INVESTOX-Forum

Hallo! Vielleicht kann mir jemand weiter helfen ?

Gibt es eine Möglichkeit die Anzahl der Perioden eines Indikators von dem Ausgabewert eines anderen Indikators beeinflussen zu lassen?

Hintergrund ist die Idee eines adaptiven Channel Breakouts. (John Hill: "Der ultimative Trading Guide", Seite 262).

Die Anzahl der Perioden, also HHV(Close, Perioden) und LLV(Close, Perioden), soll sich so verändern wie z.B. die Standardabweichung. Wenn also die Standardabweichung z.B. um 5 % von gestern auf heute steigt, soll auch die Periodenanzahl 5% größer als gestern sein. Das Problem ist, dass HHV und LLV Const-Werte verlangen und keine Calc-Werte.

Also folgendes funktioniert nicht:

Calc Trendstärke: ROC(StdAbw(Close, 20, 1), 1, %);
Calc CB_oben: Ref(HHV(Close, 20 + Trendstärke), -1);

Gibt es einen Trick ?

Das zweite Problem wäre dann, die so kalkulierte Periodenlänge zu begrenzen, also z.B. min 20 Perioden und max 70 Perioden. Aber so weit komme ich gar nicht.

Wäre sehr nett, wenn mir jemand helfen könnte.
Grüße
Norbert

Danke für die schnelle Antwort.
Gruß
Norbert

Hallo !

HHVVar und LLVVar funktionieren wunderbar. Ich habe diese Indikatoren völlig übersehen.

Calc Standardabweichung: ROC(StdAbw(Close, Perioden, 1), 1, %);
Calc CB_oben: Ref(HHVVar(Close, Perioden + Standardabweichung), -1);
Calc CB_unten: Ref(LLVVar(Close, Perioden + Standardabweichung), -1);

Aber jetzt ergibt "Perioden + Standardabweichung" zeitweise extrem große und kleine Werte. Kann man die so kalkulierte Periodenlänge irgendwie begrenzen? Das Ergebnis "Perioden + Standardabweichung" sollte z.B. nicht kleiner 20 und nicht größer 70 sein.

Könnte mir jemand freundlicherweise weiter helfen?
Beste Grüße
Norbert

Eventuell so ungefähr

If( Perioden + Standardabweichung > 70, 70, Perioden + Standardabweichung)
If( Perioden + Standardabweichung < 20, 20, Perioden + Standardabweichung)

oder probier mal mit zwischen()

Hallo Peratron, hallo Lenzelott,

danke für die schnelle Hilfe.

Habe den Eindruck, dass die Idee eines adaptiven Channel Breakouts, wie ihn John Hill beschrieben hat, Sinn macht. Möglicherweise ist man aber zur Messung der Trendstärke mit einem VHF oder einem anderen Indikator besser bedient.

Viele Grüsse
Norbert

Zitat von »Lenzelott«

ich denke so ist es eleganter und schneller

Ja!

Hallo Sten,

danke für Deine Tipps. Ich habe Investox zwar schon eine ganze Weile, aus Zeitgründen kann ich mich aber erst seit ein paar Monaten intensiv mit dem Programm beschäftigen. Damit häufen sich aber erst mal die Fragen. Ich hoffe, das ändert sich irgendwann mal.
Damit keine Missverständnisse aufkommen: Ich benutze nur EoD-Daten.

Zitat

- die Periode darf nicht zu klein sein, sonst kommt Fehlermeldung (sollte man Wissen, bevor man lange nach dem Fehler sucht)

Meinst Du die ROC-Periode ? Wie sonst kann ich die prozentuale Veränderung zum Vortag ermitteln?
Habe das ganze im engen Rahmen optimiert und bekomme tatsächlich einige Fehlermeldungen. (Division durch Null)
Oder meinst Du die Periodeneinstellung der Standardabweichung?

Zitat

- die Berechnung liefert eine Gleitzahl, d.h. hier sollte man vielleicht besser auf Ganzzahl auf oder abrunden
z.B. so:
Round(ROC(StdAbw(Close, Perioden, 1), 1, %)) //wenn <16 Perioden, dann Fehlermeldung "Div. durch 0"

Ich bin bisher davon ausgegangen, dass Investox nur ganze Perioden berechnet und selbstständig auf- oder abrundet. Wie sollte Investox z.B. halbe Perioden berechnen können? Liege ich damit falsch?
Wie kommen die von Dir genannten 16 Perioden zustande?

Zitat

Angenommen der Indikator StdAbw() optimiert sich auf 50 Perioden.
Kann man in etwa abschätzen, wieviele Perioden das HS mindestens braucht, damit die StdAbw() korrekt berechnet wird?

Kannst Du das konkretisieren? Verstehe ich nicht.

Viel Grüße
Norbert

Hallo,

grundsätzlich: Bei roc() kann es immer dazu kommen, dass das Ergebnis 0 ist. Unabhängig von der Anzahl der Perioden, einfach bedingt dadurch was roc() macht.

Die Lösung geht zum Beispiel so:



Das Ergebnis von ROC wird also mit einem beliebigem, möglichst kleinem Wert ersetzt.

@Herr Knöpfel: Ich habe es nicht probiert, aber wenn round() mit einem div/0 reagiert, ist das IMO ein Bug. round(0) ist einfach 0.

Viele Grüße