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Montag, 25. Februar 2013, 18:53
AverageRange(14,S)
ist aber kein Investox standard sondern ein Anwenderindikator, wenn ich mal raten dürfte.
@klexer:
Ansonsten mal hier genauer lesen.
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Montag, 25. Februar 2013, 18:57
was wäre denn ein Ersatz für ATR?
eine 10-fache Datenreihe scheint man hier nicht zu benötigen:
Die True Range berechnet sich aus dem höchsten absoluten Wert einer der drei folgenden Differenzen:
Highheute - Lowheute
Highheute - Closegestern
Lowheute - Closegestern
Wenn ich die tägliche TrueRange des Vortages will, dann
LastDP(H) - LastDP(L) ?
Benötige ich dann noch Low und close-Kurse von gestern bzw vorgestern ? ?
Wer hat damit schon Erfahrung oder gibt es einen besseren Weg ?
Definition guckst Du hier
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Montag, 25. Februar 2013, 23:47
hier ein klasse Ergebnis, nahezu identisch, wenn man den exponentiellen GD mit doppelten Perioden nimmt
Was ein Wunder.
ich zitiere mich mal selber:
Zitat
Nun muss man wissen, dass ATR als modified moving average (MMA) in Investox berechnet wird (EMA mit Glättungsfaktor a = 1/N) .
Bei der normale Exponentiellen Glättung gilt hingegen a =2/(1+N) .
a=1/20 = 0.05
a= 2/(40+1) = 0,04878
Die sollten schon ziemlich ähnlich sein, alles andere ist mathematisch nicht darstellbar.
Wenn man´s genau herleiten will:
a=1/n beim MMA geglätteten ATR
a=2/(n+1) beim EMA geglätteten ATRS
1/n=2/(1+n2)
1+n2=2n
n2=2n+1
ein ATR20 ist also identisch mit einem EMA geglätteten ATRS41
Was man der Grafik sehr schön entnehmen kann ist die Einschwingzeit bis beide Berechnungen halbwegs identisch sind.
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Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Lenzelott« (25. Februar 2013, 23:53)
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