INVESTOX-Forum

Hallo Herr Knöpfel

ich benötige für die Kapitalkurvenbändigung ausserhalb des optimierten Bereiches die Daten der letzen Trades
das High, low, open, close, also quasi high(trade,-2) als high des vorletzen Trades
ist sowas möglich ?

Dann könnte ich recht einfach eine Begrenzung der KK hinbekommen:
exit bei KK< ref(LLV(KKlow, Trade-2),-1).
Also das tiefeste Tief der Kaptialkurve der 2 letzten Trades

die Daten müssten dann somit nicht auf z.B. Stunden sondern auf trades komprimiert werden
Es gibt zwar in den Anwenderstops TradeHigh und Tradeentryprice und TradeLow, aber die beziehen sich nur auf die laufenden Trades, nicht auf die vorherigen

oder gibt es bereits entsprechende andere Möglichkeiten ?

Hallo Klexer,
es wäre möglich die KK und z.B. das Tief der letzten Trades auf das Live Depot zu berechnen.

Gruß Snoopy

Hallo Snoopy

ich teste gerade mit dem HHV der KK der letzten 1.000 Stunden minus 50.000 Yen, sieht recht passabel aus, und hat den Vorteil, dass für Wiedereinstiege, soweit gewollt, der Level mit der Zeit abgesenkt wird.

Manche Systeme haben sich nach einem Hoch von 150.00 Yen Gewinn auf null verabschiedet, das sollte nicht sein.

Da es schon etwas her ist - hat es geklappt?

ich arbeite inzwischen mit einem fixen Stop von -50k yen und 250k yen Gewinntarget, eine BE Schwelle liegt bei 150k, zusätzlich betrachte ich den Projektionstrendkanal des Gesmatzeitraumes und habe da verschiedene Optionen entwickelt.

2 Verlusttrades als Exit taugt nix. Eher eine Aufstockung der Position, das ist aber nur was für die Harten :-) Aber funktioniert prima.