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Alex73 Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 9. Oktober 2007

Beiträge: 189

Wohnort: Niederbayern

1

Mittwoch, 27. Februar 2013, 11:41

Wenn ich mir was wünschen dürfte

Hallo Herr Knöpfel,

wenn ich mir was wünschen dürfte,

dann hätte ich gerne die Möglichkeit dem Indikator (Neuronale Prognose)einen Output zufügen zu können.
Wenn man mit Preprocessing arbeitet kann man die Performance dieses Neuronale Netz nicht voll ausnutzen.
Bei den „alten NN“ ist das ja auch machbar.

Wenn ich noch einen 2. Wunsch hätte, würde ich mir wünschen eigene Komprimierungen bzw. Preprocessing -Varianten im HS direkt ohne den Umweg über den Berechnungstitel zu machen.
Renko, Spannenchart usw. sind ja schon möglich.
Es müsste quasi einen extra Reiter geben in dem man die OHLC Kurse direkt im HS umformatieren kann.
Königsklasse wäre es natürlich wenn man dann alles noch Robusten könnte.


Gruß
Alex

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 564

2

Freitag, 1. März 2013, 17:09

Hallo,

>>Bei den „alten NN“ ist das ja auch machbar.

Ich nehme an, Sie meinen ein "Prognoseziel" (einen Output hat ja auch NeuroProg)? Die "alten NN" werden "überwacht" trainiert, benötigen also ein Prognoseziel. Die Neuronale Prognose wird dagegen unüberwacht mit Gen.Algorithmen trainiert, dabei gibt es kein Prognoseziel. Relevant sind hier die Testergebnisse des Handelssystems, die als Maßstab für die Beurteilung der Fitness (des HS, in dem das NN eingesetzt wird) verwendet werden.
Mit Hilfe eines passenden Anwender-Testergebnisses ist es aber auch möglich, dem HS ein Progoseziel für das NN vorgeben: Dazu muss das Testergebnis einfach den Fehler des NN-Outputs im Vergleich zum gewünschten Prognoseziel berechnen. Bei der Optimierung wird dann dieses Testergebnis als (einziges) Optimierungskriterium mit Einstellung "Minimieren" gewählt. Das Testergebnis kann wie folgt aussehen:

Quellcode

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option explicit
dim Mini, Maxi, i, Fehler,n
dim NNOutput, Prognoseziel, Startdatum, Enddatum, Datumsfeld
Startdatum=cdbl(TestErg("SystemStart"))
Enddatum=cdbl(TestErg("SystemEnde"))
Getdatum Datumsfeld
scriptberechneformel "NN", NNOutput ' NN=Global Calc der NeuroProg-Berechnung
scriptberechneformel "Output", Prognoseziel  ' Output=Global Calc des gewünschten Outputs
Mini=ErsteDatenperiode(NNOutput)
Maxi=LetzteDatenperiode(NNOutput)
for i=Mini to Maxi
	if Datumsfeld(i)>=Startdatum AND Datumsfeld(i)<=Enddatum then
		if Prognoseziel(i)<>Novalue then
			Fehler=Fehler+abs(NNOutput(i)-Prognoseziel(i))^2 'quadratische Abweichung
			n=n+1
		end if
	end if
next
if n>0 then
	Ergebnis = sqr(Fehler/n) 'Durchschnittliche Abweichung als Ergebnis
else
	Ergebnis = "K/A"
end if

Das Testergebnis sowie ein Beispielprojekt steht in der Database zur Verfügung:
http://www.investoxforum.de/index.php?pa…BData&dataID=92

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Alex73 Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 9. Oktober 2007

Beiträge: 189

Wohnort: Niederbayern

3

Samstag, 2. März 2013, 15:19

Hallo,

das ging aber wieder mal schnell.
Werde das gleich mal ausgiebig testen.
Vielen Dank schon mal im voraus.


Gruß
Alex

Alex73 Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 9. Oktober 2007

Beiträge: 189

Wohnort: Niederbayern

4

Samstag, 2. März 2013, 17:42

Hallo Herr Knöpfel,

wie bekomme ich die (NN-Outputfehler.Ite) Datei in Investox.
Finde keinen passenden Ordner.
Ist aber in den Fitneskriterien zu sehen.
Seit wann kann man denn in Investox eigene Fitneskriterien erstellen 8o .

Gruß
Alex

hd40307g

unregistriert

5

Samstag, 2. März 2013, 18:03

Hallo Alex,

die ide`s kannst du unter "Werkzeuge" /"Eigene Testergebnisse" sowohl importieren als auch exportieren.....

Grüsse,
hd

sten

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

6

Samstag, 2. März 2013, 20:05

Danke. Super, das hat mir bei der NeuroProg-Methode auch gefehlt.

Viele Grüße
Sten
»sten« hat folgende Bilder angehängt:
  • 130203_01_Import_eigenesTestergebnisfile_lte.GIF
  • 130203_02_GA-Optimierungsziel_eigeneDefinition_NN-Outputfehler_OptimierungszielMinimum.GIF
  • 130203_03_OptimierungszielBeobachtbar_unterTestergebnis_der1.Wert.GIF
  • 130203_04_Prognoseziel(RSI)istOrange_NNistBlau__ZielErreicht_LinienSindFastDeckungsgleich!!!.GIF

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sten« (2. März 2013, 20:31)


sten

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

7

Samstag, 2. März 2013, 20:55

Hallo,

wie könnte man das Bsp. so erweitern, dass statt dem nächsten RSI der voraussichtliche nächste Close prognostiziert wird?
Ich denke direkt den Close bei den Inputs einzusetzen ist keine so gute Idee, weil es keinen Rangebereich gibt (im Gegensatz zum RSI [0-100]).

Viele Grüße
Sten

Alex73 Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 9. Oktober 2007

Beiträge: 189

Wohnort: Niederbayern

8

Sonntag, 3. März 2013, 10:01

Hallo,

vielen Dank an hd40307g und sten.

Zitat

wie könnte man das Bsp. so erweitern, dass statt dem nächsten RSI der voraussichtliche nächste Close prognostiziert wird?
Das wird auch mein nächstes Ziel sein.

Gruß
Alex

Alex73 Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 9. Oktober 2007

Beiträge: 189

Wohnort: Niederbayern

9

Mittwoch, 6. März 2013, 18:59

Hallo Herr Knöpfel,

ich hab da eine Frage zu Ihrem System.
Wie ich sehe Transformieren Sie den Output des NN auf das Prognoseziel RSI(close,10) in dem Sie den Output des NN mit (50+50*NN)
und die Inputs mit (/100) bearbeiten.
Ist das eine allgemein gültige Vorgehensweise die auch auf andere Prognoseziele angewannt werden kann? Oder speziell für den RSI Indikator gedacht.

Ich würde gerne den mathematischen Hintergrund verstehen und wie man mit Ihrer Methode das auf andere Prognoseziele anwendet.

Gruß
Alex

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 564

10

Donnerstag, 7. März 2013, 10:15

Hallo,

><Ist das eine allgemein gültige Vorgehensweise die auch auf andere Prognoseziele angewannt werden kann?

Im Prinzip ist das allgemein gültig, allerdings muss die Transformierung an das jeweilige Prognoeziel angepasst werden. Der Output eines NN liegt immer im Bereich -1 bis +1. Durch *50+50 erfolgt die Transformierung in den Bereich 0-100 des RSI. Bei einem ROC in % könnte man entsprechend z.B. mit *10 transformieren, wenn das Prognoseziel im Bereich -10% bis +10% liegt. Auch die Inputs sollten so skaliert werden, dass sie ungefähr im Bereich -1/+1 liegen.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Alex73 Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 9. Oktober 2007

Beiträge: 189

Wohnort: Niederbayern

11

Freitag, 8. März 2013, 13:54

Immer wieder erstaunlich wie schnell und kompetent einem hier in diesem Forum geholfen wird.
Vielen Dank Herr Knöpfel für Ihre ausführliche Erklärung.

Gruß
Alex

sten

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

12

Sonntag, 10. März 2013, 17:45

Hallo,

was vielleicht auch noch ganz interessant ist, man kann sich den Fortschritt des NN-Outputfehlers über die verschiedenen Generation graphisch darstellen lassen.

Viele Grüße
Sten
»sten« hat folgendes Bild angehängt:
  • 130310_01_NN-Outputfehler_graph.Darstellbar.GIF

Alex73 Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 9. Oktober 2007

Beiträge: 189

Wohnort: Niederbayern

13

Sonntag, 21. April 2013, 10:41

TP-RT Daten lange Historien direkt vom Server

Hallo,

hätte hier mal einen kleinen Verbesserungsvorschlag für alle Kunden von Tai-Pan RT.

Falls man die Option (RTT-Daten direkt von Server laden) aktiviert hat, ist es leider so dass man EOD Daten nur für die letzten 12 Monate laden kann.
Stellt mann allerdings die Komprimierung auf z.B.. 240 min werden alle Historischen Daten geladen. Teilweise bis 2002.

Hier nun mein Vorschlag. In den Komprimierungseinstellungen kann man bei Minuten nur einen max. Wert von 1200 einstellen.
Würde dieser Wert auf 1440 erhöht (1440min = 1Tag) könnte man EOD Daten direkt vom Server zurück bis 2002 laden.

Gruß
Alex
»Alex73« hat folgende Bilder angehängt:
  • 3.PNG
  • 2.PNG
  • 1.PNG

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 564

14

Montag, 22. April 2013, 13:02

Hallo,

das lässt sich im nächsten Update machen. Es gibt bei L&P auch ein EoD-Abo mit zum Teil deutlich längeren Historien (http://www.lp-software.de/Produkte/TaiPa…ischekurse.aspx).

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 2 897

Wohnort: Giessen

15

Montag, 22. April 2013, 13:17

Das bringt aber nicht sehr viel, wenn L&P diese Komprimierung nicht bereits vorberechnet auf dem Server "vorhält".
Und ich gehe mal davon aus, dass eine 1440 Minuten Komprimierung dort wohl eher nicht vorhanden sein wird.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 564

16

Montag, 22. April 2013, 13:53

Hallo,

soweit mir bekannt ist, hält L&P auf dem Server nur 1-min-Daten vor und berechnet daraus dann die n-Minuten-Komprimierung.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel