt übrigens bei allen Währungsfuture an der GLobex auf. Mal schauen was ich für eine Antwort von IB bekomme.

Lenzelott Männlich

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11

Donnerstag, 4. April 2013, 20:26

Wir sind Broker, kein Datenanbieter war früher immer die Antwort.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Quantitativo

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12

Mittwoch, 10. April 2013, 09:19

da es gestern ab 17:00 Uhr wieder das Probelm bei den Währungsfuture auftrat und es IB wohl nicht in den Griff bekommt,

meine Frage an Herrn Knöpfel:

Ist es technisch möglich für jeden Future individuell einzustellen, ob ich Gesamtvolumen verwende möchte oder nicht ?

Da es ja bei den anderen Future mit den Daten von IB unter Verwendung des Gesamtvolumen gut funktioniert, wäre es ja schon sinnvoll dort weiter das Gesamtvolumen zu verwenden.

ivu

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13

Mittwoch, 10. April 2013, 11:59

Darf man folgende Fragen stellen, deren Beantwortung zur Klärung beitragen könnte:

Für welche Zeit/Zeitzone gilt die Angabe 17:00 Uhr?
Wie soll hier die Begrifflichkeit "Gesamtvolumen" verstanden werden?
Was zeigt zum genannten Zeitpunkt der Vergleich der Original-Daten der Börse mit den IB-Daten für Unterschiede auf?

Quantitativo

Fortgeschrittener

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14

Donnerstag, 11. April 2013, 08:51

Darf man folgende Fragen stellen, deren Beantwortung zur Klärung beitragen könnte:

Für welche Zeit/Zeitzone gilt die Angabe 17:00 Uhr?
Wie soll hier die Begrifflichkeit "Gesamtvolumen" verstanden werden?
Was zeigt zum genannten Zeitpunkt der Vergleich der Original-Daten der Börse mit den IB-Daten für Unterschiede auf?
für mitteleuropäische Zeit

Gesamtvolumen ist eine normale Volumendarstellung, die jedoch nicht das Tickvolumen einliest, sondern über das bisher gehandelte Tagesvolumen berechnet wird

Dadurch dass bei den Währungsfuture das Volumen immer wieder von dem aktuellen gesammten bisherigen Tagesvolumen auf fast 0 runtergeht, und dann wieder normal anzeigt stimmt die Berechnung des Gesamtvolumen überhaupt nicht mehr.

Aber prinzipiell kommt man unter Verwendung des Gesamtvolumen viel näher an das tatsächlich gehandelte Volumen ran. Von daher ne gute Sache. Siehe folgender Link.

IB Daten - permanenter Backfill

Deshalb wäre es ja schön, wenn man individuell auswählen könnte welche Einstellung man für welchen Future möchte.

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15

Donnerstag, 11. April 2013, 09:01

Mir ist gerade noch eine Anregung für Herrn Knöpfel eingefallen.

Falls es technisch nicht oder nur sehr schwer möglich ist, individuell den Titel einzustellen, gibt es vielleicht die Möglichkeit die Berechnunsart zu ändern, durch eine zusätzliche Bedingung.

Gesamtvolumen t > Gesamtvolumen t-1 (also das gehandelte Gesamtvolumen, muss grösser sein als gehandelte Volumen vom letzten Tick), wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist dann soll Volumen von 0 angenommen werden, sonst normale Berechnung.

Wichtig wäre schon, dass 0 angezeigt wird und nicht gar nicht dargestellt, weil sonst sehr viele Ticks verloren gehen.

Nur mal ne Überlegung meinerseits.

ivu

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16

Donnerstag, 11. April 2013, 11:04

... ok, also keine MESZ, UTC usw.

Weitere Überlegung zur Eingrenzung des Problems:

Das kleinste gehandelte Event liegt mit der TS-Liste der Börse vor. Das tatsächlich gehandelte Volumen ist bekannt. Der IB-Feed kann bekanntermaßen mit der ihm eigenen Qualität z.B. über RTT bereitgestellt werden. Bei der hier besprochenen Komprimierung von 15min brauchen wir dabei nicht über Details beim Zeitstempel u.ä. reden. Allerdings wäre es schon interessant, Probleme mit Volumenangaben in der Datenbasis in dieser Größenordnung darzustellen.

Daher, was wird genau auf welchem Weg eingelesen? Es gibt etliche Möglichkeiten, IB-Daten als Input einzupflegen.

Wie oben erwähnt, wird ein Gesamtvolumen berechnet. An welcher Stelle wird die Berechnung durchgeführt? Wie sieht der Algorithmus zur Berechnung aus? Es gibt zahlreiche Handelsansätze, welche Volumendaten einbinden und z.B. Volumen summieren. Diesbezüglich lässt sich bereits jetzt nach Herzenslust rechnen. Dies mit Blick auf die in Nr. 9 dargestellte Prämisse dann auf Basis der eingelesenen Daten.

Und noch als Anmerkung: Wozu das Gesamtvolumen später verwendet wird ist eine ganz andere Frage. Eine Frage des Handelsansatzes.

Quantitativo

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17

Donnerstag, 11. April 2013, 11:33

@ivu: ich habe den Eindruck du hast das Problem nicht verstanden, lese mal den Link dann versteht du es vielleicht besser, was es mit dem Gesamtvolumen auf sich hat und mitteleuropäische Zeit ist natürlich MESZ, aber das hat mit dem Problem Nichts zu tun

Investox

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18

Donnerstag, 11. April 2013, 13:05

Hallo,

>>Wie oben erwähnt, wird ein Gesamtvolumen berechnet. An welcher Stelle wird die Berechnung durchgeführt?

es geht dabei um diese Sache:
IB Daten - permanenter Backfill

IB liefert für einzele Ticks (bei manchen Börsen) sowohl das Volumen des einzelnen Ticks, wie auch das kumulierte Gesamtvolumen des Tages. Da die beiden Werte abweichen können (siehe gelinktes Thema), kann RTT für IB auf Wunsch auch das Gesamtvolumen verwenden. Dabei wird dann für den Tick die Differenz des aktuellen Gesamtvolumens zum vorigen Gesamtvolumen als Tick-Volumen verwendet.

Zu korrekten Differenzbildung muss natürlich zu Tagesbeginn, also wenn das Gesamtvolumen neu startet, ein "Reset" erfolgen. Diesen Neustart findet RTT, wenn das Gesamtvolumen<voriges Gesamtvolumen. Den Vorschlag, 0-Gesamtvolumen dabei nicht zu berücksichtigen, finde ich sinnvoll.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Quantitativo

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19

Donnerstag, 11. April 2013, 13:22

Dabei wird dann für den Tick die Differenz des aktuellen Gesamtvolumens zum vorigen Gesamtvolumen als Tick-Volumen verwendet.
Das Problem von IB ist ja, dass zwischendurch immer ein Volumen von 1-200 als bisheriges Tagesvolumen angezeigt wird und Sekunden später wieder das "Richtige".

Beispiel 1:
17:30:00 230.000
17:30:01 230.002 (RTT berechnet richtig: Volumen 2)

Beispiel 2:
17:30:01 230.002
17:30:02 2 (das ist ja das Problem von IB, dass bei den Währungsfuture immer wieder zwischendurch nicht korrekt angzeigt wird)
17:30:03 232.004 (RTT berechnet die Differenz: 232.002)

Daher mein Vorschlag, wenn das Volumen wie im Beispiel von 230.002, auf 2 fehlt, dann wird das Volumen mit 0 angegeben und es tritt erst wieder eine Berechnung ein, wenn das Volumen grösser als das bisher grösste Volumen darstellt

Quantitativo

Fortgeschrittener

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20

Donnerstag, 11. April 2013, 13:38

Den Vorschlag, 0-Gesamtvolumen dabei nicht zu berücksichtigen, finde ich sinnvoll.
Verstehe ich den Vorschlag richtig, dass nur wenn das Gesamtvolumen auf 0 geht es keine Berücksichtigung findet?

Denn dann würden ja alle wo das Volumen wie im Beispiel 2 auf z. B. 2 runtergeht, trotzdem "falsch" in die Berechnung eingehen.