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seit kurzem beschäftige ich mich mit Investox und bin jetzt dabei einfache Strategien in Handelssysteme umzusetzen. Leider bin ich recht schnell an meine Grenzen gestoßen und hoffe jetzt auf Eure Hilfe.
Beschreibung:
Das Handelsystem soll ein Zonen-/Pivottrading abbilden. Der Einstieg erfolgt in berechneten Zonen (z.B. um S1 und um PP für LONG bzw. um R1 und um PP für SHORT). Das Kursziel (=Gewinnstop) bei LONG ist PP (Einstieg bei S1) bzw. R1 (Einstieg bei PP), bei SHORT PP (Einstieg bei R1) bzw. S1 (Einstieg bei PP). Der Verluststop liegt liegt knapp über / unter den Grenzen der Zonen.
Problem:
Für den Exit ist es zwingend notwendig zu wissen wo man eingestiegen ist (PP, S1 oder R1). Nur dann kann man korrekte Gewinn- und Verluststops setzen. Globale Variablen (z.B. EnterLONGbeiPP) helfen dabei nicht, da sie in der nächsten Periode wieder verändert werden. Die Funktion Schalter() hilft nur bedingt weiter, da beim Eintritt in eine neue Zone auch hier die Werte verändert werden (obwohl ich z.B. nach wie vor LONG bin). Helfen würde meiner Meinung nach die Abfrage eines Schlüsselwortes wie TradePosition ... aber das funktioniert ja nur bei den Anwenderstops, oder (und wenn ja, warum?)?
Meine Vorstellungen zur Lösung wären:
Es gibt "echte" globale Variablen, die nicht in jeder Periode Ihren Wert verändern oder man könnte abfragen, ob man bereits LONG oder SHORT investiert ist (TradePosition) um mittels if() ein Setzen von Variablen zu verhindern.
Also irgendwie habe ich mich da verrannt und komme nicht mehr weiter. Wahrscheinlich gibt es eine ganz einfache Lösung nur ich denke viel zu kompliziert. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen ???
wenn ich es richtig verstehe, benötigen Sie unterschiedliche Stops, abhängig davon, welche Bedingung den Einstieg verursacht hat.
Hier könnte Ihnen die sogenannte "Einstiegsbedingung" eines Stops weiterhelfen (Stop einstellen, Registerkarte "Zusatzbedingungen"). Wenn Sie hier z.B. die globale Variable S1 angeben, ist der Stop für die Position nur wirksam, wenn S1 in der Periode der Positionseröffnung zutraf (Delays gflls. beachten, Sie Doku).
vielen Dank für Ihre Antwort. Die Umsetzung mit Anwenderstops habe ich bereits versucht. Leider bin ich nicht wirklich weiter gekommen, da ich noch zusätzliche Ausstiegskriterien (nicht allein z.B. S1) verwende. Diese Kriterien sind z.B. negative Kerzenformation und Unterschreitung/Überschreitung des Tiefs/Hochs der letzten n-Perioden. Soweit ich die Anwenderstops verstanden habe, sollte hier ein absoluter Wert berechnet werden (z.B. S1 bei 3350 Pkt.). Chartformationen wären so nicht abfragbar. Oder gibt es weitere Möglichkeiten? Für Hilfe wäre ich Ihnen sehr dankbar.
ich habe nicht von Anwenderstops gesprochen. Sie können vielmehr für jede Stopart eine Einstiegsbedingung angeben. Haben Sie dies schon versucht? Wenn ja, wie sind Sie konkret vorgegangen?
ich habe das Ganze nur mit Anwenderstop probiert und im wesentlichen versucht meine Exit-Regel in die Bedingungen hineinzubringen. Mangels Wissen bin ich dort nicht weitergekommen. In der Hilfe konnte ich leider auch kein passendes Beispiel finden in dem beschrieben ist, was ich wo eintragen muß (Zusatzbedingungen -> "Definition" und "Einstiegsbedingung" bzw. Optionen -> "Abweichende Ausstiegsbasis" etc.). Andere Stoparten kann ich auch noch probieren, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht so recht wie ich an die Sache herangehen soll. Hätten Sie ein Beispiel wie solche Regeln aussehen können / müssen?
hier also ein ausführliches Beispiel. Sie haben z.B. unter "Definitionen" im Handelssystem drei Einstiegsmöglichkeiten definiert:
Definitionen:
------------------
global calc E1: ......;
global calc E2: ......;
global calc E3: .......;
---------------------
Die Enter-Long-Regel heisst dann z.B:
Enter Long:
-------------------
E1 or E2 or E2
-------------------
Jede der drei Bedingungen kann also eine Long-Position auslösen.
Sie möchten nun´für E1,E2, E3 individuelle Gewinnstops definieren mit 10%, 20%, 30% Gewinnlimit.
E1: Legen Sie einen Gewinnstop mit 10% Limit an und schreiben Sie in die Einstiegsbedingung (ich gehe davon aus, dass als Delay=1 eingestellt ist):
--------------------
Ref(E1,-1)<>0
---------------------
Der 10%-Stop ist nur wirksam, wenn E1 beim Auftreten des Entersignals zutraf.
E2: Legen Sie einen weiteren Gewinnstop mit nun 20% Limit an und schreiben Sie in die Einstiegsbedingung:
--------------------
Ref(E2,-1)<>0
---------------------
Der 20%-Stop ist nur wirksam, wenn E2 beim Auftreten des Entersignals zutraf.
Legen Sie für E3 entsprechend einen weiteren Stop an.
{EnterLONG bei PP}
Global Calc EnterLPP: If(Zwischen(Close, PPuG, PPoG) AND LONGDay AND Close > Open AND High > Ref(HHV(High, 1),-1), 1, 0);
{EnterLONG bei S1}
Global Calc EnterLS1: If(Zwischen(Close, PP_S1uG, PP_S1oG) AND LONGDay AND Close > Open AND High > Ref(HHV(High, 1),-1),1,0);
{Variable, die definiert wo LONG gegangen wurde:
PP = 1 / S1 = -1 / kein LONG = 0}
Global Calc WoLONG: Schalter(0, EnterLPP, 1, EnterLS1, -1);
...
(analog für SHORT)
Enter LONG:
EnterLPP OR EnterLS1
Exit LONG:
If(WoLONG = 1, {wenn Einstieg bei PP erfolgte}
{Ausstieg = Gewinnstop, wenn R1 erreicht wurde, eine negative Kerze vorliegt und das Low der letzen 2 Perioden unterschritten wurde}
((High > PP_R1uG AND Close < Open AND Low < Ref(LLV(Low, 2),-1)))
OR
{Ausstieg = Verluststop, wenn untere Grenze des PP unterschritten wird}
Close < PPuG
, {wenn Einstieg bei S1 erfolgte}
{Ausstieg = Gewinnstop, wenn PP erreicht wurde, eine negative Kerze vorliegt und das Low der letzen 2 Perioden unterschritten wurde}
((High > PPuG AND Close < Open AND Low < Ref(LLV(Low, 2),-1)))
OR
{Ausstieg = Verluststop, wenn
untere Grenze des PP unterschritten wird}
Close < PP_S1uG
)
Im angehängten Bild erkennt man das Problem was ich habe:
Der Einstieg erfolgt bei S1. Die globale Variable WoLONG hat richtigerweise den Wert -1 (lila Linie). Demzufolge hat auch nur der "Else"-Teil der "If"-Bedingung im "Exit LONG" Relevanz. Leider ändert sich der Wert der globalen Variablen WoLONG (auf +1) bei Eintritt in die Zone PP. Damit komme ich natürlich in den "Then"-Teil der Ausstiegsbedingung und werde promt durch "Close < PPuG" ausgestopt. Das ist an dieser Stelle so natürlich nicht erwünscht.
Das Problem liegt an der Definition der Variablen WoLONG. Wie man sieht ist die Funktion Schalter() nur bedingt einsetzbar.
Hat jemand Hinweise für mich wie ich das Problem in den Griff bekommen kann? Vielleicht kann man das Ganze über Stops lösen (wie Herr Knöpfel bereits vorgeschlagen hat)? Leider habe ich diesbezüglich keine Ahnung wie man das in die Stop-Einstellungen bringen sollte ...
Für Hilfe wäre ich Euch sehr dankbar. Vielen Dank im voraus.
vielen Dank für Ihre ausführliche Antwort. Leider haben sich unsere Beiträge gerade überschnitten. Ihr Beispiel werde ich mir genauer ansehen und prüfen, ob ich damit weiter komme. Ein paar Zweifel habe ich allerdings, da ich keinen absoluten Gewinnstop habe (z.B. 10%) sondern die Gewinne so weit wie möglich laufen lassen und erst bei einer negativen Kerze mit neuem Tief ausgestopt werden möchte.
>>und erst bei einer negativen Kerze mit neuem Tief ausgestopt werden möchte.
Dies könnte man in der "Zusatzbedingung" des Stops (nicht zu verwechseln mit der "Einstiegsbedingung") noch zusätzlich definieren.
vielen Dank für Ihre Antworten. Ich habe inzwischen versucht, das Problem wie vorgeschlagen mit Stops zu lösen. Ich habe dabei Kursgewinn- und Kursverlust-Stops verwendet. So weit ich es bisher beurteilen kann, erfolgt die Umsetzung der Signale korrekt.
Mir war nicht bekannt, daß die Abfrage in der Stop-"Einstiegsbedingung" den Status beim Auftreten des Entersignals prüft. So wird ja elegant die Problematik mit der globalen Variable "WoLONG" umgangen.
Meine Erkenntnis ... es gibt noch viel zu lernen für mich. Gerade die Stops hatte ich in Ihrer Wirkungsweise unterschätzt. Gibt es eigentlich ein komplexeres Anwendungsbeispiel, um sich mit der Funktionalität tiefer auseinanderzusetzen?
ich kann derzeit kein anderes Beispiel dafür bieten. Am besten: "Learning by doing" (wie geschehen).
Entstehen Fragen, können Sie diese ja hier stellen.
