INVESTOX-Forum

Zitat

Dazu brauchst Du einen Indikator der bei 'Enter Long' zum Beispiel auf '1' schaltet und bei 'EnterShort' auf '-1'. Über Berechnungstitel kannst Du alle Signale eines Katalogs aufsummieren

Mmmh Ganesha, die Vorgabe war aber nicht, dass die Addition von x Signalen im Paket eine überwiegende Investitions in eine bestimmte Richtung Long/Short anzeigt.

Soweit ich die Aufgabenstellung verstanden habe, möchte Wolf nur real handeln, wenn "... Bedingungen der anderen WP´s im Paket erfüllt sind, z.B. mindestens 5 WP nach Handelssignalen in Zeitraum x auch tatsächlich mit x % im Gewinn liegen. ".

Eine Bedingung kann über die "Zusatz-Berechnung" weitergegeben werden; in dieser Berechnung kann auch auf die Kapitalkurve des Systems zugegriffen werden.

Ich würde Wolf empfehlen, in die Lektüre der Doku an dieser Stelle einzusteigen und einen Lösungsweg zu suchen.

Das Ganze wird wahrscheinlich auf ein Master/Slave Konstrukt hinauslaufen; während der Master nur "virtuell" Signale erzeugt und on-top natürlich die gewünschte Zusatzberechnung anstellt, würde das Slave System auf die üblichen Daten des Masters wie Positionen und Kapitalkurve zugreifen können - und natürlich auf die Zusatzberechnung. Daraus könnte der Slave ableiten, ob die Signale tatsächlich umgesetzt werden sollen.

Zum Thema kannst Du z.B. die Forums-Suche mit dem Stichwort master/slave verwenden.

Es gibt auch ein Musterprojekt auf der Investox Homepage und einen Artikel aus dem Traders als .pdf. Schau hier unter "Strategie 1: Surf the equity - Auf der Kapitalkurve reiten". Das Beispiel ist zwar nicht so koplex wie Du es brauchst, aber dafür macht es sicher mit der grundsätzlichen Vorgehensweise vertraut. Im Artikel werden die Ausdrücke Master/Slave nicht direkt verwendet, das hat sich erst im Laufe der Zeit hier im Forum so ergeben. Als Master könnte man jedenfalls das Grundsystem sehen und Slave wären dann die abhängigen Systeme, dort System Kapitalanalyse 1 und 2 genannt.

Der Artikel stammt von 2003, damals gab es den Button "Zusatz" unter Handelssystem einstellen / Regeln noch nicht. Auf die Definitionen des Masters unter Zusatz kann aber in einem Slave System mit dem Schlüsselwort #_Zusatz# genauso zugegriffen werden, wie es im oben genannten Muster mit #_Kapital# usw. gemacht wird (aktuelle V6 Version vorausgesetzt; ich habe jetzt nicht im Kopf, ob es Zusatz schon in V5 gab). Schau in der Online Hilfe im Index nach "Zusatz-Berechnung".

Zitat von »Bernd«

Soweit ich die Aufgabenstellung verstanden habe, möchte Wolf nur real handeln, wenn "... Bedingungen der anderen WP´s im Paket erfüllt sind, z.B. mindestens 5 WP nach Handelssignalen in Zeitraum x auch tatsächlich mit x % im Gewinn liegen. ".

Sowas könnte man imho mit Katsumme() abbilden.

Hallo Wolf

In Deinem Beispiel hattest Du überschaubare 30 Werte im Portfolio. Master/Slave (M/S) Konstrukte im allgemeinen, so auch mein Vorschlag, haben erstmal nichts mit dem Kotoserver zu tun.

Zitat von »Wolf«

Kapitalkurve des Portfolios

Du könntest Dir im Slave die Kapitalkurve des Portfolios einfach aufsummieren, etwa so (ich hab's jetzt nicht syntaktisch gecheckt, nur frei so hingeschrieben):

Zitat

global calc PortfolioKK:
#_Kapital SystemName\Titel 1# +
#_Kapital SystemName\Titel 2# +
#_Kapital SystemName\Titel 3# +
...
#_Kapital SystemName\Titel 30#;

Für mehr taugt die M/S Sache natürlich nicht; wenn man die vielen tausend Titel der NYSE oder des Nasdaq handeln will, wird man um den Kontoserver kaum herumkommen.

Zitat von »textbaustein«

Kostet das Zusatzmodul etwas?
Wenn ja, wie viel denn?

guckst Du hier.